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歐美主權信用評級下調對我國經濟沖擊的聚集、擴散與演變 版權信息
- ISBN：9787030666932
- 條形碼：9787030666932 ; 978-7-03-066693-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
歐美主權信用評級下調對我國經濟沖擊的聚集、擴散與演變 本書特色
本書從實體經濟和金融市場的多維角度出發，集成金融市場與實體經濟的信息，融合區域物理距離和金融市場相關性指標，創新性地提出廣義經濟測度距離，構建新的引力空間權重矩陣
歐美主權信用評級下調對我國經濟沖擊的聚集、擴散與演變 內容簡介
本書從實體經濟和金融市場的多維角度出發, 集成金融市場與實體經濟的信息, 融合區域物理距離和金融市場相關性指標, 創新性地提出廣義經濟測度距離, 構建新的引力空間權重矩陣, 將實體經濟指標與金融市場的指標相融合建立一個經濟空間, 提出廣義多維經濟空間理論。它能捕捉金融市場和實體經濟之間的多維混合空間信息, 綜合各市場 (實體經濟和金融市場) 之間跨市場、跨區域的多維空間效應, 在一定程度上解決了融合金融市場與實體經濟指標放在一個空間系統模型研究難題。提高參數估計精度, 推廣了空間計量經濟模型的應用范圍。從多維經濟空間出發, 綜合捕捉金融市場和實體經濟之間的多維混合空間效應, 研究歐美主權信用評級下調對我國經濟沖擊的聚集、擴散與演變。結合協整理論、信息理論、面板數據、復雜網絡層次模型、Coupla函數、博弈論等模型與方法, 從多維度、多方法、多視角研究歐美主權信用評級下調對我國經濟沖擊的聚集、擴散與演變, 得到更豐富的結論。
歐美主權信用評級下調對我國經濟沖擊的聚集、擴散與演變 目錄
目錄
第1章 緒論 1
1.1 歐美主權信用評級下調的起源與發展 1
1.2 研究價值 2
1.3 研究內容 4
第2章 理論基礎 7
2.1 基本概念 7
2.2 短期聚集效應 13
2.3 中期擴散效應 14
2.4 多維經濟空間長期動態演變 21
2.5 短期波動與長期均衡關系 21
第3章 歐美主權信用評級下調對金融市場的沖擊效應 25
3.1 評級下調沖擊下資金流動的博弈理論分析 25
3.2 主權信用評級變動對股票市場的沖擊風險 34
3.3 主權信用評級變動對債券市場的沖擊風險 38
3.4 主權信用評級變動對信貸市場的沖擊風險 40
3.5 主權信用評級下調對CDS市場的沖擊效應 43
3.6 主權信用評級下調對債券與股票市場沖擊效應的比較 50
3.7 主權信用評級下調對債券與CDS市場沖擊效應的比較 58
3.8 本章總結 61
第4章 歐美主權信用評級下調沖擊下的短期聚集效應 63
4.1 評級下調對各行業股價收益沖擊的動態分析 63
4.2 評級下調對各行業股價波動沖擊的動態分析 75
4.3 評級下調沖擊下的行業間短期聚集效應分析 77
4.4 多維經濟空間短期聚集效應 88
4.5 本章總結 98
第5章 歐美主權信用評級下調沖擊下的中期擴散 100
5.1 廣義多維經濟空間理論 100
5.2 廣義多維經濟空間計量模型 107
5.3 廣義多維經濟空間理論與方法的有效性分析 114
5.4 廣義多維經濟空間溢出效應 116
5.5 評級下調對我國金融市場沖擊的跨市場效應 120
5.6 評級下調沖擊下的行業間擴散路徑分析 143
5.7 廣義多維經濟空間溢出路徑 155
5.8 本章總結 172
第6章 歐美主權信用評級下調沖擊下的長期演變 174
6.1 長期動態演變過程 174
6.2 我國與歐美金融市場間傳染效應的動態演變 176
6.3 多維經濟空間演變度量模型 186
6.4 多維經濟空間長期動態演變 191
6.5 多維經濟空間演變的內在機制 199
6.6 本章總結 202
第7章 歐美主權信用評級下調沖擊的短期波動與長期均衡 204
7.1 主權信用評級變動沖擊下的短期波動 204
7.2 主權信用評級變動對股票價格波動沖擊的動態分析 208
7.3 主權信用評級變動沖擊下的長期均衡 211
7.4 本章總結 217
第8章 研究結論 218
8.1 主要結論 218
8.2 研究展望 221
參考文獻 223
第1章 緒論 1
1.1 歐美主權信用評級下調的起源與發展 1
1.2 研究價值 2
1.3 研究內容 4
第2章 理論基礎 7
2.1 基本概念 7
2.2 短期聚集效應 13
2.3 中期擴散效應 14
2.4 多維經濟空間長期動態演變 21
2.5 短期波動與長期均衡關系 21
第3章 歐美主權信用評級下調對金融市場的沖擊效應 25
3.1 評級下調沖擊下資金流動的博弈理論分析 25
3.2 主權信用評級變動對股票市場的沖擊風險 34
3.3 主權信用評級變動對債券市場的沖擊風險 38
3.4 主權信用評級變動對信貸市場的沖擊風險 40
3.5 主權信用評級下調對CDS市場的沖擊效應 43
3.6 主權信用評級下調對債券與股票市場沖擊效應的比較 50
3.7 主權信用評級下調對債券與CDS市場沖擊效應的比較 58
3.8 本章總結 61
第4章 歐美主權信用評級下調沖擊下的短期聚集效應 63
4.1 評級下調對各行業股價收益沖擊的動態分析 63
4.2 評級下調對各行業股價波動沖擊的動態分析 75
4.3 評級下調沖擊下的行業間短期聚集效應分析 77
4.4 多維經濟空間短期聚集效應 88
4.5 本章總結 98
第5章 歐美主權信用評級下調沖擊下的中期擴散 100
5.1 廣義多維經濟空間理論 100
5.2 廣義多維經濟空間計量模型 107
5.3 廣義多維經濟空間理論與方法的有效性分析 114
5.4 廣義多維經濟空間溢出效應 116
5.5 評級下調對我國金融市場沖擊的跨市場效應 120
5.6 評級下調沖擊下的行業間擴散路徑分析 143
5.7 廣義多維經濟空間溢出路徑 155
5.8 本章總結 172
第6章 歐美主權信用評級下調沖擊下的長期演變 174
6.1 長期動態演變過程 174
6.2 我國與歐美金融市場間傳染效應的動態演變 176
6.3 多維經濟空間演變度量模型 186
6.4 多維經濟空間長期動態演變 191
6.5 多維經濟空間演變的內在機制 199
6.6 本章總結 202
第7章 歐美主權信用評級下調沖擊的短期波動與長期均衡 204
7.1 主權信用評級變動沖擊下的短期波動 204
7.2 主權信用評級變動對股票價格波動沖擊的動態分析 208
7.3 主權信用評級變動沖擊下的長期均衡 211
7.4 本章總結 217
第8章 研究結論 218
8.1 主要結論 218
8.2 研究展望 221
參考文獻 223
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