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幾類金融隨機模型的數(shù)值方法 版權(quán)信息
- ISBN：9787520338776
- 條形碼：9787520338776 ; 978-7-5203-3877-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
幾類金融隨機模型的數(shù)值方法 內(nèi)容簡介
隨機微分方程已廣泛用于金融數(shù)量計算，如利率期限結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)定價以及金融衍生品定價等。隨機微分方程是金融數(shù)學(xué)的一個重要理論工具，而設(shè)計快速有效的算法求解金融隨機模型的復(fù)雜隨機微分方程和模型的參數(shù)校準(zhǔn)是非常重要的兩個問題，解決這類問題對相關(guān)金融數(shù)學(xué)理論的發(fā)展也具有重要的推動作用。 《幾類金融隨機模型的數(shù)值方法》設(shè)計一類高階算法對列維過程驅(qū)動的隨機微分方程和延遲隨機微分方程求解并將其應(yīng)用于期權(quán)定價研究，并且還設(shè)計一類基于粒子群優(yōu)化的參數(shù)校準(zhǔn)算法對利率期限結(jié)構(gòu)模型參數(shù)估計問題進行研究。 《幾類金融隨機模型的數(shù)值方法》適合于大學(xué)金融數(shù)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程等專業(yè)高年級學(xué)生、碩博研究生閱讀，以及可作為相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和金融從業(yè)者參考。
幾類金融隨機模型的數(shù)值方法 目錄
**章 緒論
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究文獻評述
一 總體概述
二 隨機微分方程的數(shù)值方法綜述
三 隨機模型的參數(shù)校準(zhǔn)綜述
第三節(jié) 研究內(nèi)容
第二章 帶跳隨機延遲微分方程弱解的高階逼近
**節(jié) 帶跳的隨機延遲微分方程
第二節(jié) 跳擴散隨機延遲微分方程解存在性與唯一性
第三節(jié) 跳適應(yīng)的弱解泰勒近似逼近方案
一 高維伊藤公式
二 適應(yīng)的跳躍數(shù)值近似算法
三 弱收斂定理的證明
第四節(jié) 一個金融領(lǐng)域的數(shù)值算例
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 分?jǐn)?shù)階隨機微分方程驅(qū)動的期權(quán)定價
**節(jié) 分?jǐn)?shù)階隨機微分方程模型
一 分?jǐn)?shù)階積分和微分
二 記憶效應(yīng)和Hurst指數(shù)
三 分?jǐn)?shù)階隨機微分方程
第二節(jié) 基于分?jǐn)?shù)隨機微分方程的歐式看漲期權(quán)定價
一 分?jǐn)?shù)階伊藤公式
二 基于分?jǐn)?shù)階隨機微分方程的歐式看漲期權(quán)定價公式
第三節(jié) 數(shù)值模擬分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第四章 金融均值回復(fù)隨機系統(tǒng)的參數(shù)估計算法
**節(jié) 隨機模型和直接模擬方法
第二節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)隨機模型的參數(shù)估計
一 貝葉斯統(tǒng)計推斷方法
二 基于馬爾可夫鏈的蒙特卡洛方法
三 一種新的隨機模型參數(shù)估計算法
第三節(jié) 數(shù)值模擬分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
……
第五章 利率期限結(jié)構(gòu)模型的參數(shù)校準(zhǔn)
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究文獻評述
一 總體概述
二 隨機微分方程的數(shù)值方法綜述
三 隨機模型的參數(shù)校準(zhǔn)綜述
第三節(jié) 研究內(nèi)容
第二章 帶跳隨機延遲微分方程弱解的高階逼近
**節(jié) 帶跳的隨機延遲微分方程
第二節(jié) 跳擴散隨機延遲微分方程解存在性與唯一性
第三節(jié) 跳適應(yīng)的弱解泰勒近似逼近方案
一 高維伊藤公式
二 適應(yīng)的跳躍數(shù)值近似算法
三 弱收斂定理的證明
第四節(jié) 一個金融領(lǐng)域的數(shù)值算例
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 分?jǐn)?shù)階隨機微分方程驅(qū)動的期權(quán)定價
**節(jié) 分?jǐn)?shù)階隨機微分方程模型
一 分?jǐn)?shù)階積分和微分
二 記憶效應(yīng)和Hurst指數(shù)
三 分?jǐn)?shù)階隨機微分方程
第二節(jié) 基于分?jǐn)?shù)隨機微分方程的歐式看漲期權(quán)定價
一 分?jǐn)?shù)階伊藤公式
二 基于分?jǐn)?shù)階隨機微分方程的歐式看漲期權(quán)定價公式
第三節(jié) 數(shù)值模擬分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第四章 金融均值回復(fù)隨機系統(tǒng)的參數(shù)估計算法
**節(jié) 隨機模型和直接模擬方法
第二節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)隨機模型的參數(shù)估計
一 貝葉斯統(tǒng)計推斷方法
二 基于馬爾可夫鏈的蒙特卡洛方法
三 一種新的隨機模型參數(shù)估計算法
第三節(jié) 數(shù)值模擬分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
……
第五章 利率期限結(jié)構(gòu)模型的參數(shù)校準(zhǔn)
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻
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幾類金融隨機模型的數(shù)值方法 作者簡介
周艷麗，女，1985年7月生，河北石家莊人，數(shù)量經(jīng)濟學(xué)碩士，金融數(shù)學(xué)博士，中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院副教授，碩士研究生導(dǎo)師，文瀾青年學(xué)者。主要從事隨機微分方程數(shù)值算法，金融隨機分析和保險精算定價等方面的教學(xué)和研究工作。先后在國內(nèi)外重要期刊發(fā)表相關(guān)學(xué)術(shù)論文20多篇。主持國家自然科學(xué)基金項目1項、教育部人文社會科學(xué)研究項目1項，參加國家社會科學(xué)基金項目、國家自然科學(xué)基金項目等多項。
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