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21世紀統計學系列教材應用隨機過程(第5版)/張波等/21世紀統計學系列教材 版權信息
- ISBN：9787300278179
- 條形碼：9787300278179 ; 978-7-300-27817-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
21世紀統計學系列教材應用隨機過程(第5版)/張波等/21世紀統計學系列教材 本書特色
本書面向更廣泛的非數學專業學生，著重于對隨機過程的基本知識、方法和思想的詮釋，并注重在社會、經濟、管理以及生物等方向的實際應用，盡量回避測度論知識的嚴格證明。
全書共分為五個部分。*部分(第1、2、3、5章)介紹隨機過程的預備知識；第二部分（第4章）介紹更新過程,這一內容在許多教材中都沒有單獨討論,考慮到它在人口理論和保險論中的應用,將其單獨作為一章講授；第三部分（第6、7、8章）分別介紹經典的鞅論、Brown運動與隨機積分；第四部分（第9、10章）介紹隨機過程在金融和保險精算中的應用；第五部分（第11章）則相對獨立，介紹Markov鏈Monte Carlo方法及其在貝葉斯估計中的簡單應用。書末附上了全部習題的詳細解答,供讀者參考。
21世紀統計學系列教材應用隨機過程(第5版)/張波等/21世紀統計學系列教材 內容簡介
本書面向更廣泛的非數學專業學生，著重于對隨機過程的基本知識、方法和思想的詮釋，并注重在社會、經濟、管理以及生物等方向的實際應用，盡量回避測度論知識的嚴格證明。
全書共分為五個部分。部分(、2、3、5章)介紹隨機過程的預備知識；第二部分（第4章）介紹更新過程,這一內容在許多教材中都沒有單獨討論,考慮到它在人口理論和保險論中的應用,將其單獨作為一章講授；第三部分（第6、7、8章）分別介紹經典的鞅論、Brown運動與隨機積分；第四部分（第9、10章）介紹隨機過程在金融和保險精算中的應用；第五部分（1章）則相對獨立，介紹Markov鏈Monte Carlo方法及其在貝葉斯估計中的簡單應用。書末附上了全部習題的詳細解答,供讀者參考。
21世紀統計學系列教材應用隨機過程(第5版)/張波等/21世紀統計學系列教材 目錄
第1章預備知識
11概率空間
12隨機變量與分布函數
13數字特征、矩母函數與特征函數
14收斂性
15獨立性與條件期望
習題
第2章隨機過程的基本概念和基本類型
21基本概念
22有限維分布與Kolmogorov定理
23隨機過程的基本類型
習題
第3章Poisson過程
31Poisson 過程
32與Poisson過程相聯系的若干分布
33Poisson過程的推廣
習題
第4章更新過程
41更新過程的定義及若干分布
42更新方程及其應用
43更新定理
44更新過程的推廣
習題
第5章Markov鏈
51基本概念
52狀態的分類及性質
53極限定理及平穩分布
54Markov鏈的應用
55連續時間Markov鏈
習題
第6章鞅
61基本概念
62鞅的停時定理及其應用
63一致可積性
64鞅收斂定理
65連續鞅
習題
第7章Brown運動
71基本概念與性質
72Gauss過程
73Brown運動的鞅性質
74Brown運動的Markov性
75Brown運動的*大值變量及反正弦律
76Brown運動的幾種變化
77高維Brown運動
習題
第8章隨機積分
81關于隨機游動的積分
82關于Brown運動的積分
83It積分過程
84It公式
習題
第9章隨機過程在金融中的應用
91金融市場的術語與基本假定
92BlackScholes模型
習題
第10章隨機過程在保險精算中的應用
101基本概念
102經典破產理論介紹
習題
第11章Markov鏈Monte Carlo方法
111計算積分的Monte Carlo方法
112Markov鏈Monte Carlo方法簡介
113MetropolisHastings算法
114Gibbs抽樣
115貝葉斯MCMC估計方法
習題
習題參考答案
參考文獻
11概率空間
12隨機變量與分布函數
13數字特征、矩母函數與特征函數
14收斂性
15獨立性與條件期望
習題
第2章隨機過程的基本概念和基本類型
21基本概念
22有限維分布與Kolmogorov定理
23隨機過程的基本類型
習題
第3章Poisson過程
31Poisson 過程
32與Poisson過程相聯系的若干分布
33Poisson過程的推廣
習題
第4章更新過程
41更新過程的定義及若干分布
42更新方程及其應用
43更新定理
44更新過程的推廣
習題
第5章Markov鏈
51基本概念
52狀態的分類及性質
53極限定理及平穩分布
54Markov鏈的應用
55連續時間Markov鏈
習題
第6章鞅
61基本概念
62鞅的停時定理及其應用
63一致可積性
64鞅收斂定理
65連續鞅
習題
第7章Brown運動
71基本概念與性質
72Gauss過程
73Brown運動的鞅性質
74Brown運動的Markov性
75Brown運動的*大值變量及反正弦律
76Brown運動的幾種變化
77高維Brown運動
習題
第8章隨機積分
81關于隨機游動的積分
82關于Brown運動的積分
83It積分過程
84It公式
習題
第9章隨機過程在金融中的應用
91金融市場的術語與基本假定
92BlackScholes模型
習題
第10章隨機過程在保險精算中的應用
101基本概念
102經典破產理論介紹
習題
第11章Markov鏈Monte Carlo方法
111計算積分的Monte Carlo方法
112Markov鏈Monte Carlo方法簡介
113MetropolisHastings算法
114Gibbs抽樣
115貝葉斯MCMC估計方法
習題
習題參考答案
參考文獻
展開全部
21世紀統計學系列教材應用隨機過程(第5版)/張波等/21世紀統計學系列教材 作者簡介
張波 香港科技大學理學博士，現為中國人民大學應用統計中心專職研究員統計學院教授。主要研究方向為金融隨機分析、高頻金融數據分析及網絡數據分析。曾獲得教育部自然科學二等獎，擔任多個國內外學術期刊副主編（associate editor），主持完成多項國家自然科學基金項目，在專業學術期刊上發表論文百余篇。
商豪 中國人民大學經濟學博士，現任湖北工業大學理學院副教授，碩士生導師，主要研究方向為金融隨機分析。
鄧軍 對外經濟貿易大學金融學院金融工程系副教授、博導。獲得加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）數理金融博士學位。研究領域涉資產定價、數字貨幣、信息經濟學、金融風險管理。主講課程包括應用隨機過程、隨機分析和連續時間金融、金融工程、金融數學、數值分析、金融風險管理等。擔任多本國際期刊審稿人。主持和參與多項國家自科項目和橫向課題。
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