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中度偏離單位根過程前沿理論研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787509678145
- 條形碼：9787509678145 ; 978-7-5096-7814-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中度偏離單位根過程前沿理論研究 內(nèi)容簡介
中度偏離單位根過程的內(nèi)在含義是指：數(shù)據(jù)的演變偏離于單位根過程的軌跡，但其偏離成分隨著樣本長度推移而逐漸衰減，進(jìn)而數(shù)據(jù)過程不斷向著單位根過程回復(fù)。根據(jù)Fama有效市場理論，弱有效市場的本質(zhì)是市場價格服從一個鞅過程。當(dāng)市場價格偏離于基本面價值而形成非理性泡沫時，市場價格的實(shí)質(zhì)是在有限樣本下對隨機(jī)游走單位根過程的中度偏離；隨著時間的推移，這種中度偏離會在大樣本下衰退至消失。從這一角度來看，中度偏離單位根過程不僅能有效地捕捉資產(chǎn)價格的非理性泡沫的形成與衰減，而且能精確地刻畫泡沫的性質(zhì)和偏離于基本面狀態(tài)的大小，也為準(zhǔn)確評估市場運(yùn)行狀態(tài)提供了新的計量工具，具有重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義。 《中度偏離單位根過程前沿理論研究》致力于從方法論上對中度偏離單位根過程進(jìn)行系統(tǒng)性研究，并將其實(shí)質(zhì)性地發(fā)展為系列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，使之成為可檢驗(yàn)的計量理論和工具，由此體現(xiàn)出中度偏離單位根檢驗(yàn)的科學(xué)應(yīng)用價值。
中度偏離單位根過程前沿理論研究 目錄
**章 緒論
**節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
第三節(jié) 研究思路與主要創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 增廣中度偏離單位根過程的聯(lián)合檢驗(yàn)理論及其應(yīng)用
**節(jié) 中度偏離單位根過程理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的極限理論
第三節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的Wald檢驗(yàn)
第四節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的LM檢驗(yàn)
第五節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的LR檢驗(yàn)
第六節(jié) 增廣中度偏離單位根過程聯(lián)合檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì)
第七節(jié) 我國一二線城市房地產(chǎn)市場的中度泡沫特征研究
一、我國一二線城市房地產(chǎn)市場存在非理性泡沫嗎？
二、泡沫過程解析——基于中度偏離單位根過程視角
第八節(jié) 本章小結(jié)
第二章 的附錄
第三章 中度偏離單位根過程與非線性確定性趨勢
**節(jié) 獨(dú)立同分布新息下的中度偏離單位根漸近正態(tài)檢驗(yàn)
第二節(jié) 自相關(guān)及條件異方差新息下的中度偏離單位根漸近t檢驗(yàn)
第三節(jié) 中度偏離單位根檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì)
一、獨(dú)立同分布新息設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
二、線性相關(guān)新息設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
第四節(jié) 對2008年金融危機(jī)前夕非理性繁榮的再認(rèn)識
第五節(jié) 2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)初期的中度爆炸特征研究
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章 的附錄
第四章 中度偏離單位根過程中的結(jié)構(gòu)突變問題研究
**節(jié) 中度偏離單位根自回歸系數(shù)存在結(jié)構(gòu)突變
一、獨(dú)立同分布新息情形
二、自相關(guān)及條件異方差新息情形
第二節(jié) 中度偏離單位根突變?yōu)閱挝桓?br />一、獨(dú)立同分布新息情形
二、自相關(guān)及條件異方差新息情形
第三節(jié) 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差存在結(jié)構(gòu)突變
第四節(jié) 不同結(jié)構(gòu)突變情形下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
一、自回歸系數(shù)由中度偏離單位根突變?yōu)榱硪恢卸绕x單位根
二、自回歸系數(shù)由中度偏離單位根突變?yōu)閱挝桓?br />三、隨機(jī)誤差項(xiàng)方差存在結(jié)構(gòu)突變設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
第五節(jié) 本章小結(jié)
……
第四章 的附錄
第五章 總結(jié)與討論
參考文獻(xiàn)
索引
后記
專家推薦表
**節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
第三節(jié) 研究思路與主要創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 增廣中度偏離單位根過程的聯(lián)合檢驗(yàn)理論及其應(yīng)用
**節(jié) 中度偏離單位根過程理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的極限理論
第三節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的Wald檢驗(yàn)
第四節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的LM檢驗(yàn)
第五節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的LR檢驗(yàn)
第六節(jié) 增廣中度偏離單位根過程聯(lián)合檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì)
第七節(jié) 我國一二線城市房地產(chǎn)市場的中度泡沫特征研究
一、我國一二線城市房地產(chǎn)市場存在非理性泡沫嗎？
二、泡沫過程解析——基于中度偏離單位根過程視角
第八節(jié) 本章小結(jié)
第二章 的附錄
第三章 中度偏離單位根過程與非線性確定性趨勢
**節(jié) 獨(dú)立同分布新息下的中度偏離單位根漸近正態(tài)檢驗(yàn)
第二節(jié) 自相關(guān)及條件異方差新息下的中度偏離單位根漸近t檢驗(yàn)
第三節(jié) 中度偏離單位根檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì)
一、獨(dú)立同分布新息設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
二、線性相關(guān)新息設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
第四節(jié) 對2008年金融危機(jī)前夕非理性繁榮的再認(rèn)識
第五節(jié) 2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)初期的中度爆炸特征研究
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章 的附錄
第四章 中度偏離單位根過程中的結(jié)構(gòu)突變問題研究
**節(jié) 中度偏離單位根自回歸系數(shù)存在結(jié)構(gòu)突變
一、獨(dú)立同分布新息情形
二、自相關(guān)及條件異方差新息情形
第二節(jié) 中度偏離單位根突變?yōu)閱挝桓?br />一、獨(dú)立同分布新息情形
二、自相關(guān)及條件異方差新息情形
第三節(jié) 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差存在結(jié)構(gòu)突變
第四節(jié) 不同結(jié)構(gòu)突變情形下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
一、自回歸系數(shù)由中度偏離單位根突變?yōu)榱硪恢卸绕x單位根
二、自回歸系數(shù)由中度偏離單位根突變?yōu)閱挝桓?br />三、隨機(jī)誤差項(xiàng)方差存在結(jié)構(gòu)突變設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實(shí)驗(yàn)
第五節(jié) 本章小結(jié)
……
第四章 的附錄
第五章 總結(jié)與討論
參考文獻(xiàn)
索引
后記
專家推薦表
展開全部
中度偏離單位根過程前沿理論研究 作者簡介
郭剛正，中共黨員，金融學(xué)博士后（中國建設(shè)銀行、清華大學(xué)）、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（華中科技大學(xué)）、國家公派聯(lián)合培養(yǎng)博士項(xiàng)目（美國加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校）。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谂c銀行問題、中國宏觀經(jīng)濟(jì)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與應(yīng)用。曾在國內(nèi)外期刊Econometrics Journal、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《中國金融》、《銀行家》、《統(tǒng)計與決策》等發(fā)表多篇論文。曾參與國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目等。
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