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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級)

包郵 FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級)

作者：姜偉生、涂升

出版社：清華大學出版社出版時間：2020-08-01

開本：其他頁數： 486

本類榜單：計算機/網絡銷量榜

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級) 版權信息

ISBN：9787302551867
條形碼：9787302551867 ; 978-7-302-55186-7
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
計算機/網絡
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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級) 本書特色

FRM是金融風險建模與管理的**專業考試，是金融從業者的****認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內的持證者*是鳳毛麟角。 FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋范圍之廣泛、內容之豐富，對大多數考生來說，也是極大的挑戰。其中，涉及到的各類經典金融風險模型資料*是**難求。《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風險建模從業者，他們考察了大量現實狀況，得出的結論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足實際的工作需求，你都需要具備一定的編程能力，能夠由程序生成各種可視化的數據和流程。如此，才能對FRM考綱深入理解并融會貫通，進而熟練準確地運用到工作中。 MATLAB是理工專業的**工具，軟件不難，但是融入到業務中則需要一定的思路和方法。從這個角度出發，《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》不僅是FRM認證讀者的**資料，也是一本**好的MATLAB實戰類書籍。另外，數據可視化方面，《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》也體現得淋漓盡致，幾乎每一頁都用精美數據表來詮釋主題。本系列圖書一共有7本（暫定），5本基于MATLAB編程的分冊將先行出版，后續還有兩本基于Python編程的分冊。力爭讓讀者在了解FRM金融風險理論知識的同時，精準切入考試重點和難點，并真正掌握用于滿足實戰的金融本領，在成為光榮的FRM持有者之余，*可以游刃有余地在實際金融場景中大顯身手。

FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級) 內容簡介

金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界很好考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，很后一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。

FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級) 目錄

第1章波動的市場 1

1.1 股票市場指數 3

1.2 市場波動 5

1.3 回報率 7

1.4 標普數據分析 10

1.5 波動率 24

1.6 指數加權移動平均 32

第2章隨機過程 43

2.1 隨機數 45

2.2 線性相關 56

2.3 維納過程 61

2.4 布朗運動 65

2.5 幾何布朗運動 81

2.6 隨機試驗 83

第3章隨機模擬 89

3.1 伊藤引理 91

3.2 股價相關性 97

3.3 利率特點 105

3.4 均值回歸模型 111

3.5 利率模型 117

3.6 模型校準 126

第4章期權定價 133

4.1 再談期權 134

4.2 BSM模型 137

4.3 期權理論價格走勢 140

4.4 風險因子 147

4.5 波動率 159

4.6 定價方法比較 162

第5章希臘字母 170

5.1 希臘字母介紹 171

5.2 Delta 172

5.3 Gamma 191

5.4 Theta 197

5.5 Vega 206

5.6 Rho 207

第6章奇異期權 210

6.1 現金或空手期權 211

6.2 資產或空手期權 220

6.3 看漲障礙期權 224

6.4 看跌障礙期權 236

6.5 亞式期權 245

6.6 其他奇異期權 248

第7章市場風險 I 250

7.1 市場風險 251

7.2 風險因子和敏感度 254

7.3 損益估算 256

7.4 風險價值 267

7.5 參數法VaR 271

7.6 歷史法VaR 279

第8章市場風險 II 292

8.1 移動窗口 293

8.2 預期虧空 301

8.3 歷史加權法 311

8.4 蒙特卡洛VaR 318

8.5 債券風險度量 326

8.6 回顧測試 331

第9章投資組合 339

9.1 有關投資組合 341

9.2 資產定價 349

9.3 期權組合敏感性 355

9.4 債券組合敏感性 359

9.5 風險對沖 363

9.6 投資組合風險價值 372

第10章信用風險 I 377

10.1 有關信用 378

10.2 信用風險來源和分類 379

10.3 信用風險的量化度量 381

10.4 個人信用評分卡模型 383

10.5 個人信用評分卡模型的變量篩選 395

10.6 企業信用評分模型 402

第11章信用風險 II 411

11.1 離散和連續違約概率 412

11.2 信用轉移 420

11.3 結構違約Merton模型 431

11.4 結構違約KMV模型 437

第12章信用風險 III 449

12.1 縮減式風險模型 450

12.2 違約相關性 461

12.3 違約損失率 473

附錄 481

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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(二級) 作者簡介

姜偉生博士，FRM，現就職于MSCI，負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics RiskManager的咨詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富，在語言教育、新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。涂升博士，FRM，現就職于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業)，從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職于加拿大豐業銀行，從事IFRS9信用風險模型建模，執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。

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