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中國商業銀行集成風險度量研究 版權信息
- ISBN：9787521804775
- 條形碼：9787521804775 ; 978-7-5218-0477-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國商業銀行集成風險度量研究 本書特色
本書在提煉和創新已有研究成果基礎上，基于商業銀行風險集成的相關性、非線性、復雜性和動態性視角，首先采用系統、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數理統計模型和系統金融理論相結合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模擬技術等，探究商業銀行整體風險的集成和量化體系的內在機理。然后與已有研究進行對比研究，為我國商業銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構筑成熟、完整、健全的我國商業銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術上的支撐。*后對商業銀行金融生態環境、風險創新和金融監管做了一些探索研究。
中國商業銀行集成風險度量研究 內容簡介
《中國商業銀行集成風險度量研究》在提煉和創新已有研究成果基礎上，基于商業銀行風險集成的相關性、非線性、復雜性和動態性視角，首先采用系統、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數理統計模型和系統金融理論相結合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及MonteCarlo模擬技術等，探究商業銀行整體風險的集成和量化體系的內在機理。然后與已有研究進行對比研究，為我國商業銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構筑成熟、完整、健全的我國商業銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術上的支撐。后對商業銀行金融生態環境、風險創新和金融監管做了一些探索研究。
中國商業銀行集成風險度量研究 目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究現狀
1．3 本書研究的主要內容
第2章 中國商業銀行集成風險量化理論與模型
2．1 中國商業銀行風險集成量化相關理論
2．2 中國商業銀行風險集成量化相關方法
2．3 本章小結
第3章 中國商業銀行集成風險波動溢出效應研究
3．1 中國商業銀行風險溢出效應研究現狀
3．2 中國金融體系風險集成波動溢出效應實證研究
3．3 房地產行業與商業銀行業的風險集成波動溢出效應
3．4 其他重點行業與商業銀行業的風險集成波動溢出效應
3．5 本章小結
第4章 基于宏觀和微觀審慎監管的中國商業銀行集成風險框架與測度研究
4．1 研究背景
4．2 金融系統集成風險的理論基礎
4．3 金融系統集成風險的理論闡釋、作用機理和傳導機制
4．4 金融系統集成風險的防范、控制和化解
4．5 基于GARCH類模型的中國商業銀行集成風險測度研究
4．6 本章小結
第5章 基于Copula-SV類的中國商業銀行集成風險量化實證研究
5．1 研究背景
5．2 實證分析
5．3 基于Copula—ASV—GPD的商業銀行間的相關性研究
5．4 基于Copula—ASV—T—GPD的中國金融系統的風險測度研究
5．5 本章小結
第6章 研究結論及展望
6．1 本書結論
6．2 研究展望
參考文獻
1．1 研究背景與意義
1．2 研究現狀
1．3 本書研究的主要內容
第2章 中國商業銀行集成風險量化理論與模型
2．1 中國商業銀行風險集成量化相關理論
2．2 中國商業銀行風險集成量化相關方法
2．3 本章小結
第3章 中國商業銀行集成風險波動溢出效應研究
3．1 中國商業銀行風險溢出效應研究現狀
3．2 中國金融體系風險集成波動溢出效應實證研究
3．3 房地產行業與商業銀行業的風險集成波動溢出效應
3．4 其他重點行業與商業銀行業的風險集成波動溢出效應
3．5 本章小結
第4章 基于宏觀和微觀審慎監管的中國商業銀行集成風險框架與測度研究
4．1 研究背景
4．2 金融系統集成風險的理論基礎
4．3 金融系統集成風險的理論闡釋、作用機理和傳導機制
4．4 金融系統集成風險的防范、控制和化解
4．5 基于GARCH類模型的中國商業銀行集成風險測度研究
4．6 本章小結
第5章 基于Copula-SV類的中國商業銀行集成風險量化實證研究
5．1 研究背景
5．2 實證分析
5．3 基于Copula—ASV—GPD的商業銀行間的相關性研究
5．4 基于Copula—ASV—T—GPD的中國金融系統的風險測度研究
5．5 本章小結
第6章 研究結論及展望
6．1 本書結論
6．2 研究展望
參考文獻
展開全部
中國商業銀行集成風險度量研究 作者簡介
李強，男，1969年7月生，貴州財經大學金融學院副教授，主持并結題省部級項目1項和廳級項目2個，具有自然科學基金項目和教育部中央高校基本科研基金項目等省部級課題研究工作經驗，主要研究方向為金融工程與金融風險管理。近年來在《系統工程理論與實踐》、《管理工程學報》《數理統計與管理》等刊物發表CSSCI學術論文7篇，以及學術論文7篇，其中國家自科基金認定權威期刊2篇，均為第一作者。已在科學出版社出版學術專著一部。
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