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全球資產(chǎn)證券化與CDO 全球資產(chǎn)證券化 版權(quán)信息
- ISBN：9787111614029
- 條形碼：9787111614029 ; 978-7-111-61402-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
全球資產(chǎn)證券化與CDO 全球資產(chǎn)證券化 本書特色
適讀人群 ：銀行、證券 專業(yè)從業(yè)人員，投資者及金融專業(yè)學(xué)生。 結(jié)構(gòu)化金融與證券化系列叢書，約翰·迪肯（John Deacon）精心撰寫，關(guān)于資產(chǎn)證券化的經(jīng)典讀物。
全球資產(chǎn)證券化與CDO 全球資產(chǎn)證券化 內(nèi)容簡介
證券化技術(shù)已經(jīng)從另類發(fā)展成為主流，而且也因此變革了全球的債券市場。合成型信用衍生品技術(shù)、CDO、擔(dān)保債券市場、抵押支持證券市場以及并購融資這些合在一起使得證券化成為全球信貸市場增長*快、應(yīng)用*廣和*靈活的領(lǐng)域。證券化能夠被用來獲取充足的融資、提高資本回報(bào)、降低風(fēng)險(xiǎn)敞口、重構(gòu)或管理資產(chǎn)負(fù)債表、拓展融資渠道、提高流動性以及開發(fā)交易策略。 書中包括對全球資產(chǎn)支持證券和CDO結(jié)構(gòu)的詳細(xì)論述，還將相關(guān)信息做了進(jìn)一步的擴(kuò)展，內(nèi)容涉及*新的在CDO中運(yùn)用的合成式和信用衍生品結(jié)構(gòu)、新的《巴塞爾協(xié)議》、全球范圍的會計(jì)準(zhǔn)則的演化、全業(yè)務(wù)證券化的技術(shù)、包括英國、美國在內(nèi)的多個(gè)全球性市場的工作報(bào)告。 本書可作為投資銀行、商業(yè)銀行、律師事務(wù)所、會計(jì)事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)以及金融機(jī)構(gòu)和公司的證券發(fā)行者、投資機(jī)構(gòu)中的證券化與債務(wù)擔(dān)保證券相關(guān)從業(yè)人員的重要讀物，其中包含了詳細(xì)的行業(yè)話語與實(shí)務(wù)知識。
全球資產(chǎn)證券化與CDO 全球資產(chǎn)證券化 目錄
叢書序一
叢書序二
譯者序
作者簡介
前言
第1章 引言 1
1.1 證券化的形式 1
1.2 證券化的理論根據(jù) 5
1.3 全球ABS市場 8
第2章 評級和信用結(jié)構(gòu) 16
2.1 評級機(jī)構(gòu) 16
2.2 信用增強(qiáng)和流動性 32
2.3 對沖和提前償付風(fēng)險(xiǎn) 36
第3章 交易結(jié)構(gòu) 45
3.1 資產(chǎn)隔離與真實(shí)出售 45
3.2 SPV與信托 52
3.3 離岸中心 55
3.4 通常使用的離岸司法管轄區(qū) 59
3.5 債券和商業(yè)票據(jù)融資 64
3.6 證券法 66
3.7 美國證券法 66
3.8 英國證券法 73
3.9 歐盟證券法 77
3.10 稅收處理 79
3.11 會計(jì)處理 81
3.12 資本處理 82
3.13 數(shù)據(jù)和消費(fèi)者監(jiān)管 83
3.14 監(jiān)管批準(zhǔn) 84
3.15 管理和系統(tǒng) 86
第4章 投資者的擔(dān)憂 90
4.1 投資者信用分析 90
4.2 合格性準(zhǔn)則 94
4.3 現(xiàn)金流流程 100
4.4 債券定價(jià)和估值 109
4.5 業(yè)績與報(bào)告 114
第5章 資產(chǎn)類別 120
5.1 ABS：商業(yè)和電子交易所買賣商品 121
5.2 ABS：消費(fèi)者和信用卡 123
5.3 債務(wù)擔(dān)保證券 130
5.4 商業(yè)抵押支持證券 135
5.5 擔(dān)保債券和德國抵押債券 138
5.6 未來現(xiàn)金流 144
5.7 不良貸款 145
5.8 房地產(chǎn)投資信托 149
5.9 重新打包 151
5.10 住房抵押貸款證券 153
5.11 貿(mào)易應(yīng)收賬款 159
5.12 全業(yè)務(wù)證券化 162
第6章 機(jī)遇與挑戰(zhàn) 164
6.1 簡介 164
6.2 會計(jì)與資本資產(chǎn)負(fù)債表改革的重要性 165
6.3 新《巴塞爾協(xié)議》 169
第7章 合成與信用衍生品 172
7.1 合成證券化：信用衍生品 173
7.2 超級優(yōu)先份額 177
7.3 合成證券化對投資者的有利點(diǎn)和不利點(diǎn) 179
7.4 信用衍生品的術(shù)語和模式 180
7.5 信用衍生品的使用和定價(jià) 181
7.6 結(jié)構(gòu)和重點(diǎn) 182
7.7 合成工具的監(jiān)管資本優(yōu)勢 188
7.8 信用衍生工具的國際資本處理 189
第8章 全業(yè)務(wù)證券化 198
8.1 全業(yè)務(wù)交易的優(yōu)勢和要求 198
8.2 結(jié)構(gòu) 200
8.3 公司估值 205
8.4 評級分析 207
8.5 不同國家的可行性 208
8.6 對于全業(yè)務(wù)技術(shù)的威脅 214
第9章 歐盟 223
9.1 資產(chǎn)隔離和真實(shí)出售 224
9.2 證券法 225
