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量化投資策略 版權信息
- ISBN：9787203104933
- 條形碼：9787203104933 ; 978-7-203-10493-3
- 裝幀：精裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化投資策略 本書特色
究竟什么才是量化投資呢？ 對金融市場行為設置合理和可度量的假設，從而對預期收益和風險在可接受的置信度下做出投資決策。 投資決策過程獨立于觀點和情緒（影響個人投資者的重要因素），以及可被任何人在任何時間下復制（影響基金的重要因素） 當有了一組好策略之后，量化投資可以讓投資者只需在特定的、事先計劃好的時點里才參與市場交易。可能每周或每月才交易一次，不用再跟蹤圖表和新聞了。它將去除掉絕大多數的懷疑和情緒，而堅持以長期的視角和合理資金管理的紀律。本書將告訴你如何來實現這些。
量化投資策略 內容簡介
究竟什么才是量化投資呢？ 對金融市場行為設置合理和可度量的假設，從而對預期收益和風險在可接受的置信度下做出投資決策。 投資決策過程獨立于觀點和情緒（影響個人投資者的重要因素），以及可被任何人在任何時間下復制（影響基金的重要因素） 當有了一組好策略之后，量化投資可以讓投資者只需在特定的、事先計劃好的時點里才參與市場交易。可能每周或每月才交易一次，不用再跟蹤圖表和新聞了。它將去除掉絕大多數的懷疑和情緒，而堅持以長期的視角和合理資金管理的紀律。本書將告訴你如何來實現這些。
量化投資策略 目錄
免責申明
關于作者
前言
致謝
簡介
一章 方法論
關注簡單的基本原則
1、擇時
2、動量
3、季節性
4、價值
評估策略
平均收益率
回撤
夏普比率
索提諾比率
凱利準則
不足之處
如何解釋這些標準？
回撤的代價
彌補損失所需的盈利
彌補額外1%回撤所需的額外盈利
工具和要求
數據資源
模擬軟件
常用假設、用語和表述
策略定義
本章小結
二章 擇時
標普500擇時
策略示例
更長的期限
多指數擇時
由5個美股指數組成的組合
行業組合擇時
全球資產組合擇時
個股擇時
結論
本章小結
三章 動量
行業輪動
頭寸數量選擇
包含債券時的增強表現
調整再平衡周期
全球資產輪動
選擇動量
選擇頭寸數量
配對轉換
選擇兩個ETF
新興市場
三資產轉換
小結
本章小結
四章 季節性模式
唯一一個回測期超過319年的策略
萬圣節效應
兩季節策略
加入債券來增強業績
四季節策略
圖形解釋
為什么選擇的是EWG，而不是另一個國家的ETF？
年末模式
年末的兩個月
12月
季節性模式與行業
更多的季節性模式
本章小結
五章 策略組合
嘗試將所有策略組合在一起
“不辛苦、也無收獲”策略
建立一個系統化的投資組合
資金管理
權重向量
幸運因子
本章小結
六章 基本面量化模型
假設
價值模型
過濾規則
排序規則
擇時規則
注意事項
成長模型
過濾規則
排序規則
擇時規則
股息模型
過濾規則
排序規則
擇時規則
擇時和對沖
擇時的貢獻
選擇對沖會怎么樣？
將模型組合在一起
本章小結
七章 策略設計
策略設計框架
選擇一種交易風格
從一個公認的市場異象開始
選擇你的工具
回測的致命弱點
忘記考慮時間因素
忘記考慮流動性
忘記考慮交易費用
賣空
復雜性
過度擬合
對模擬結果的錯誤解釋
忘記進行策略控制
使用杠桿ETF
本章小結
結論
投資是一門科學還是藝術？
附錄
附錄1：1950年以來的夏季和冬季收益率
附錄2：一種新的量化指標
附錄3：參考書目和資源
參考書目
在線資源
附錄4：支持
展開全部
量化投資策略 作者簡介
弗雷德·皮阿德在投身金融市場的之前，在軟件行業、信息系統咨詢和營銷方面積累了豐富的經驗。作為軟件架構師，他知道長期工作的事情是簡單的。作為顧問，他熟知各領域的實體經濟：能源、銀行、保健、制造和公共管理。 他從營銷中學到，人類群體的行為有時可以被模仿，但從未預測。進入金融領域之后，他把他以前工作中學到的東西在投資中付諸實踐，建立了自己的方法策略。
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