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中國收益率曲線分析 版權信息
- ISBN：9787302573890
- 條形碼：9787302573890 ; 978-7-302-57389-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國收益率曲線分析 本書特色
收益率曲線是幾乎所有金融產品的定價基礎。因此，收益率曲線分析對于金融產品定價、宏觀經濟分析、金融市場預測是不可或缺的。其也是高端金融從業人士，監管和研究人員、學習固定收益證券分析的研究生和高年級本科學生需要掌握的技能。本書借鑒美國所羅門兄弟公司的分析方法，系統地介紹并檢驗了適合中國市場的收益率曲線分析框架和方法。本書為我國固定收益證券和國債期貨市場技術分析和投資實踐提供技術解決方案。 本書為我國固定收益證券和收益率曲線研究和分析提出新的理念和框架，并借此引領我國在該金融領域的實踐。本書也為我國利率市場化改革和固定收益市場建設提供借鑒參考。
中國收益率曲線分析 內容簡介
收益率曲線是固定收益分析的核心內容，也是資產定價的基礎。隨著我國債券市場的快速發展，收益率曲線分析已經成為重要的金融工具，被廣泛地應用于宏觀經濟分析、債券投資、風險管理和衍生產品定價。《中國收益率曲線分析》結合所羅門兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy等模型對我國收益率曲線進行了詳細的分析。我們的發現有助于理解我國收益率曲線變化的驅動因素、其如何幫助我們發現交易機會和如何構建相應的交易策略，以及我國債券市場與美國債券市場的異同。書中的分析框架可以方便地對接其他模型和方法。從內容上看，本書是對遠期收益率、久期和凸性、隨機利率模型和國債期貨等知識的拓展分析和應用。本書適用于金融從業人員、有一定固定收益基礎的本科學生、金融專業碩士研究生和從事債券領域研究的博士研究生。
中國收益率曲線分析 目錄
目 錄
第1章 收益率曲線 / 1
1.1 即期收益率與遠期收益率 / 1
1.2 純預期假說、純風險溢價假說與凸性價值 / 5
1.3 中國國債市場 / 10
1.4 我國貸款市場報價利率（LPR） / 14
第2章 市場預期與遠期收益率 / 16
2.1 純預期假說和風險溢價假說概述 / 16
2.2 純預期假說和風險溢價假說在中國債券市場的解釋
能力 / 18
2.3 穩健性檢驗 / 25
2.4 預測即期收益率的變化 / 32
2.5 結論 / 35
第3章 收益率與風險 / 37
3.1 引文 / 37
3.2 利率風險與收益率的關系 / 38
3.3 國債組合投資回報率與風險 / 42
3.4 結論 / 48
第4章 凸性偏差與收益率曲線 / 49
4.1 凸性的基本概念 / 49
4.2 凸性偏差對收益率曲線的影響 / 51
4.3 凸性對債券投資組合的影響 / 55
4.4 凸性與回報率的分解 / 61
4.5 結論 / 64
VI
中國收益率曲線分析
第5章 中國國債收益率分解 / 65
5.1 中國國債的遠期利率 / 65
5.2 遠期利率的分解 / 69
5.3 債券期望收益預測 / 76
5.4 結論 / 77
第6章 預測債券超額回報率 / 78
6.1 研究分析框架 / 78
6.2 變量構建與分析 / 79
6.3 投資策略分析 / 92
6.4 結論 / 104
第7章 國債期貨交割期權定價 / 106
7.1 國債期貨 / 106
7.2 BDT模型 / 108
7.3 交割期權的實證研究 / 113
7.4 結論 / 123
參考文獻 / 124
推薦閱讀 / 125
展開全部
中國收益率曲線分析 作者簡介
本書由清華大學經濟管理學院固定收益研究小組完成。主要作者王浩現任清華大學經濟管理學院金融系長聘副教授。他的主要研究方向是資產定價、固定收益和信用風險。王浩于２００７年畢業于加拿大麥吉爾大學，獲得金融學博士學位，之后加入經濟管理學院金融系。
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