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金融建模 版權(quán)信息
- ISBN：9787030672292
- 條形碼：9787030672292 ; 978-7-03-067229-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融建模 內(nèi)容簡介
在定量金融分析中，金融建模與計算起著十分重要的作用。本書介紹基于MATLAB軟件的金融建模與計算理論、方法和程序，內(nèi)容主要包括收益率計算與建模、金融指數(shù)、風險資產(chǎn)價值模擬、Copula函數(shù)及其應(yīng)用金融風險、很優(yōu)投資組合、固定收益證券、金融衍生品價值、動態(tài)分析初步和高頻交易初步等，其中關(guān)于高頻交易的介紹是該書的一大亮點。 本書可作為高等院校相關(guān)專業(yè)本科生和碩士研究生的專業(yè)教材或教學參考書，也可以作為相關(guān)技術(shù)和研究人員的實用參考書。
金融建模 目錄
叢書序
前言
第1章 收益率計算與建模
1．1 收益率概念
1．1．1 百分比收益率
1．1．2 對數(shù)收益率
1．1．3 收益率的截面加總
1．1．4 計算收益率的MATLAB程序
1．2 無風險收益率
1．2．1 無風險收益率概念
1．2．2 無風險收益率估計
1．3 收益率曲線
1．3．1 收益率曲線概念
1．3．2 收益率曲線擬合
1．3．3 無風險收益率曲線調(diào)整
習題
第2章 金融指數(shù)
2．1 金融指數(shù)編制萬法
2．1．1 成份指數(shù)樣本股選擇方法
2．1．2 金融指數(shù)計算方法
2．1．3 指數(shù)計算中的常用修正方法
2．2 編制指數(shù)的計算程序
2．2．1 樣本股備選集合的確定
2．2．2 樣本股的確定
2．2．3 指數(shù)的計算
2．2．4 指數(shù)的修正
2．3 指數(shù)追蹤
2．3．1 指數(shù)追蹤技術(shù)
2．3．2 指數(shù)追蹤效果衡量指標
2．3．3 指數(shù)追蹤計算
習題二
第3章 風險資產(chǎn)價值模擬
3．1 歷史模擬法
3．2 參數(shù)模擬法
3．3 數(shù)學模型法
習題三
第4章 Copula函數(shù)及其應(yīng)用
4．1 相關(guān)系數(shù)矩陣的計算
4．2 Copula函數(shù)概念及性質(zhì)
4．2．1 Copula理論的研究
4．2．2 Copula函數(shù)的定義
4．2．3 Copula函數(shù)的性質(zhì)
4．3 常用的Copula函數(shù)
4．3．1 多元正態(tài)Copula函數(shù)
4．3．2 多元t-Copula分布函數(shù)
4．3．3 多元阿基米德Copula函數(shù)
4．3．4 極值Copula函數(shù)
4．4 Copula函數(shù)表示的相關(guān)性
4．5 Copula函數(shù)的MATLAB實現(xiàn)
習題四
第5章 金融風險
5．1 金融風險概述
5．1．1 金融風險分類
5．1．2 系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
5．1．3 系統(tǒng)風險估計
5．2 市場風險補償因子估計
5．2．1 風險補償因子概念
5．2．2 風險補償因子計算
5．3 金融風險動態(tài)估計
5．3．1 簡單移動平均法
5．3．2 指數(shù)加權(quán)移動平均法
5．3．3 GARACH模型法
5．4 MATLAB實現(xiàn)
5．4．1 VaR的MATLAB實現(xiàn)
5．4．2 GARCH模型的MATLAB實現(xiàn)
習題五
……
第6章 *優(yōu)投資組合
第7章 固定收益證券
第8章 金融衍生品估值
第9章 動態(tài)分析初步
第10章 高頻交易初步
參考文獻
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