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橫截面相關的面板數據分析 版權信息
- ISBN：9787520364584
- 條形碼：9787520364584 ; 978-7-5203-6458-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
橫截面相關的面板數據分析 內容簡介
《橫截面相關的面板數據分析》主要研究了一系列面板數據模型的估計和檢驗問題。傳統的面板數據假設個體之間是相互獨立的，然而經濟個體往往是普遍相關的。該書首先關注橫截面相關面板數據模型的計量理論問題：為不平衡面板提出公共相關效應估計量；為具有交互固定效應的面板模型提供一個線性設定檢驗。其次，鑒于參數設定可能導致錯誤設定，該書還關注非參數面板模型：為個體間是否存在公共時間趨勢提供一個非參數檢驗；系統性地研究了局部線性動態面板模型的估計和檢驗方法。
橫截面相關的面板數據分析 目錄
**章 導論
**節 具有橫截面相關的線性面板數據模型
第二節 半參數面板數據模型
第三節 本書的安排
第二章 具有橫截面相關性的非平衡面板數據模型的公共相關效應估計
**節 引言
第二節 模型和假設
第三節 具有CSD的非平衡面板的CCE估計量
第四節 蒙特卡洛模擬
第五節 結論
附件 定理2．1的證明
第三章 具有交互固定效應的面板數據模型的線性設定檢驗
**節 引言
第二節 基本框架
一 假設和檢驗統計量
二 原假設下的估計
第三節 漸近分布
一 估計量在局部備擇假設下的漸近性質
二 檢驗統計量的漸近分布
三 檢驗的自助法形式
第四節 模擬和應用
一 蒙特卡洛模擬
二 在經濟增長數據上的一個應用
第五節 總結
附件
附件A 定理3．1的證明
附件B 定理3．2的證明
附件C 定理3．3的證明
附件D 一些技術性引理
第四章 對包含固定效應的半參數面板模型的共同趨勢的檢驗
**節 引言
第二節 基本框架
一 假設檢驗
二 在原假設下的估計
三 基于非參數R平方對共同時間趨勢的檢驗
第三節 漸近分布
一 基本假設
二 檢驗統計量在原假設下的漸近分布
三 檢驗統計量在局部備擇假設下的漸近分布
四 檢驗的一致性
五 檢驗的自助法形式
第四節 模擬與應用
一 模擬研究
二 實際數據的應用
第五節 結束語
附件 主要結論的證明
第五章 具有固定效應的部分線性動態面板數據模型的半參數估計
**節 引言
第二節 有限維參數的半參數GMM估計和函數的核估計
一 基本思想
二 半參數CMM估計
三 估計量的漸近性質
第三節 篩分一工具變量估計
一 估計方法
二 估計量的漸近性質
第四節 非參數分量的線性檢驗
第五節 蒙特卡洛模擬
一 數據生成過程
二 具體操作細節
三 估計和檢驗結果
第六節 實證應用：知識產權保護對經濟增長的影響
一 研究動機
二 數據和變量
三 估計結果
四 非參數函數形式檢驗結果
第七節 結論
參考文獻
**節 具有橫截面相關的線性面板數據模型
第二節 半參數面板數據模型
第三節 本書的安排
第二章 具有橫截面相關性的非平衡面板數據模型的公共相關效應估計
**節 引言
第二節 模型和假設
第三節 具有CSD的非平衡面板的CCE估計量
第四節 蒙特卡洛模擬
第五節 結論
附件 定理2．1的證明
第三章 具有交互固定效應的面板數據模型的線性設定檢驗
**節 引言
第二節 基本框架
一 假設和檢驗統計量
二 原假設下的估計
第三節 漸近分布
一 估計量在局部備擇假設下的漸近性質
二 檢驗統計量的漸近分布
三 檢驗的自助法形式
第四節 模擬和應用
一 蒙特卡洛模擬
二 在經濟增長數據上的一個應用
第五節 總結
附件
附件A 定理3．1的證明
附件B 定理3．2的證明
附件C 定理3．3的證明
附件D 一些技術性引理
第四章 對包含固定效應的半參數面板模型的共同趨勢的檢驗
**節 引言
第二節 基本框架
一 假設檢驗
二 在原假設下的估計
三 基于非參數R平方對共同時間趨勢的檢驗
第三節 漸近分布
一 基本假設
二 檢驗統計量在原假設下的漸近分布
三 檢驗統計量在局部備擇假設下的漸近分布
四 檢驗的一致性
五 檢驗的自助法形式
第四節 模擬與應用
一 模擬研究
二 實際數據的應用
第五節 結束語
附件 主要結論的證明
第五章 具有固定效應的部分線性動態面板數據模型的半參數估計
**節 引言
第二節 有限維參數的半參數GMM估計和函數的核估計
一 基本思想
二 半參數CMM估計
三 估計量的漸近性質
第三節 篩分一工具變量估計
一 估計方法
二 估計量的漸近性質
第四節 非參數分量的線性檢驗
第五節 蒙特卡洛模擬
一 數據生成過程
二 具體操作細節
三 估計和檢驗結果
第六節 實證應用：知識產權保護對經濟增長的影響
一 研究動機
二 數據和變量
三 估計結果
四 非參數函數形式檢驗結果
第七節 結論
參考文獻
展開全部
橫截面相關的面板數據分析 作者簡介
章永輝，中國人民大學經濟學院講師，經濟學博士，2013年畢業于新加坡管理大學經濟學院，師從國際知名計量經濟學家蘇良軍教授和PeterPhillips教授。主要研究領域為計量經濟學理論和應用，具體方向包括非參數計量、面板數據模型和金融計量等。 目前，已主持完成一項國家自然科學基金青年項目，正主持一項國家自然科學基金面上項目，并參與了多項國家基金項目。在Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Econometrics Journal等國際知名計量經濟學期刊發表論文近二十篇。
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