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相關系數曖昧情景下的資產定價與投資者行為 版權信息
- ISBN：9787521848779
- 條形碼：9787521848779 ; 978-7-5218-4877-9
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
相關系數曖昧情景下的資產定價與投資者行為 內容簡介
本書聚焦金融領域中的曖昧性，關注金融市場中投資者在受到相關系數曖昧性影響時的交易行為和投資決策，著重探討當金融市場中包含多種類型的、對市場情況掌握程度不同的投資者時，他們之間會發生何種決策結果與交易行為上的相互作用，進而如何影響市場運行。本書研究發現，在決策時面臨相關系數曖昧性的投資者會隨著對市場情況了解程度的不同而產生差異化的交易行為，造成金融市場在不確定性較高的時期出現投資者的“有限參與”和“安全投資轉移”等影響市場穩定性的行為。
相關系數曖昧情景下的資產定價與投資者行為 目錄
第1章 文獻背景介紹
1.1 曖昧性與曖昧厭惡
1.1.1 曖昧性的提出及曖昧性相關研究的發展歷程
1.1.2 曖昧厭惡效用函數的刻畫
1.1.3 曖昧性對經濟金融市場的影響
1.2 金融市場中的有限參與現象
1.3 金融市場中的資產組合風險分散化不足問題
1.3.1 資產組合分散化不足問題的研究現狀
1.3.2 資產組合分散化不足程度的衡量方式
1.4 相關系數和安全投資轉移
第2章 相關系數曖昧性環境下的有限參與現象
2.1 引言
2.2 基礎模型
2.3 均衡的刻畫
2.3.1 天真投資者需求函數的性質
2.3.2 一般均衡
2.3.3 均衡區域
2.4 資產定價與市場有限參與分析
2.4.1 CAPM分析
2.4.2 天真投資者的比例
2.4.3 相關系數
2.5 結論
附錄
附錄A 定理2.1的證明
附錄B 天真投資者的需求函數圖
附錄C 性質2.1的證明
附錄D 內部投資者與天真投資者需求函數的比較
附錄E 均衡條件
附錄F 內部投資者和天真投資者的均衡頭寸比較
附錄G 參與均衡價格隨天真投資者比例的變化情況
附錄H 天真投資者的參與均衡價格隨 相關系數的變化情況
第3章 相關系數曖昧性、有限參與與安全投資轉移
3.1 引言
3.2 一般均衡
3.3 均衡區域和有限參與
3.3.1 天真投資者的 相關系數
3.3.2 精明投資者的 相關系數
3.4 基于信息結構的資產配置
3.4.1 信息披露的需求函數
3.4.2 信息結構的均衡頭寸
3.5 安全投資轉移現象
3.6 對資產價格的影響——CAPM分析
3.7 結論
附錄
附錄A關于一般均衡存在性的定理3.1的證明
附錄B關于精明投資者和天真投資者需求函數比較的性質3.3的證明
附錄C關于三種投資者均衡頭寸比較的性質3.4、性質3.5、性質3.6的證明
第4章 相關系數曖昧環境下的資產配置、有限參與與安全投資轉移
4.1 引言
4.2 一般均衡
展開全部
相關系數曖昧情景下的資產定價與投資者行為 作者簡介
張順明，中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師，中國人民大學（財政金融學院）金融工程研究所所長，國家杰出青年科學基金獲得者，教育部“********”特聘教授。主要從事經濟學與金融學的教學與研究，長期致力于數理經濟學、金融經濟學、經濟理論和經濟政策等方面的研究。王妍婕，西南財經大學金融學院講師。
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