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門限自回歸模型的平衡性理論 版權(quán)信息
- ISBN：9787514198317
- 條形碼：9787514198317 ; 978-7-5141-9831-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
門限自回歸模型的平衡性理論 本書特色
經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)研究實(shí)踐都表明，很多重要的宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列可能表現(xiàn)出非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征。這類非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征需要依靠非線性時(shí)間序列模型才能準(zhǔn)確地進(jìn)行建模。作為非線性時(shí)間序列主流模型之一的門限自回歸（TAR）模型，自Tong（1983）較完整地提出后，其估計(jì)和檢驗(yàn)理論都得到了迅速的發(fā)展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了沖量自回歸模型（MTAR）后，Tong（1983）提出的模型被稱之為自激勵(lì)門限自回歸模型（SETAR），這樣TAR模型就被區(qū)分為SETAR 和MTAR模型。然而，學(xué)術(shù)界一直沒有文獻(xiàn)對(duì)這兩類模型進(jìn)行系統(tǒng)的對(duì)比研究。在總體平穩(wěn)條件下，本書對(duì)這兩類門限自回歸模型進(jìn)行了系統(tǒng)的對(duì)比研究。非平穩(wěn)性理論研究方面，本書在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基礎(chǔ)上，對(duì)SETAR和MTAR模型的單位根檢驗(yàn)理論進(jìn)行了深入的拓展研究。在SETAR與MTAR建模的比較研究方面，本書從直觀特征、樣本統(tǒng)計(jì)矩、經(jīng)濟(jì)含義以及建模特征等四個(gè)方面對(duì)SETAR 和MTAR模型進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)比研究，本書認(rèn)為用bootstrap臨界值加權(quán)的WSSR方法可以有效地進(jìn)行模型甄別，提高建模準(zhǔn)確率。在SETAR與MTAR模型單位根檢驗(yàn)的理論研究方面，本書第三章將CH(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗(yàn)理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗(yàn)中，得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布；在第四章中分別將Seo(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗(yàn)理論和KS(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗(yàn)理論拓展到估計(jì)方程含截距項(xiàng)的情形下，推導(dǎo)得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布。作為對(duì)門限自回歸模型的非平穩(wěn)性理論的一項(xiàng)應(yīng)用，本書用3體制SETAR模型研究了人民幣對(duì)美元匯率的非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整問題，認(rèn)為在短期動(dòng)態(tài)均衡中，人民幣和美元之間存在相對(duì)購買力平價(jià)的關(guān)系，但調(diào)整周期長(zhǎng)，是一個(gè)強(qiáng)持續(xù)性過程。
門限自回歸模型的平衡性理論 內(nèi)容簡(jiǎn)介
經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)研究實(shí)踐都表明，很多重要的宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列可能表現(xiàn)出非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征。這類非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整特征需要依靠非線性時(shí)間序列模型才能準(zhǔn)確地進(jìn)行建模。作為非線性時(shí)間序列主流模型之一的門限自回歸(TAR)模型，自Tong(1983)較完整地提出后，其估計(jì)和檢驗(yàn)理論都得到了迅速的發(fā)展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了沖量自回歸模型(MTAR)后，Tong(1983)提出的模型被稱之為自激勵(lì)門限自回歸模型(SETAR)，這樣TAR模型就被區(qū)分為SETAR 和MTAR模型。然而，學(xué)術(shù)界一直沒有文獻(xiàn)對(duì)這兩類模型進(jìn)行系統(tǒng)的對(duì)比研究。在總體平穩(wěn)條件下，本書對(duì)這兩類門限自回歸模型進(jìn)行了系統(tǒng)的對(duì)比研究。非平穩(wěn)性理論研究方面，本書在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基礎(chǔ)上，對(duì)SETAR和MTAR模型的單位根檢驗(yàn)理論進(jìn)行了深入的拓展研究。在SETAR與MTAR建模的比較研究方面，本書從直觀特征、樣本統(tǒng)計(jì)矩、經(jīng)濟(jì)含義以及建模特征等四個(gè)方面對(duì)SETAR 和MTAR模型進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)比研究，本書認(rèn)為用bootstrap臨界值加權(quán)的WSSR方法可以有效地進(jìn)行模型甄別，提高建模準(zhǔn)確率。在SETAR與MTAR模型單位根檢驗(yàn)的理論研究方面，本書第三章將CH(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗(yàn)理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗(yàn)中，得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布；在第四章中分別將Seo(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗(yàn)理論和KS(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗(yàn)理論拓展到估計(jì)方程含截距項(xiàng)的情形下，推導(dǎo)得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布。作為對(duì)門限自回歸模型的非平穩(wěn)性理論的一項(xiàng)應(yīng)用，本書用3體制SETAR模型研究了人民幣對(duì)美元匯率的非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整問題，認(rèn)為在短期動(dòng)態(tài)均衡中，人民幣和美元之間存在相對(duì)購買力平價(jià)的關(guān)系，但調(diào)整周期長(zhǎng)，是一個(gè)強(qiáng)持續(xù)性過程。
門限自回歸模型的平衡性理論 目錄
第1章 緒論
1.1 選題背景和研究意義
1.2 **外研究綜述
1.3 研究?jī)?nèi)容
1.4 本書創(chuàng)新與突破
第2章 總體平穩(wěn)條件下的門限自回歸模型
2.1 門限自回歸模型的設(shè)定與平穩(wěn)性質(zhì)
2.2 門限效應(yīng)的檢驗(yàn)與估計(jì)
2.3 SETAR與MTAR建模的比較
2.4 本章小結(jié)
第3章 MTAR模型的單位根檢驗(yàn)
3.1 非線性條件下的傳統(tǒng)單位根檢驗(yàn)
3.2 2體制MTAR模型的單位根檢驗(yàn)
3.3 3體制MTAR模型的單位根檢驗(yàn)
3.4 非平穩(wěn)與非線性的聯(lián)合檢驗(yàn)
3.5 本章小結(jié)
第4章 SETAR模型的單位根檢驗(yàn)
4.1 2體制SETAR模型的單位根檢驗(yàn)
4.2 3體制SETAR模型的單位根檢驗(yàn)
4.3 非平穩(wěn)條件下SETAR模型的估計(jì)參數(shù)推斷
4.4 本章小結(jié)
第5章 人民幣匯率的均值回復(fù)過程與局部非平穩(wěn)——基于SETAR模型的實(shí)證研究
5.1 均衡匯率的研究現(xiàn)狀
5.2 理論基礎(chǔ)與計(jì)量方法
5.3 數(shù)據(jù)與模型設(shè)定
5.4 實(shí)證結(jié)果
5.5 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
6.1 總結(jié)
6.2 研究展望
附錄
參考文獻(xiàn)
后記
展開全部
門限自回歸模型的平衡性理論 作者簡(jiǎn)介
聶思?h，男，漢族，1982年9月生，江西新干人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，2014年南開大學(xué)畢業(yè)，師從張曉峒教授學(xué)習(xí)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；2016年11月-2017年12月到美國堪薩斯大學(xué)進(jìn)行訪學(xué)，師從蔡宗武教授。現(xiàn)就職于山西大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，主要研究方向?yàn)榻鹑谟?jì)量、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。發(fā)表有關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及金融、宏觀經(jīng)濟(jì)的論文7篇；主持省部級(jí)項(xiàng)目1項(xiàng)。曾獲2014年天津統(tǒng)計(jì)學(xué)年會(huì)優(yōu)秀論文一等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)。
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