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DSGE模型的貝葉斯估計 版權信息
- ISBN：9787565427428
- 條形碼：9787565427428 ; 978-7-5654-2742-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
DSGE模型的貝葉斯估計 內容簡介
本書主要內容包括: 《集識別模型的后驗分布》、《典型狀態空間模型的后驗分布》、《SMC后驗分布近似》、《典型狀態空間模型SMC近似的收斂情況》。
DSGE模型的貝葉斯估計 目錄
第Ⅰ部分 DSGE建模與貝葉斯推斷引論
第1章 DSGE建模
1.1 一個小型新凱恩斯DSGE模型
1.2 本書考慮的其他DSGE模型
第2章 將DSGE模型轉化為貝葉斯模型
2.1 求解（線性）DSGE模型
2.2 似然函數
2.3 先驗分布
第3章 貝葉斯推斷快速教程
3.1 線性高斯模型的后驗分布
3.2 貝葉斯推斷和決策制定
3.3 集識別模型的非高斯后驗分布
3.4 重要抽樣法
3.5 Metropolis-Hastings算法
第Ⅱ部分 線性DSGE模型的估計
第4章 DSGE模型的Metropolis-Hastings算法
4.1 基準算法
4.2 RWMH-V算法的應用
4.3 不規則后驗分布帶來的挑戰
4.4 其他MH取樣器
4.5 MH算法精確度的比較
4.6 邊緣數據密度函數的計算
第5章 序貫蒙特卡羅方法
5.1 通用SMC算法
5.2 SMC算法細節的詳細介紹
5.3 SMC算法在小型新凱恩斯模型的應用
第6章 三個應用
6.1 沖擊相關的新凱恩斯模型
6.2 發散先驗分布的Smets-Wouters模型
6.3 Leeper-Plante-Traum財政政策模型
第Ⅲ部分 非線性DSGE模型的估計
第7章 從線性DSGE模型到非線性DSGE模型
7.1 非線性DSGE模型求解
7.2 DSGE模型中加入非線性特征
第8章 粒子濾波
8.1 自助(bootstrap)粒子濾波
8.2 通用粒子濾波
8.3 適應性通用濾波
8.4 實施過程中的幾個問題
8.5 當前觀測值的自適應St-1抽樣
8.6 小型DSGE模型應用
8.7 SW模型應用
8.8 計算需要注意的問題
第9章 粒子濾波和MH取樣器的結合
9.1 PFMH算法
9.2 小型DSGE模型應用
9.3 SW模型應用
9.4 計算方面的考慮
第10章 粒子濾波與SMG取樣器的結合
10.1 SMC算法
10.2 小型DSGE模型應用
10.3 計算方面的考慮
附錄A 模型描述
A.1 Smets-wouters模型
A.2 Leeper-Plante-Traura財政政策模型
附錄B 數據來源
B.1 小型新凱恩斯DsGE模型
B.2 Smets-Wouters模型
B.3 Leeper-Plante-Traum財政政策模型
參考文獻
第1章 DSGE建模
1.1 一個小型新凱恩斯DSGE模型
1.2 本書考慮的其他DSGE模型
第2章 將DSGE模型轉化為貝葉斯模型
2.1 求解（線性）DSGE模型
2.2 似然函數
2.3 先驗分布
第3章 貝葉斯推斷快速教程
3.1 線性高斯模型的后驗分布
3.2 貝葉斯推斷和決策制定
3.3 集識別模型的非高斯后驗分布
3.4 重要抽樣法
3.5 Metropolis-Hastings算法
第Ⅱ部分 線性DSGE模型的估計
第4章 DSGE模型的Metropolis-Hastings算法
4.1 基準算法
4.2 RWMH-V算法的應用
4.3 不規則后驗分布帶來的挑戰
4.4 其他MH取樣器
4.5 MH算法精確度的比較
4.6 邊緣數據密度函數的計算
第5章 序貫蒙特卡羅方法
5.1 通用SMC算法
5.2 SMC算法細節的詳細介紹
5.3 SMC算法在小型新凱恩斯模型的應用
第6章 三個應用
6.1 沖擊相關的新凱恩斯模型
6.2 發散先驗分布的Smets-Wouters模型
6.3 Leeper-Plante-Traum財政政策模型
第Ⅲ部分 非線性DSGE模型的估計
第7章 從線性DSGE模型到非線性DSGE模型
7.1 非線性DSGE模型求解
7.2 DSGE模型中加入非線性特征
第8章 粒子濾波
8.1 自助(bootstrap)粒子濾波
8.2 通用粒子濾波
8.3 適應性通用濾波
8.4 實施過程中的幾個問題
8.5 當前觀測值的自適應St-1抽樣
8.6 小型DSGE模型應用
8.7 SW模型應用
8.8 計算需要注意的問題
第9章 粒子濾波和MH取樣器的結合
9.1 PFMH算法
9.2 小型DSGE模型應用
9.3 SW模型應用
9.4 計算方面的考慮
第10章 粒子濾波與SMG取樣器的結合
10.1 SMC算法
10.2 小型DSGE模型應用
10.3 計算方面的考慮
附錄A 模型描述
A.1 Smets-wouters模型
A.2 Leeper-Plante-Traura財政政策模型
附錄B 數據來源
B.1 小型新凱恩斯DsGE模型
B.2 Smets-Wouters模型
B.3 Leeper-Plante-Traum財政政策模型
參考文獻
展開全部
DSGE模型的貝葉斯估計 作者簡介
愛德華·P.赫布斯特，美國聯邦儲備委員會研究和統計學部經濟學家。更多信息，參見edhetlbst.net。
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