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圖解資本論
基于系統性風險防范的商業銀行資本計提研究 版權信息
- ISBN：9787509585979
- 條形碼：9787509585979 ; 978-7-5095-8597-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于系統性風險防范的商業銀行資本計提研究 本書特色
作為系統性風險資本監管機制設計的前提和基礎，本書對系統性風險的內在形成機理進行分析。《巴塞爾協議Ⅲ》作為銀行業監管的標桿，其監管機制的設計理念可以對本文的研究帶來啟示，總結和歸納《巴塞爾協議Ⅲ》關于系統性風險防范的監管改革，并在內部評級法的視角下對《巴塞爾協議Ⅲ》宏觀審慎資本監管工具的作用機理進行分析。鑒于我國銀行業發展現狀提出系統性風險資本計提框架實施的相關建議，本書認為我國應優化銀行業內外部風險環境、夯實微觀數據基礎、拓寬資本補充渠道、建立公正透明的市場環境。
基于系統性風險防范的商業銀行資本計提研究 內容簡介
作為系統性風險資本監管機制設計的前提和基礎，本書對系統性風險的內在形成機理進行分析。《巴塞爾協議Ⅲ》作為銀行業監管的標桿，其監管機制的設計理念可以對本文的研究帶來啟示，總結和歸納《巴塞爾協議Ⅲ》關于系統性風險防范的監管改革，并在內部評級法的視角下對《巴塞爾協議Ⅲ》宏觀審慎資本監管工具的作用機理進行分析。鑒于我國銀行業發展現狀提出系統性風險資本計提框架實施的相關建議，本書認為我國應優化銀行業內外部風險環境、夯實微觀數據基礎、拓寬資本補充渠道、建立公正透明的市場環境。
基于系統性風險防范的商業銀行資本計提研究 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 基本概念及相關特征認識
1.2.1 銀行業系統性風險與宏觀審慎政策
1.2.2 系統性風險附加資本
1.3 研究綜述
1.3.1 銀行系統性風險相關綜述
1.3.2 宏觀審慎管理相關綜述
1.3.3 系統性風險附加資本相關綜述
1.3.4 文獻的簡要評述
1.4 研究內容和方法
1.4.1 總體研究框架
1.4.2 研究內容
1.4.3 研究方法
1.5 研究創新點
1.5 .l 提出差異化系統性風險附加資本計提框架
1.5.2 提出基于Copula—CoVaR模型的商業銀行風險溢出
效應的測度方法
1.5.3 提出一種與商業銀行風險溢出對應的系統重要性銀
行附加資本計提方法
1.5.4 從經濟資本度量的視角設計我國銀行業逆周期資本
計提方式
1.5.5 構建差異化系統性風險附加資本監管框架的反饋機制
第2章 巴塞爾Ⅲ系統性風險防范的資本監管機制
2.1 銀行系統性風險的內在形成機理
2.1.1 銀行經營的內在脆弱性
2.1.2 銀行在經濟上行期的行為
2.1.3 銀行機構間的強連帶性
2.1.4 政策導向的失誤
2.2 巴塞爾Ⅲ監管框架
2.3 巴塞爾Ⅲ宏觀審慎資本監管工具的作用機理
2.3.1 內部評級法與系統性風險
2.3.2 杠桿率要求能有效控制模型風險
2.3.3 留存超額資本的作用機理
2.3.4 逆周期資本要求拓展了內部資本計量模型
2.3.5 系統重要性銀行附加資本要求應對資產關聯性
2.4 系統性風險資本監管機制一般設計原理
2.4.1 系統性風險內生化
2.4.2 抑制金融體系的順周期性
2.4.3 資本監管差異化
2.5 本章小結
第3章 基于系統性風險防范的資本差異化監管思路
3.1 系統性風險附加資本監管協調問題
3.1.1 系統性風險附加資本管理與經濟資本管理的協調問題
3.1.2 系統性風險附加資本計提框架的不足
3.2 差異化資本監管思路
3.2.1 問題分析
3.2.2 資本監管新思路
3.3 差異化系統性風險附加資本計提機制實現的基本思路
3.3.1 基于風險溢出效應測算的系統重要性銀行附加資本的
計提
3.3.2 基于銀行風險周期性的逆周期資本的計提
3.3.3 資本監管的反饋
3.4 本章小結
第4章 基于Copula—CoVaR模型的風險溢出效應的度量
4.1 Copula一CoVaR模型
4.1.1 CoVaR模型
4.1.2 Copula連接函數
4.1.3 CoVaR的計算
4.2 數據處理與分析
4.2.1 數據來源與數據預處理
4.2.2 邊緣分布的確定
4.2.3 相關性檢驗
4.3 Copula相依結構的確定
4.4 商業銀行的系統性風險貢獻的計算
4.4.1 CoVaR的計算
4.4.2 各商業銀行的系統性風險貢獻
4.5 本章小結
第5章 基于風險溢出效應的系統重要性銀行附加資本的計提
5.1 系統重要性銀行附加資本與銀行系統重要性
5.2 系統重要性銀行附加資本計提的影響因素
5.2.1 商業銀行的資本充足水平
5.2.2 監管容忍度
5.3 不同監管容忍度下的風險溢出
5.4 商業銀行系統性重要性評價
5.5 系統重要性銀行附加資本的計提
5.6 本章小結
第6章 基于經濟資本度量的逆周期資本的計提
6.1 逆周期資本計提機制設計的研究思路
6.2 經濟資本度量模型
6.3 經濟資本的測算
6.3.1 目標違約率的確定
6.3.2 商業銀行資產價值及其波動率
6.3.3 經濟資本的確定
6.4 經濟資本的順周期性分析
6.4.1 各商業銀行的經濟資本
6.4.2 宏觀經濟指標的選取
6.4.3 回歸分析
6.5 逆周期資本的計提
6.6 本章小結
第7章 基于監管門檻效應的資本計提的反饋
7.1 差異化系統性風險附加資本計提方案
7.2 資本監管反饋機制構建的必要性及思路
7.3 資本監管反饋模型的建立
7.3.1 基于KMV的商業銀行違約率測算
7.3.2 模型的改進及資本監管合規率指標
7.4 仿真分析
7.5 商業銀行資本監管合規率測算
7.6 本章小結
第8章 實施系統性風險附加資本計提框架的相關建議
8.1 夯實微觀數據基礎
8.1.1 銀行內部并行統一風險資產口徑
8.1.2 建立銀行數據庫與信息共享機制
8.2 拓寬資本補充渠道
8.2.1 發行一級資本工具
8.2.2 發行二級資本工具
8.3 優化銀行內部風險管理環境
8.3.1 從宏觀審慎視角強化內部風險管理
8.3.2 健全關聯性業務的報告和審批流程
8.4 建立公平透明的市場環境
8.4.1 規范股市環境
8.4.2 營造和諧的監管環境
結論
參考文獻
附錄A Copula—CoVaR模型matlab程序
附錄B經濟資本測算的matlah程序
B1.資產價值與資產波動率計算
B2.違約點與經濟資本測算
附錄c資本監管合規率測算的matlab程序
C1.同B1資產價值與資產波動的計算
C2.資本監管合規率的測算
展開全部
基于系統性風險防范的商業銀行資本計提研究 作者簡介
潘凌遙，男，浙江永康人，1988年1月出生。湖南大學博士研究生畢業，金融學博士。廣東金融學院科技金融重點實驗室成員，參與多項國家自然科學基金項目、廣東省科技計劃項目，在CSSCI、CSCD和中文核心期刊發表論文10余篇，研究方向是銀行管理、金融風險管理和科技金融等領域。
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