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機構基金投資的理論與實踐 版權信息
- ISBN：9787522011059
- 條形碼：9787522011059 ; 978-7-5220-1105-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
機構基金投資的理論與實踐 內容簡介
本書是西籌研究在多年基金投資、研究等財富管理實踐中總結的觀點和經驗，分資產配置篇、基金評價與篩選·理論篇和基金評價與篩選·實踐篇三個篇章對機構基金投資的整個流程做了全面梳理，可幫助機構更好、更快、更有效地開展基金研究和基金投資業務。
機構基金投資的理論與實踐 目錄
資產配置篇
第1章戰略資產配置
1.1戰略資產配置的重要性
1.2戰略資產配置的流程
1.3再平衡
1.4參考文獻
【閱讀材料】像哈佛一樣投資
第2章長期資本市場假設
2.1歷史數據法分析框架
2.2美林時鐘分析框架
2.3 Regime-based分析框架
2.4總結
2.5參考文獻
第3章資產配置模型
3.1均值方差模型
3.2 Black-Litterman模型
3.3風險平價模型
3.4 附錄:風險平價模型優化算法
3.5參考文獻
【閱讀材料】先鋒基金的目標日期基金方法論
第4章戰術資產配置...
4.1戰術資產配置的重要性
4.2 戰術資產配置的流程
4.3基于周期理論的戰術資產配置策略
4.4參考文獻
【閱讀材料】ETF時代的戰術資產配置
基金評價與篩選理論篇
第5章基金風險收益特征分析
5.1基金業績分析
5.2基金風險分析
5.3基金風險調整收益分析
5.4基金基準相關分析
5.5附錄:年化波動率中的數學
5.6參考文獻
【閱讀材料】資產組合業績衡量套路解析
第6章基金風格分析
6.1投資風格的金融學原理
6.2常見的風格分類
6.3風格分析模型
6.4 附錄:Barra因子定義
【閱讀材料】債券基金的風格分析
第7章股票基金的業績歸因
7.1Brinson模型理論框架
7.2 Brinson模型計算案例
7.3 Brinson模型小結
7.4參考文獻
【閱讀材料】基于收益率回歸的擇時選股分析模型
第8章債券基金的業績歸因
8.1債券基礎
8.2單只債券收益率分解
8.3債券組合收益率分解
8.4債券組合超額收益率分解
8.5 Campisi模型計算實例
8.6Campisi模型小結
8.7 附錄1: Campisi模型具體實現及分析樣例
8.8附錄2:收益率曲線騎乘模型
8.9參考文獻
【閱讀材料】混合型基金的業績歸因
第9章盡職調查
9.1公司基本情況( Company Fundamentals )
9.2客戶服務（( Customer Service )
9.3核心團隊（Persons )
9.4投資理念(Philosophy )
9.5決策流程( Process )
9.6業績表現(Performance )
9.7風險控制（Risk Control）及IT系統（ IT System）
9.8參考文獻
第10章基金評價體系
10.1 Morningstar基金評級
10.2基金評價體系構建
10.3況客QT—CIo系統基金評級解決方案
10.4參考文獻
【閱讀材料】基金績效考核評價體系設計
基金評價與篩選實踐篇
第11章私募基金的評價與篩選
11.1私募管理人評價的非標準化特點
11.2﹑私募管理人投前與投后流程
11.3沒有*好的管理人:理解私募投資策略的周期性
11.4基于凈值的投資能力評價:主觀多頭
11.5基于凈值的投資能力評價:量化策略
11.6基于持倉的業績歸因:風險暴露分析
11.7基于周期框架的私募風格分類
第12章﹑養老金產品的評價與篩選
12.1我國養老金產品市場簡介
12.2養老金產品與公募基金的對比分析
12.3權益類養老金產品評價框架
12.4固收型養老金產品評價框架
附錄——基金投資50問
【基金數據10問】
公募基金數據的數據源是什么?
從公募基金的數據源可以獲取的基礎數據有哪些?
從公募基金的基礎數據可以加工出的衍生數據有哪些?
公募基金的分類體系及分類標準是什么?
基金經理相關的基礎數據和衍生數據有哪些?
基金公司相關的基礎數據和衍生數據有哪些?
公募基金的策略數據是指什么?
Regime-based框架數據是指什么?
私募基金的基礎數據和衍生數據有哪些?
養老金產品的基礎數據和衍生數據有哪些?
【分析工具10問】
基于基金的凈值，可以進行哪些分析?
基于基金的持倉，可以進行哪些分析?
什么是基金投資風格，為什么要分析基金投資的風格?
基金投資風格分析的方法有哪些?
什么是基金的業績歸因，為什么要對基金進行業績歸因?
基金業績歸因的方法有哪些?
什么是壓力測試、情景分析?
基金組合的投資風格怎么分析?
基金組合的業績歸因怎么處理?
基金評價體系如何構建?
【公募基金10間】
什么是偏股型基金，如何定義偏股型基金，細分類別有哪些?
偏股型基金的投資風格、行業主題如何刻畫?
除了風險收益特征，篩選偏股型基金時還需要關注哪些指標?
什么是偏債型基金，如何定義偏債型基金，細分類別有哪些?
偏債型基金的投資風格如何刻畫?
除了風險收益特征，篩選偏債型基金時還需要關注哪些指標?
公募基金的業績歸因是否可靠?
被動投資與主動投資的對比與優劣?
挑選指數基金與指數增強基金需要關注的指標有哪些?
QDII基金的分類以及挑選要點有哪些?
【私募&養老金10問】
私募基金與公募基金的區別是什么?
為什么量化類策略大多是私募基金?
公募基金經理一定適合做私募基金嗎?
私募基金的常見投資策略都有哪些類型?
私募基金的費用主要包含哪些內容?
私募基金的管理規模通常是多大?
私募基金產品從成立到投資運作需要經過哪些關鍵環節?
養老金產品是什么?
如何投資養老金產品?
養老金產品和公募基金產品有什么聯系和區別?
【綜合&其他10問】
分析基金還是分析基金經理、基金公司?
基金公司作為平臺對基金經理的支持、限制有哪些方面?
如何看待基金經理定性訪談?
是否可以預估基金的實時凈值?如何進行?
如何平衡資產配置和主動基金篩選?
如何結合自上而下和自下而上構建基金組合?
基金的業績比較基準有哪些類型?
基金組合投資的方式有什么優勢?有什么風險?
什么樣的市場主體需要基金數據?
未來個人養老可以選擇的產品有哪些?
展開全部
機構基金投資的理論與實踐 作者簡介
西籌研究是成立于2017年7月的獨立第三方基金投資研究機構，團隊由資深業界人士和知名專家學者組成。西籌以專業、嚴謹、求實為原則，致力于資產配置、基金研究、FOF量化等領域的研究，自成立以來，已為境內外數十家金融機構提供研究咨詢服務，積累了豐富的基金投資理論與實踐經驗。 團隊核心成員曾供職于全國社會保障基金理事會、嘉信理財公司(Charles Schwab corp)、富達投資(Fidelity Investments)、平安資管、美世咨詢等境內外著名金融機構，熟悉境內外投資機構的基金投資流程、投研體系、風控體系、產品設計以及投資管理系統設計,并在資產配置、投資策略和基金篩選等方面具有深入的研究和豐富的實際操作經驗，團隊成員累計參與管理資產超過700億美元。
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