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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級)

包郵 FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級)

作者：姜偉生、涂升

出版社：清華大學出版社出版時間：2020-07-01

開本：其他頁數： 470

本類榜單：計算機/網絡銷量榜

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級) 版權信息

ISBN：9787302545378
條形碼：9787302545378 ; 978-7-302-54537-8
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
計算機/網絡
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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級) 本書特色

FRM是金融風險建模與管理的國際專業考試，是金融從業者的高級權威認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內的持證者更是鳳毛麟角。 FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋范圍之廣泛、內容之豐富，對大多數考生來說，也是極大的挑戰。其中，涉及到的各類經典金融風險模型資料更是全網難求。《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風險建模從業者，他們考察了大量現實狀況，得出的結論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足實際的工作需求，你都需要具備一定的編程能力，能夠由程序生成各種可視化的數據和流程。如此，才能對FRM考綱深入理解并融會貫通，進而熟練準確地運用到工作中。 MATLAB是理工專業的**工具，軟件不難，但是融入到業務中則需要一定的思路和方法。從這個角度出發，《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》不僅是FRM認證讀者的**資料，也是一本非常好的MATLAB實戰類書籍。另外，數據可視化方面，《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》也體現得淋漓盡致，幾乎每一頁都用精美數據表來詮釋主題。本系列圖書一共有7本（暫定），5本基于MATLAB編程的分冊將先行出版，后續還有兩本基于Python編程的分冊。力爭讓讀者在了解FRM金融風險理論知識的同時，精準切入考試重點和難點，并真正掌握用于滿足實戰的金融本領，在成為光榮的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在實際金融場景中大顯身手。

FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級) 內容簡介

金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界很好考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，很后一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。圖書有豐富的參考閱讀書目，廢話

FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級) 目錄

第1章編程基礎 1

1.1 有關MATLAB 2

1.2 矩陣 8

1.3 基本數學運算 18

1.4 判斷和邏輯 23

1.5 條件與循環 25

1.6 函數 30

第2章數據可視化Ⅰ 36

2.1 平面繪圖 38

2.2 線型和標記 39

2.3 圖像裝飾 49

2.4 圖像布置 55

2.5 其他二維繪圖函數 59

2.6 特殊坐標 66

第3章數據可視化Ⅱ 71

3.1 三維繪圖 73

3.2 其他三維繪圖命令 79

3.3 交點和交線 82

3.4 圖像句柄 86

3.5 統計數據繪圖 94

3.6 視點與視角 104

第4章價值與利率 110

4.1 時間軸和折算 111

4.2 現值和終值 118

4.3 利率 122

4.4 利率期限結構 129

4.5 倫敦銀行同業拆借利率 133

4.6 利差、價差 136

第5章數學基礎Ⅰ 139

5.1 空間 140

5.2 二維平面 141

5.3 三維空間 151

5.4 不等式圖像 163

5.5 數列 166

5.6 線性插值 170

第6章數學基礎Ⅱ 177

6.1 收斂與發散 178

6.2 微分 182

6.3 積分 193

6.4 泰勒展開 199

6.5 凸性 209

6.6 方向微分 213

第7章統計基礎Ⅰ 225

7.1 集合概率回顧 227

7.2 排列組合 233

7.3 統計描述 236

7.4 正態分布 245

7.5 分位點 253

7.6 硬幣和骰子試驗 260

第8章統計基礎Ⅱ 265

8.1 中心矩 267

8.2 連續概率分布 273

8.3 離散概率分布 282

8.4 QQ圖 287

8.5 線性相關 291

8.6 二元正態分布 300

第9章統計基礎Ⅲ 310

9.1 置信區間 312

9.2 整體方差未知 319

9.3 兩個試驗 323

9.4 假設檢驗 329

9.5 簡單回歸 342

9.6 自相關 349

第10章固定收益分析 357

10.1 債券介紹 358

10.2 債券價格 360

10.3 到期收益率 369

10.4 折算 374

10.5 久期 378

10.6 凸率 388

第11章簡單二叉樹 393

11.1 期權 394

11.2 歐式期權二叉樹 397

11.3 美式期權 406

11.4 期權價格的上下界 412

11.5 時間價值和內在價值 414

11.6 買賣權平價關系 423

第12章期權交易 427

12.1 收益和利潤圖像 428

12.2 備兌和保護性期權 429

12.3 牛市和熊市價差套利 433

12.4 蝶式套利 437

12.5 跨式套利 440

12.6 序列和帶式組合 444

12.7 鐵鷹套利 446

12.8 比率價差 448

12.9 梯式套利 452

尾聲 462

附錄 463

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FRM金融風險管理師零基礎編程MATLAB金融風險管理師FRM(一級) 作者簡介

姜偉生博士，FRM，現就職于MSCI，負責為美國對沖基金客戶提供金融分析產品RiskMetrics RiskManager的咨詢和技術支持服務。MATLAB建模實踐超過10年。跨領域著作豐富，在語言教育、新能源汽車等領域出版中英文圖書超過15種。涂升博士，FRM，現就職于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業)，從事金融模型審查與風險管理工作。曾就職于加拿大豐業銀行，從事IFRS9信用風險模型建模，執行監管要求的壓力測試等工作。MATLAB使用時間超過10年。

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