掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
買過本商品的人還買了
金融網絡與金融傳染 版權信息
- ISBN：9787522008097
- 條形碼：9787522008097 ; 978-7-5220-0809-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融網絡與金融傳染 內容簡介
本書基于網絡科學、經濟物理學與計量經濟學，構建金融網絡模型與金融系統性風險預警系統。
金融網絡與金融傳染 目錄
第1 章 緒論 1
1. 1 問題提出 1
1. 2 研究意義 2
1. 3 研究內容 2
1. 4 研究方法 3
第2 章 網絡在經濟金融中的應用 4
2. 1 引言 4
2. 2 網絡理論在經濟領域的應用 6
2. 3 網絡理論在金融領域的應用 8
2. 3. 1 傳染 9
2. 3. 2 間接連通對傳染的影響 10
2. 3. 3 網絡的形成 11
2. 3. 4 銀行間市場凍結 12
2. 4 社會網絡與投資決策 13
2. 5 投資銀行與網絡 15
2. 6 小微金融 16
2. 7 方法 17
2. 8 小結 20
第3 章 基于CPI 網絡連通性的消費者價格指數感知偏差研究 21
3. 1 引言 21
3. 2 CPI 結構、 CPI 感知偏差與測度方法 22
3. 2. 1 CPI 結構 22
3. 2. 2 CPI 感知偏差 22
3. 2. 3 基于 DY 網絡的 CPI 網絡連通性測度方法 23
3. 3 中國 CIP 網絡連通性測度實證研究 27
3. 3. 1 中國 CPI 及其各子指數的走勢分析 27
3. 3. 2 基于全樣本 VAR 模型及方差分解的 CPI 網絡連通性測度 30
3. 3. 3 基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的時變連通性測度 37
3. 4 小結 38
第4 章 網絡連通性與股票市場金融風險傳染 39
4. 1 文獻綜述 40
4. 2 模型與方法 45
4. 2. 1 基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市時變相關性測度 45
4. 2. 2 基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融網絡時變連通性測度 48
4. 2. 3 分位數回歸模型 49
4. 3 金磚五國金融傳染時變性實證分析 50
4. 3. 1 樣本、 數據及描述性統計分析 50
4. 3. 2 變量平穩性檢驗 53
4. 3. 3 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估計 54
4. 4 各國股市動態網絡連通性測度 57
4. 5 美國與金磚五國股市傳染機制實證分析: 分位數回歸 64
4. 6 小結 69
第5 章 房地產金融化背景下金融部門網絡連通性測度及風險傳染路徑研究 70
5. 1 引言與文獻綜述 70
5. 2 有向權重網絡構建方法 75
5. 2. 1 基于 DCC - MGARCH 模型的動態相關系數 75
5. 2. 2 基于格蘭杰因果關系檢驗的方向確定 77
5. 3 樣本數據的獲取 78
5. 3. 1 數據說明 78
5. 3. 2 描述性統計分析 80
5. 4 我國金融系統的網絡連通性測度 87
5. 4. 1 序列平穩性檢驗 87
5. 4. 2 DCC - MGARCH 模型的估計 88
5. 4. 3 基于格蘭杰因果關系及 DCC 的有向加權網絡構建 93
5. 4. 4 網絡結構分析 97
5. 4. 5 我國系統性金融風險的網絡傳染路徑分析 107
5. 5 我國金融網絡的動態演化特征計量分析 109
5. 6 小結 112
第6 章 結論與政策建議 114
6. 1 結論 114
6. 2 政策建議 115
6. 2. 1 加強經濟與金融網絡建模研究 115
6. 2. 2 對系統性金融風險進行網絡建模與預警 116
參考文獻 118
1. 1 問題提出 1
1. 2 研究意義 2
1. 3 研究內容 2
1. 4 研究方法 3
第2 章 網絡在經濟金融中的應用 4
2. 1 引言 4
2. 2 網絡理論在經濟領域的應用 6
2. 3 網絡理論在金融領域的應用 8
2. 3. 1 傳染 9
2. 3. 2 間接連通對傳染的影響 10
2. 3. 3 網絡的形成 11
2. 3. 4 銀行間市場凍結 12
2. 4 社會網絡與投資決策 13
2. 5 投資銀行與網絡 15
2. 6 小微金融 16
2. 7 方法 17
2. 8 小結 20
第3 章 基于CPI 網絡連通性的消費者價格指數感知偏差研究 21
3. 1 引言 21
3. 2 CPI 結構、 CPI 感知偏差與測度方法 22
3. 2. 1 CPI 結構 22
3. 2. 2 CPI 感知偏差 22
3. 2. 3 基于 DY 網絡的 CPI 網絡連通性測度方法 23
3. 3 中國 CIP 網絡連通性測度實證研究 27
3. 3. 1 中國 CPI 及其各子指數的走勢分析 27
3. 3. 2 基于全樣本 VAR 模型及方差分解的 CPI 網絡連通性測度 30
3. 3. 3 基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的時變連通性測度 37
3. 4 小結 38
第4 章 網絡連通性與股票市場金融風險傳染 39
4. 1 文獻綜述 40
4. 2 模型與方法 45
4. 2. 1 基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市時變相關性測度 45
4. 2. 2 基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融網絡時變連通性測度 48
4. 2. 3 分位數回歸模型 49
4. 3 金磚五國金融傳染時變性實證分析 50
4. 3. 1 樣本、 數據及描述性統計分析 50
4. 3. 2 變量平穩性檢驗 53
4. 3. 3 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估計 54
4. 4 各國股市動態網絡連通性測度 57
4. 5 美國與金磚五國股市傳染機制實證分析: 分位數回歸 64
4. 6 小結 69
第5 章 房地產金融化背景下金融部門網絡連通性測度及風險傳染路徑研究 70
5. 1 引言與文獻綜述 70
5. 2 有向權重網絡構建方法 75
5. 2. 1 基于 DCC - MGARCH 模型的動態相關系數 75
5. 2. 2 基于格蘭杰因果關系檢驗的方向確定 77
5. 3 樣本數據的獲取 78
5. 3. 1 數據說明 78
5. 3. 2 描述性統計分析 80
5. 4 我國金融系統的網絡連通性測度 87
5. 4. 1 序列平穩性檢驗 87
5. 4. 2 DCC - MGARCH 模型的估計 88
5. 4. 3 基于格蘭杰因果關系及 DCC 的有向加權網絡構建 93
5. 4. 4 網絡結構分析 97
5. 4. 5 我國系統性金融風險的網絡傳染路徑分析 107
5. 5 我國金融網絡的動態演化特征計量分析 109
5. 6 小結 112
第6 章 結論與政策建議 114
6. 1 結論 114
6. 2 政策建議 115
6. 2. 1 加強經濟與金融網絡建模研究 115
6. 2. 2 對系統性金融風險進行網絡建模與預警 116
參考文獻 118
展開全部
書友推薦
- >
羅庸西南聯大授課錄
- >
月亮與六便士
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
有舍有得是人生
- >
李白與唐代文化
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
本類暢銷
