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非高斯分布下的金融建模 版權信息
- ISBN：9787543232662
- 條形碼：9787543232662 ; 978-7-5432-3266-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
非高斯分布下的金融建模 本書特色
適讀人群 ：大眾現實中的金融市場上，資產收益的分布并非正態分布，但是金融從業者和研究人員目前仍然較多使用高斯模型分析資產如何配置。這樣的后果是錯誤的投資組合、極端損失的低估或者是金融衍生產品的錯誤定價。因此非高斯模型和能夠處理收益分布不連續問題的模型在金融從業者中正越來越受到歡迎，這也正是本書的主題。本書所提供的金融建模方法，為讀者展示了一個更接近于現實的建模視角。
非高斯分布下的金融建模 內容簡介
實中的金融市場上，資產收益的分布并非正態分布，但是金融從業者和研究人員目前仍然較多使用高斯模型分析資產如何配置。這樣的后果是錯誤的投資組合、特別損失的低估或者是金融衍生產品的錯誤定價。因此非高斯模型和能夠處理收益分布不連續問題的模型在金融從業者中正越來越受到歡迎，這也正是本書的主題。全書分為五大部分：部分介紹金融市場的實際運行和微觀結構、金融數據的統計特征；第二部分指導讀者進行資產收益的計量建模，從金融收益的波動、金融數據的高階統計量的納入、多元模型和極值的刻畫這幾方面介紹；第三部分是非高斯分布的計量方法的運用，包括風險管理和資產組合的配置；第四部分介紹了收益呈非高斯分布的期權定價，并從非結構化和結構化期權定價兩方面展開介紹建模方法；第五部分是期權定價的數學附錄。
非高斯分布下的金融建模 目錄
**部分 金融市場和金融時間序列
1 引言
1.1金融市場與金融時間序列
1.2資產收益率的計量建模
1.3非高斯計量經濟學的應用
1.4非高斯分布的期權定價
2 金融市場數據的統計特征
2.1收益率的定義
2.2收益率的分布
2.3時間依賴性
2.4收益率之間的線性關系
2.5 多元高階矩
3 金融市場的運行和收益率的理論模型
3.1金融市場運行
3.2 Mandelbrot和穩定分布
3.3 Clark的從屬模型
3.4 收益率和交易量的二元混合分布模型
3.5報價驅動市場的價格和報價模型
第二部分 資產收益率的計量模型
4 波動率建模
4.1低頻波動率
4.2 ARCH模型
4.3 GARCH模型
4.4 非對稱GARCH模型
4.5帶跳躍的GARCH模型
4.6 GARCH過程的聚合
4.7 隨機波動率
4.8 已實現波動率
5 高階矩建模
5.1 一般問題
5.2 具有高階矩的分布
5.3設定檢驗與推斷
5.4說明
5.5 條件高階矩的建模
6 相關性建模
6.1 多元GARCH模型
6.2多元分布建模
6.3連接函數
7 極端值理論
7.1單變量尾部估計
7.2多變量依賴性
第三部分 非高斯計量經濟學的應用
第8章 風險管理與VaR
8.1定義和指標
8.2歷史模擬
8.3 半參數方法
8.4參數方法
8.5非線性模型
8.6 VaR模型的比較
9 投資組合配置
9.1非正態性之下的投資組合配置
9.2下行風險下的投資組合配置
第四部分 非高斯收益率的期權定價
10 期權定價基礎
10.1符號
10.2無套利的期權定價方法
10.3鞅測度和BSM公式
11 非結構性期權定價
11.1標準BSM模型的難點
11.2 風險中性密度的直接估計
11.3參數方法
11.4 半參數方法
11.5非參數方法
11.6各種方法的比較
11.7與真實概率的關系
12 結構性期權定價
12.1隨機波動率模型
12.2具有隨機波動率的期權定價
12.3帶跳躍的模型
12.4具有更大跳躍的模型:Lévy期權定價
第五部分 期權定價的數學附錄
13 布朗運動與隨機微積分
13.1大數定律與中心極限定理
13.2隨機漫步
13.3布朗運動的構造
13.4布朗運動的性質
13.5隨機積分
13.6隨機微分方程
13.7 伊藤引理
13.8 伊藤引理的多元擴展
13.9 轉移概率和偏微分方程
13.10 Kolmogorov前向和后向方程
13.11與擴散有關的偏微分方程
13.12 Feynman-Kac公式
14 鞅和測度變換
14.1鞅
14.2正態分布的概率變換
14.3 Radon-Nikodym導數
15 特征函數和傅立葉變換
15.1特征函數
15.2傅立葉變換和特征函數
16 跳躍過程
16.1計數和標值點過程
16.2泊松過程
16.3指數分布
16.4泊松跳躍之間的持續時間
16.5補償泊松過程
第17章 Lévy過程
17.1 Lévy過程的構建
17.2 Lévy過程的性質
參考文獻
展開全部
非高斯分布下的金融建模 作者簡介
埃里克??喬多，瑞士洛桑大學金融學教授，法國精算師協會成員和洛桑風險管理中心（CRML）主任。 方思芳，英國曼徹斯特大學商學院金融學教授。 邁克爾??羅金格，瑞士洛桑大學金融學教授。
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