掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
我國股市領先滯后關系實證研究 版權信息
- ISBN：9787521843781
- 條形碼：9787521843781 ; 978-7-5218-4378-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
我國股市領先滯后關系實證研究 內容簡介
本書首先梳理和回顧了市場微觀結構以及領先滯后關系相關研究，在歸納和總結國外相關研究的基礎上，利用我國股市2011-2020年的樣本數據，通過格蘭杰因果檢驗、領先滯后比率等經典和現代計量方法實證分析我國股市的規模和交易量相關領先滯后關系。結果標明，研究發現在接近階段小公司股票組合收益對大公司股票組合收益存在明顯的領先滯后關系。*后選擇我國鋼鐵和房地產行業上市公司股票，構建了鋼鐵和房地產的不通規模股票組合。
我國股市領先滯后關系實證研究 目錄
第1章 引言
第2章 領先滯后關系相關理論基礎與背景介紹
2.1 相關理論基礎
2.1.1 信息交易與交叉序列領先滯后關系
2.1.2 不完全信息與交叉序列領先滯后關系
2.2 相關理論背景
2.2.1 價格調整延遲
2.2.2 異步交易
第3章 國內外文獻綜述
3.1 國外研究的文獻綜述
3.2 國內研究的文獻綜述
3.2.1 不分行業的領先滯后關系
3.2.2 行業內的領先滯后關系
3.2.3 期貨與現貨間的領先滯后關系
3.2.4 行為金融學與領先滯后關系
第4章 規模與領先滯后關系
4.1 國外經典實證檢驗簡介
4.1.1 芬蘭股市的實證檢驗
4.1.2 澳大利亞股市的實證檢驗
4.1.3 科威特股市的實證檢驗
4.1.4 德國和土耳其股市的實證檢驗
4.2 中國股市的實證研究
4.2.1 中國股市的基本現狀和特征
4.2.2 數據來源及牛熊區間劃分
4.2.3 實證檢驗方法
4.2.4 實證分析結果
4.2.5 規模相關領先滯后關系模式的深入探究
4.3 本章小結
第5章 交易量與領先滯后關系
5.1 國外股市經典實證檢驗簡介
5.1.1 美國股市的實證檢驗
5.1.2 日本股市的實證檢驗
5.2 中國股市的實證檢驗
5.2.1 數據處理
5.2.2 實證檢驗方法
5.2.3 實證檢驗結果
5.3 交易量相關領先滯后關系的進一步探究
5.4 本章小結
第6章 行業與規模相關領先滯后關系
6.1 數據及其處理
6.2 實證檢驗方法
6.3 鋼鐵和房地產不同規模組合收益的基本統計
6.3.1 鋼鐵行業不同規模組合收益的基本統計
6.3.2 房地產行業不同規模組合收益的基本統計
6.4 鋼鐵和房地產行業不同規模組合收益領先滯后關系
6.4.1 鋼鐵行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭杰因果檢驗
6.4.2 房地產行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭杰因果檢驗
6.4.3 房地產和鋼鐵行業不同規模組合收益間領先滯后關系檢驗
6.5 本章小結
第7章 龍頭股與領先滯后關系
7.1 數據及其處理
7.2 龍頭股效應的識別和檢驗方法
7.2.1 龍頭股的識別方法
7.2.2 龍頭股的檢驗方法
7.3 基于LLR的房地產公司龍頭股識別和檢驗
7.3.1 基于LLR房地產行業龍頭股識別
7.3.2 房地產行業龍頭股檢驗
7.4 本章小結
第8章 結論與建議
8.1 主要結論
8.2 結論的啟示
8.3 對投資者的建議
8.3.1 以日為交易周期的投資者來說
8.3.2 對于以日內為交易周期的投資者來說
附錄A
附錄B
附錄C
參考文獻
第2章 領先滯后關系相關理論基礎與背景介紹
2.1 相關理論基礎
2.1.1 信息交易與交叉序列領先滯后關系
2.1.2 不完全信息與交叉序列領先滯后關系
2.2 相關理論背景
2.2.1 價格調整延遲
2.2.2 異步交易
第3章 國內外文獻綜述
3.1 國外研究的文獻綜述
3.2 國內研究的文獻綜述
3.2.1 不分行業的領先滯后關系
3.2.2 行業內的領先滯后關系
3.2.3 期貨與現貨間的領先滯后關系
3.2.4 行為金融學與領先滯后關系
第4章 規模與領先滯后關系
4.1 國外經典實證檢驗簡介
4.1.1 芬蘭股市的實證檢驗
4.1.2 澳大利亞股市的實證檢驗
4.1.3 科威特股市的實證檢驗
4.1.4 德國和土耳其股市的實證檢驗
4.2 中國股市的實證研究
4.2.1 中國股市的基本現狀和特征
4.2.2 數據來源及牛熊區間劃分
4.2.3 實證檢驗方法
4.2.4 實證分析結果
4.2.5 規模相關領先滯后關系模式的深入探究
4.3 本章小結
第5章 交易量與領先滯后關系
5.1 國外股市經典實證檢驗簡介
5.1.1 美國股市的實證檢驗
5.1.2 日本股市的實證檢驗
5.2 中國股市的實證檢驗
5.2.1 數據處理
5.2.2 實證檢驗方法
5.2.3 實證檢驗結果
5.3 交易量相關領先滯后關系的進一步探究
5.4 本章小結
第6章 行業與規模相關領先滯后關系
6.1 數據及其處理
6.2 實證檢驗方法
6.3 鋼鐵和房地產不同規模組合收益的基本統計
6.3.1 鋼鐵行業不同規模組合收益的基本統計
6.3.2 房地產行業不同規模組合收益的基本統計
6.4 鋼鐵和房地產行業不同規模組合收益領先滯后關系
6.4.1 鋼鐵行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭杰因果檢驗
6.4.2 房地產行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭杰因果檢驗
6.4.3 房地產和鋼鐵行業不同規模組合收益間領先滯后關系檢驗
6.5 本章小結
第7章 龍頭股與領先滯后關系
7.1 數據及其處理
7.2 龍頭股效應的識別和檢驗方法
7.2.1 龍頭股的識別方法
7.2.2 龍頭股的檢驗方法
7.3 基于LLR的房地產公司龍頭股識別和檢驗
7.3.1 基于LLR房地產行業龍頭股識別
7.3.2 房地產行業龍頭股檢驗
7.4 本章小結
第8章 結論與建議
8.1 主要結論
8.2 結論的啟示
8.3 對投資者的建議
8.3.1 以日為交易周期的投資者來說
8.3.2 對于以日內為交易周期的投資者來說
附錄A
附錄B
附錄C
參考文獻
展開全部
我國股市領先滯后關系實證研究 作者簡介
教授，1970年出生，經濟學博士，碩士生導師，大連理工大學與大連銀行聯合培養金融工程方向博士后，遼寧省百千萬人才工程百人層次人選，國家高級市場調查分析師。主要研究方向：產業組織與政策，資本市場統計。發表論文50余篇，其中核心期刊論文15篇，EI及CPCI檢索論文10余篇。出版專著2部，主持省、市級課題10余項，參與國家自然基金、國家及遼寧省發改委等項目10余項。為本科生和研究生主講數理經濟學、計量經濟學以及中級微觀經濟學等。郵箱：ztx1970@163.com
書友推薦
- >
隨園食單
- >
自卑與超越
- >
大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人
- >
史學評論
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
煙與鏡
- >
月亮與六便士
本類暢銷
