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實證動態(tài)資產(chǎn)定價(引進版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787564232436
- 條形碼：9787564232436 ; 978-7-5642-3243-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
實證動態(tài)資產(chǎn)定價(引進版) 內(nèi)容簡介
《實證動態(tài)資產(chǎn)定價：模型設(shè)定與計量經(jīng)濟評價（引進版）》討論在動態(tài)資產(chǎn)定價模型的實證分析中，金融經(jīng)濟理論、相關(guān)數(shù)據(jù)可得性、計量經(jīng)濟方法選擇之間的相互作用。在知道動態(tài)資產(chǎn)定價模型的實證分析的各種組成要素的中心作用后，我必須在每個值得說明問題的深度上進行妥協(xié)。*終形成的該書是假設(shè)讀者已經(jīng)具備了基礎(chǔ)概率論、計量經(jīng)濟學(xué)、離散時間與連續(xù)時間的資產(chǎn)定價理論等課程的知識水平。 該書將各章內(nèi)容組織成三大部分，每部分內(nèi)容在很大程度上可作為單獨模塊使用。構(gòu)成**部分的第1章至第7章深入討論了動態(tài)資產(chǎn)定價模型的實證分析所需要使用的計量經(jīng)濟理論。對于感興趣于實證分析的讀者或不想閱讀**部分內(nèi)容的讀者而言，還是值得閱讀有用的第1章和第5章，第1章介紹了該書使用的各種統(tǒng)計量和符號，第5章介紹了在第三部分的內(nèi)容討論中成為核心內(nèi)容的仿射過程。作為**部分的*后一章，第7章介紹了涉及隨機波動與漂移的資產(chǎn)價格的各種參數(shù)模型，討論了這些模型隱含的條件分布的關(guān)鍵特征，特別強調(diào)關(guān)注證券收益的二階矩、三階矩和四階矩。第7章的內(nèi)容將成為我們討論動態(tài)資產(chǎn)定價模型的計量經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)！ 〉诙糠謴恼浇榻B“定價核”概念開始，將定價核與基于偏好的資產(chǎn)價格模型、無套利的資產(chǎn)價格模型聯(lián)系起來。第9章討論了從限制經(jīng)濟個體偏好或限制定價核與資產(chǎn)收益的聯(lián)合分布形態(tài)的方法中推導(dǎo)得到的線性資產(chǎn)定價關(guān)系、限制性收益的條件均值。正是在第9章，我們廣泛地討論了檢驗資產(chǎn)收益序列相關(guān)的各種統(tǒng)計方法。 第10章是直接根據(jù)經(jīng)濟個體的跨期消費和投資決策的一階條件，討論定價關(guān)系的計量經(jīng)濟分析。第11章討論了條件超額收益的所謂貝塔表示，具體包括條件超額收益模型的經(jīng)濟基礎(chǔ)及其擬合程度的實證結(jié)果。 第三部分涵蓋了無套利定價模型的各種文獻。希望關(guān)注無套利定價模型的讀者將發(fā)現(xiàn)，討論定價核的第8章成了第三部分的有益基礎(chǔ)。第12章和第13章討論了無違約債券的動態(tài)期限結(jié)構(gòu)模型的設(shè)定及擬合程度。第14章將集中討論違約債券、特別是公司債券和信用違約互換的實證分析問題。第15章和第16章分析股票和固定收益期權(quán)定價模型的實證分析問題。
實證動態(tài)資產(chǎn)定價(引進版) 目錄
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