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我國利率期限結構與貨幣政策調控交互影響機制研究 版權信息
- ISBN：9787509599853
- 條形碼：9787509599853 ; 978-7-5095-9985-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
我國利率期限結構與貨幣政策調控交互影響機制研究 內容簡介
《我國利率期限結構與貨幣政策調控交互影響機制的研究——基于宏觀金融的視角》通過構建宏觀—金融模型，利用利率期限結構和貨幣政策的動態關聯關系，研究了貨幣政策調控方式對我國國債收益率和風險溢價的影響，以及利率期限結構、風險溢價對貨幣政策實施和傳導效果的反饋影響與作用機制。
我國利率期限結構與貨幣政策調控交互影響機制研究 目錄
第1章 緒論
1.1 選題背景及意義
1.2 研究內容及結構框架
1.3 研究方法與技術路線
1.4 創新點與局限性
第2章 基礎理論與文獻綜述
2.1 利率期限結構的理論與文獻綜述
2.2 債券風險溢價
2.3 貨幣政策利率規則及政策傳導機制
2.4 貨幣政策與利率期限結構、風險溢價的關聯
第3章 貨幣政策對利率期限結構區制變動的影響
3.1 研究背景
3.2 利率期限結構非線性特征的檢驗
3.3 結構型宏觀一金融模型的構建
3.4 模型估計與實證分析
3.5 檢驗貨幣政策對利率期限結構區制變動的影響
3.6 小結
第4章 *優貨幣政策的操作規范對國債收益及其風險的影響
4.1 研究背景
4.2 嵌入DSGE結構的宏觀一金融模型
4.3 相機抉擇和承諾規則制對宏觀經濟和利率期限結構影響
的理論分析
4.4 相機抉擇和承諾規則制對風險溢價影響的實證分析
4.5 小結
第5章 基于無套利條件的政策利率規則擴展與估計
5.1 研究背景
5.2 無套利泰勒規則的構建
5.3 實證數據與模型估計
5.4 無套利泰勒規則與單方程泰勒規則的對比分析
5.5 小結
第6章 我國貨幣政策的風險溢價渠道傳導效果研究
6.1 研究背景
6.2 研究中存在的問題
6.3 宏觀金融模型的構建
6.4 數據及模型估計
6.5 實證分析
6.6 小結
第7章 總結與啟示
7.1 研究總結
7.2 對我國貨幣政策實施的啟示
7.3 對債券市場發展的啟示
附錄
參考文獻
后記
展開全部
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