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隨機(jī)微分方程——?jiǎng)討B(tài)系統(tǒng)方法(英文) 版權(quán)信息
- ISBN：9787560395135
- 條形碼：9787560395135 ; 978-7-5603-9513-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
隨機(jī)微分方程——?jiǎng)討B(tài)系統(tǒng)方法(英文) 內(nèi)容簡介
本書是一部英文版的數(shù)學(xué)專著。本書是為了解決隨機(jī)微分方程(SDE)的基本問題而寫,諸如“什么是隨機(jī)微分方程”.事實(shí)證明,回答此類基本問題也需要很好有深度的背景知識(shí)。本書是為了解決隨機(jī)微分方程(SDE)的基本問題而寫,諸如“什么是隨機(jī)微分方程”.事實(shí)證明,回答此類基本問題也需要很好有深度的背景知識(shí)。已經(jīng)存在許多從隨機(jī)的角度討論SDE的出色文本,但我們的主要目標(biāo)是從動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的角度展示材料。此書將幫助數(shù)學(xué)家用很少的技術(shù)手段了解SDE是什么,以及它們是否適合其特定的建模或應(yīng)用程序。
隨機(jī)微分方程——?jiǎng)討B(tài)系統(tǒng)方法(英文) 目錄
1 INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
1．1 Stochastic Processes and Their Distributions
1．2 Semigroups of Linear Operators
1．3 Kernels and Semigroups of Kernels
1．4 Conditional Expectation， Martingales， and Markov Processes
1．5 Brownian Motion
2 ITO INTEGRALS AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
2．1 The Ito Integral
2．2 Stochastic Differential Equations and their Solutions
2．3 Ito's Formula and Examples
3 DYNAMICAL SYSTEMS AND STOCHASTIC STABILITY
3．1 "Stochastic Dynamical Systems"
3．2 Koopman and Frobenius-Perron Operators： The Deterministic Case
3．3 Koopman and Frobenius-Perron Operators： The Stochastic Case
3．4 Liapunov Stability
3．5 Markov Semigroup Stability
3．6 Long-time behavior of a stochastic predator-prey model
BIBLIOGRAPHY
編輯手記
1．1 Stochastic Processes and Their Distributions
1．2 Semigroups of Linear Operators
1．3 Kernels and Semigroups of Kernels
1．4 Conditional Expectation， Martingales， and Markov Processes
1．5 Brownian Motion
2 ITO INTEGRALS AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
2．1 The Ito Integral
2．2 Stochastic Differential Equations and their Solutions
2．3 Ito's Formula and Examples
3 DYNAMICAL SYSTEMS AND STOCHASTIC STABILITY
3．1 "Stochastic Dynamical Systems"
3．2 Koopman and Frobenius-Perron Operators： The Deterministic Case
3．3 Koopman and Frobenius-Perron Operators： The Stochastic Case
3．4 Liapunov Stability
3．5 Markov Semigroup Stability
3．6 Long-time behavior of a stochastic predator-prey model
BIBLIOGRAPHY
編輯手記
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