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中國證券市場質量及其資本配置 版權信息
- ISBN：9787302581437
- 條形碼：9787302581437 ; 978-7-302-58143-7
- 裝幀：70g膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國證券市場質量及其資本配置 本書特色
本書對我國證券市場質量與資本配置問題進行深入研究，分析我國證券市場的發展現狀，為監管層提供有效的政策建議，為投資者提供有價值的市場信息和資本配置策略。
中國證券市場質量及其資本配置 內容簡介
本書的研究內容主要可以分為兩大方面，一方面是有關我國證券市場質量的研究，首先是構建市場質量指數并進行檢驗，然后研究市場之間的關聯性并進行市場質量檢驗，緊接著分別從市場流動性、信息反映能力、價格發現機制三個角度研究我國證券市場的功能性和整體質量；另一方面是有關資本配置的研究，首先構建投資組合研究中國市場資本配置效率，其次研究中國資本配置的套利機制，再次基于動態投資策略研究國內與靠前資本配置績效，很后分別從重大風險和市場間跳躍風險的角度探討我國證券市場的套期保值和投資價值。
中國證券市場質量及其資本配置 目錄
第1章 中國證券市場質量研究——以商品期貨市場為例
1．1 問題提出與文獻評述
1．2 商品期貨市場質量指標的構建
1．3 我國商品期貨市場質量的測度與分析
1．4 我國商品期貨市場質量的影響因素分析
1．5 結論與啟示
第2章 中國期貨市場與股票市場的關聯性及其市場質量研究
2．1 問題提出與文獻評述
2．2 數據選擇與統計特征
2．3 我國商品期貨市場質量檢驗
2．4 我國商品期貨市場與股票市場的關聯性
2．5 結論與啟示
第3章 中國證券市場的流動性研究——基于異常波動的視角
3．1 問題提出與文獻評述
3．2 期貨市場的相關概念及其關系解析
3．3 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素之間關系建模
3．4 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的統計特征
3．5 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的實證研究
3．6 結論與啟示
第4章 中國證券市場信息反映能力研究——基于風險事件的視角
4．1 問題提出與文獻評述
4．2 能源消息對燃料油期貨市場的影響路徑分析
4．3 數據選擇與統計特征
4．4 實證研究與結果分析
4．5 結論與啟示
第5章 中國證券市場的價格發現機制——基于提前和延遲交易時段的視角
5．1 問題提出與文獻評述
5．2 數據選擇與統計特征
5．3 提前和延遲交易時段的價格發現
5．4 價格發現中的知情和不知情交易
5．5 知情交易的經濟學原理：逆向選擇的解釋
5．6 結論與啟示
第6章 中國資本市場的投資組合策略研究
6．1 問題提出與文獻評述
6．2 模型構建及估計方法
6．3 數據選擇與統計特征
6．4 實證結果與分析
6．5 結論與啟示
……
第7章 中國資本配置的套利機制研究
第8章 國內與國外資本配置及其績效評價
第9章 中國證券市場的重大風險沖擊效應及其套期保值研究
第10章 中國證券市場跳躍風險的外溢效應與投資價值研究
參考文獻
附錄
展開全部
中國證券市場質量及其資本配置 作者簡介
劉慶富，復旦大學經濟學院教授，復旦大學大數據學院與北京雁棲湖應用數學研究院兼職教授，博士生導師，上海浦江學者。東南大學管理科學與工程博士、復旦大學金融學博士后、美國斯坦福大學訪問學者。現任復旦一斯坦福中國金融科技與安全研究院執行院長，復旦一中植大數據金融與投資研究院學術副院長，上海市金融大數據聯合創新實驗室副主任，上海市大數據社會應用研究會副秘書長。主要研究興趣為大數據金融、衍生金融工具、量化投資、科技監管、綠色金融、不良資產處置及金融科技。
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