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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(超綱實戰) 版權信息
- ISBN：9787302554677
- 條形碼：9787302554677 ; 978-7-302-55467-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(超綱實戰) 本書特色
FRM是金融風險建模與管理的國際專業考試，是金融從業者的高級權威認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內的持證者更是鳳毛麟角。FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋范圍之廣泛、內容之豐富，對大多數考生來說，也是極大的挑戰。其中，涉及到的各類經典金融風險模型資料更是全網難求。《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風險建模從業者，他們考察了大量現實狀況，得出的結論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足實際的工作需求，你都需要具備一定的編程能力，能夠由程序生成各種可視化的數據和流程。如此，才能對FRM考綱深入理解并融會貫通，進而熟練準確地運用到工作中。MATLAB是理工專業的**工具，軟件不難，但是融入到業務中則需要一定的思路和方法。從這個角度出發，《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》不僅是FRM認證讀者的**資料，也是一本非常好的MATLAB實戰類書籍。另外，數據可視化方面，《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》也體現得淋漓盡致，幾乎每一頁都用精美數據表來詮釋主題。本系列圖書一共有7本（暫定），5本基于MATLAB編程的分冊將先行出版，后續還有兩本基于Python編程的分冊。力爭讓讀者在了解FRM金融風險理論知識的同時，精準切入考試重點和難點，并真正掌握用于滿足實戰的金融本領，在成為光榮的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在實際金融場景中大顯身手。
FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(超綱實戰) 內容簡介
金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界很好考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，很后一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。
FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(超綱實戰) 目錄
第1章 數學基礎 III 1
1.1 矩陣基礎 2
1.2 矩陣轉化 9
1.3 矩陣分解 22
1.4 線性方程組 26
1.5 矩陣與概率 27
1.6 指數加權 34
第2章 數學基礎 IV 43
2.1 特征值、特征向量和協方差矩陣 44
2.2 二維數據置信區域 56
2.3 馬氏距離 68
2.4 標準差向量空間 77
2.5 泰勒展開與矩陣微分 80
第3章 統計基礎 IV 87
3.1 極值理論 88
3.2 連接函數介紹 97
3.3 高斯連接函數 104
3.4 t-連接函數 113
3.5 阿基米德連接函數 124
3.6 相關性 128
第4章 數據基礎 I 134
4.1 有關數據 135
4.2 異常值和缺失值 144
4.3 數據轉換 153
4.4 一次樣條插值 159
4.5 二次樣條插值 165
4.6 三次樣條插值 170
第5章 數據基礎 II 178
5.1 移動窗口 179
5.2 降噪與平滑 189
5.3 去趨勢 193
5.4 季節性調整 197
5.5 非參數法檢驗 218
第6章 回歸分析 221
6.1 線性回歸介紹 222
6.2 擬合優度 231
6.3 相關假設檢驗 236
6.4 殘差分析 241
6.5 邏輯回歸模型 249
6.6 求解模型系數 253
第7章 數據基礎 III 260
7.1 利率結構擬合 261
7.2 股指數據分析及模擬 267
7.3 線性回歸與壓力測試 282
7.4 主成分分析 291
第8章 有限差分法 306
8.1 有限差分基礎 307
8.2 顯性差分法 315
8.3 隱性差分法 324
8.4 Crank-Nicolson差分法定價歐式期權 332
8.5 Crank-Nicolson差分法定價美式期權 341
第9章 蒙特卡羅模擬 I 354
9.1 蒙特卡羅積分 356
9.2 產生隨機變量 359
9.3 方差減小方法 377
第10章 蒙特卡羅模擬 II 394
10.1 產生模擬路徑 395
10.2 亞式期權定價 404
10.3 障礙期權定價 410
10.4 估算期權Delta 415
10.5 替換期權定價 421
第11章 時間序列分析 I 428
11.1 時間序列的主要成分 429
11.2 單變量時間序列過程 431
11.3 序列平穩性及其假設檢驗 444
11.4 波動率ARCH和GARCH模型 449
11.5 時間序列多變量線性回歸 457
11.6 向量自回歸模型 461
第12章 市場風險 III 467
12.1 再談風險價值 469
12.2 增量VaR 480
12.3 邊際VaR 483
12.4 成分VaR 486
12.5 極值VaR 491
12.6 連接函數VaR 495
備忘 507
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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(超綱實戰) 作者簡介
涂升 博士，FRM，現就職于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業)，從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職于加拿大豐業銀行，從事IFRS9信用風險模型建模，執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。 姜偉生 博士，FRM，現就職于MSCI，負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics RiskManager的咨詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富，在語言教育、 新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。
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