9.3 稅務(wù)處理 226
9.4 會計(jì)處理 227
9.5 資本處理 228
9.6 數(shù)據(jù)保護(hù)/保密 232
9.7 消費(fèi)者保護(hù) 232
9.8 其他事項(xiàng) 233
第10章 證券化的會計(jì)操作 234
10.1 美國會計(jì)準(zhǔn)則 235
10.2 英國會計(jì)準(zhǔn)則 239
10.3 國際會計(jì)準(zhǔn)則 243
10.4 歐盟的影響 247
第11章 資本 249
11.1 銀行賬戶 249
11.2 交易賬戶 250
11.3 新《巴塞爾協(xié)議》 251
11.4 巴塞爾資本套利 251
11.5 在《巴塞爾協(xié)議》下的資產(chǎn)負(fù)債表表外處理 268
11.6 巴塞爾資本處理和新《巴塞爾協(xié)議》 272
11.7 針對銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)敞口的資本 278
11.8 應(yīng)對交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)敞口的資本 293
第12章 全球證券化市場 295
12.1 阿根廷 295
12.2 澳大利亞 296
12.3 奧地利 300
12.4 比利時(shí) 301
12.5 玻利維亞 303
12.6 巴西 303
12.7 加拿大 305
12.8 智利 306
12.9 中國大陸 307
12.10 哥倫比亞 309
12.11 捷克共和國 310
12.12 丹麥 311
12.13 埃及 313
12.14 芬蘭 313
12.15 法國 316
12.16 德國 327
12.17 希臘 337
12.18 中國香港特別行政區(qū) 338
12.19 匈牙利 352
12.20 印度 354
12.21 印度尼西亞 358
12.22 愛爾蘭 363
12.23 以色列 367
12.24 意大利 367
12.25 日本 371
12.26 韓國 386
12.27 盧森堡 391
12.28 馬來西亞 391
12.29 墨西哥 395
12.30 荷蘭 395
12.31 新西蘭 400
12.32 挪威 402
12.33 巴基斯坦 403
12.34 巴拿馬 403
12.35 巴拉圭 403
12.36 秘魯 403
12.37 菲律賓 404
12.38 波蘭 406
12.39 葡萄牙 406
12.40 俄羅斯 409
12.41 蘇格蘭 409
12.42 新加坡 410
12.43 南非 417
12.44 西班牙 419
12.45 瑞典 424
12.46 瑞士 425
12.47 中國臺灣 428
12.48 泰國 430
12.49 土耳其 431
12.50 英國 432
12.51 美國 467
12.52 委內(nèi)瑞拉 477
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全球資產(chǎn)證券化與CDO 全球資產(chǎn)證券化 作者簡介
約翰·迪肯（John Deacon） 瑞銀集團(tuán)倫敦的債務(wù)融資部執(zhí)行總經(jīng)理，他主要關(guān)注資產(chǎn)支持類的投資機(jī)遇。他也是ThorABS網(wǎng)站的聯(lián)合創(chuàng)辦人。迪肯先生是英格蘭與威爾士高級法庭的律師和中國香港高級法庭的律師，曾撰寫國際證券化報(bào)告和國際證券化與結(jié)構(gòu)化金融報(bào)告。他曾受邀在由歐洲貨幣、AIC論壇、ICC及期貨與期權(quán)世界組織的證券化與信用衍生品行業(yè)專家研討會上發(fā)表觀點(diǎn)。 譯者：宋澤元 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)學(xué)士，現(xiàn)任華寶證券有限責(zé)任公司創(chuàng)新投資部投資主辦人，并在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融信息工程專業(yè)接受博士階段委托培養(yǎng)，在資管產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 譯者：韓槊 工商管理碩士。目前就職于中國銀行唐山分行，主要從事投資銀行及資產(chǎn)管理的研究與實(shí)務(wù)工作。擁有豐富的債券承銷業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)具有多年銀行同業(yè)業(yè)務(wù)拓展及金融市場業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 譯者：宋光輝 資產(chǎn)證券化與貨幣金融學(xué)專家。本科畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)專業(yè)，研究生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。曾先后在海通證券、中金公司、平安證券等多家知名金融公司從事創(chuàng)新金融的研究與實(shí)務(wù)工作。著有《資產(chǎn)證券化與結(jié)構(gòu)化金融》《財(cái)富第三波》等書，組織翻譯"結(jié)構(gòu)化金融與證券化系列叢書"。在著《新貨幣論》，提出"一切商品都是貨幣"和"一切經(jīng)濟(jì)問題都是貨幣問題"的全新觀點(diǎn)。
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