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投資者情緒對股市收益波動影響研究 版權信息
- ISBN：9787521814361
- 條形碼：9787521814361 ; 978-7-5218-1436-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資者情緒對股市收益波動影響研究 內容簡介
我國證券市場并不符合傳統金融學的兩個假設：市場的有效性假設和投資者的“完全理性人”假設。投資者情緒被視為個人如何形成對市場和未來證券價格的信念，是現代行為金融的重要理論支柱之一。投資者情緒是否會通過影響股票估值水平的變化，進而影響其價格，便成為傳統金融理論和行為金融理論爭論的焦點。短短幾十年股票市場，牛熊更替卻是以多次經歷，投資者情緒的過度恐慌、過度樂觀造成股市的巨幅波動。投資者情緒理論主要基于市場是非完全有效的和投資者是非完全理性的兩個假設，對于像中國股市這樣新興的股票市場而言，用投資者情緒理論更能客觀準確地發現影響股市收益波動的深層次原因，為投資決策的實際操作提供理論支持。
投資者情緒對股市收益波動影響研究 目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 國內外研究現狀
1．2．1 投資者情緒度量
1．2．2 投資者情緒對股市收益及波動的影響
1．2．3 現有研究不足與研究問題
1．3 研究內容、研究框架與研究方法
1．3．1 研究內容與研究框架
1．3．2 研究方法
1．4 創新之處
第2章 相關理論基礎
2．1 投資者情緒的理論淵源
2．1．1 行為金融的產生
2．1．2 行為金融理論與傳統金融理論的對比
2．1．3 行為金融學的主要內容
2．1．4 投資者情緒的界定
2．2 投資者情緒形成的理論基礎
2．2．1 個體情緒形成的理論基礎
2．2．2 群體情緒形成的理論基礎
2．2．3 投資者情緒影響決策的理論分析
2．3 投資者情緒對股票收益影響的理論模型
2．3．1 基于異質投資者的模型
2．3．2 基于不同信念的模型
2．3．3 基于不同偏好的模型
2．4 本章小結
第3章 投資者情緒對股市收益波動影響的理論分析
3．1 股市收益波動的內生邏輯
3．1．1 噪聲交易與噪聲交易者
3．1．2 DSSW噪聲交易模型
3．1．3 噪聲交易者情緒與股市收益波動
3．2 改進的DSSW噪聲交易模型
3．2．1 假設條件
3．2．2 模型構建及求解
3．3 基于改進模型的影響機理詮釋
3．3．1 持有更多效應
3．3．2 價格壓力效應
3．3．3 弗里德曼效應
3．3．4 創造空間效應
3．4 本章小結
第4章 投資者情緒綜合測度指數的構建研究
4．1 投資者情緒代理變量的篩選
4．1．1 優化程序
4．1．2 變量界定
4．1．3 合理性檢驗
4．1．4 領先一滯后關系檢驗
4．1．5 相關性檢驗
4．1．6 入選指標預處理
4．2 投資者情緒綜合測度指數構建
4．2．1 基于主成分分析法
4．2．2 基于偏*小二乘法
4．2．3 基于LASSO回歸法
4．3 實證性對比檢驗分析
4．3．1 模型合理性檢驗
4．3．2 模型穩健性檢驗
……
第5章 均態市場下投資者情緒對股市收益波動影響
第6章 極端市場下投資者情緒對股市收益波動影響
第7章 總結與展望
參考文獻
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 國內外研究現狀
1．2．1 投資者情緒度量
1．2．2 投資者情緒對股市收益及波動的影響
1．2．3 現有研究不足與研究問題
1．3 研究內容、研究框架與研究方法
1．3．1 研究內容與研究框架
1．3．2 研究方法
1．4 創新之處
第2章 相關理論基礎
2．1 投資者情緒的理論淵源
2．1．1 行為金融的產生
2．1．2 行為金融理論與傳統金融理論的對比
2．1．3 行為金融學的主要內容
2．1．4 投資者情緒的界定
2．2 投資者情緒形成的理論基礎
2．2．1 個體情緒形成的理論基礎
2．2．2 群體情緒形成的理論基礎
2．2．3 投資者情緒影響決策的理論分析
2．3 投資者情緒對股票收益影響的理論模型
2．3．1 基于異質投資者的模型
2．3．2 基于不同信念的模型
2．3．3 基于不同偏好的模型
2．4 本章小結
第3章 投資者情緒對股市收益波動影響的理論分析
3．1 股市收益波動的內生邏輯
3．1．1 噪聲交易與噪聲交易者
3．1．2 DSSW噪聲交易模型
3．1．3 噪聲交易者情緒與股市收益波動
3．2 改進的DSSW噪聲交易模型
3．2．1 假設條件
3．2．2 模型構建及求解
3．3 基于改進模型的影響機理詮釋
3．3．1 持有更多效應
3．3．2 價格壓力效應
3．3．3 弗里德曼效應
3．3．4 創造空間效應
3．4 本章小結
第4章 投資者情緒綜合測度指數的構建研究
4．1 投資者情緒代理變量的篩選
4．1．1 優化程序
4．1．2 變量界定
4．1．3 合理性檢驗
4．1．4 領先一滯后關系檢驗
4．1．5 相關性檢驗
4．1．6 入選指標預處理
4．2 投資者情緒綜合測度指數構建
4．2．1 基于主成分分析法
4．2．2 基于偏*小二乘法
4．2．3 基于LASSO回歸法
4．3 實證性對比檢驗分析
4．3．1 模型合理性檢驗
4．3．2 模型穩健性檢驗
……
第5章 均態市場下投資者情緒對股市收益波動影響
第6章 極端市場下投資者情緒對股市收益波動影響
第7章 總結與展望
參考文獻
展開全部
投資者情緒對股市收益波動影響研究 作者簡介
管理學博士，籍貫山東高密，中共黨員，上海立信會計金融學院金融學院國際金融系講副教授。主要講授課程：行為金融學、國際金融學、投資心理學等。專業研究方向：行為金融、證券市場。曾發表SCI論文一篇，CSSCI論文兩篇、北大中文核心論文兩篇，博士學位論文被評為2019年東華大學優秀博士論文。
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