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混頻數據回歸模型的建模理論、分析技術研究 版權信息
- ISBN：9787514186345
- 條形碼：9787514186345 ; 978-7-5141-8634-5
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
混頻數據回歸模型的建模理論、分析技術研究 內容簡介
傳統計量經濟模型在分析時間序列數據所表示的變量時，無論是模型的構建,還是具體應用過程均暗含一個重要假定，即選取的變量樣本數據必須具有同頻率特性，否則模型無法識別，傳統計量經濟模型對指標數據同頻率的要求及實際中基礎數據頻率的不一致性往往會使研究人員陷入進退兩難的境地，特別是在金融市場,微觀經濟與宏觀經濟緊密結合的今天，政策制定者和研究人員急需一種模型在少損失有效信息情況下能夠將高頻宏觀經濟數據、超高頻金融數據與低頻宏觀經濟數據橋接起來，正式在這種傳統理論模型應用處于瓶頸，實際經濟中不同頻率時間序列數據日新月異的背景下，混頻數據計量經濟模型分析技術及重要性逐漸凸顯出來。為了更好的引進，發展混頻數據模型的建模理論，分析技術及應用等領域的研究，本書深入剖析了混頻數據回歸模型(MIDAS)的內部結構，并與傳統分布滯后模型作對比分析，指出MIDAS模型與傳統回歸模型的區別與聯系，在此基礎上系統梳理了MIDAS模型的各種不同形式，多種不同形式的權重函數；結合數值化很優算法給出了MIDAS類模型常用非線性很小二乘及優選似然估計方法的具體機理及演繹過程；隨后依據傳統分布滯后模型的識別方法，結合范德蒙矩陣推導出了MIDAS類模型的新估計方法(普通很小二乘法)，給出了混頻模型參數含義的理論基礎，權重函數的實際意義，并將MIDAS類模型應用于實際經濟分析中。
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