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期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理理論與模型 版權(quán)信息
- ISBN：9787030581570
- 條形碼：9787030581570 ; 978-7-03-058157-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理理論與模型 本書特色
風(fēng)險(xiǎn)管理始終是期貨市場(chǎng)能否健康發(fā)展的關(guān)鍵問題，也是能否有效發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能的核心所在，期貨交易風(fēng)險(xiǎn)主要包括期貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)和套期保值風(fēng)險(xiǎn)。本書向讀者展示期貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)度量、保證金設(shè)置模型及**套期保值比確定的理論和方法，以“提出問題—理論基礎(chǔ)—模型構(gòu)建—模型求解—實(shí)證及應(yīng)用”的方式向讀者展現(xiàn)一個(gè)個(gè)科學(xué)問題不斷地提出、解決的思考與探索過程。
期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理理論與模型 內(nèi)容簡(jiǎn)介
風(fēng)險(xiǎn)管理始終是期貨市場(chǎng)能否健康發(fā)展的關(guān)鍵問題，也是能否有效發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能的核心所在，期貨交易風(fēng)險(xiǎn)主要包括期貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)和套期保值風(fēng)險(xiǎn)。本書向讀者展示期貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)度量、保證金設(shè)置模型及**套期保值比確定的理論和方法，以“提出問題—理論基礎(chǔ)—模型構(gòu)建—模型求解—實(shí)證及應(yīng)用”的方式向讀者展現(xiàn)一個(gè)個(gè)科學(xué)問題不斷地提出、解決的思考與探索過程。
期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理理論與模型 目錄
目錄**篇 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)概述第1章 緒論 31.1問題的性質(zhì) 31.2期貨交易風(fēng)險(xiǎn) 61.3期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的管理 71.4本書的主要框架 10第2章 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理的研究進(jìn)展 122.1期貨交易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的研究進(jìn)展 122.2期貨交易保證金的研究進(jìn)展222.3期貨套期保值的研究進(jìn)展 26參考文獻(xiàn) 29第二篇 期貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)第3章 單個(gè)期貨合約的交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 393.1本章 內(nèi)容提要 393.2單個(gè)期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的原理 393.3單個(gè)期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的模型 413.4單個(gè)期貨合約交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的實(shí)證分析 443.5本章結(jié)論 48參考文獻(xiàn) 49第4章 多品種期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型及其應(yīng)用研究 504.1本章 內(nèi)容提要 504.2期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ) 504.3多品種期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原理 514.4期貨組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的建立 534.5模型的實(shí)證研究及應(yīng)用 574.6本章結(jié)論 61參考文獻(xiàn) 62第三篇 期貨風(fēng)險(xiǎn)保證金模型第5章 基于風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)物期貨動(dòng)態(tài)保證金設(shè)置研究 675.1本章 內(nèi)容提要 675.2基于風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)物期貨動(dòng)態(tài)保證金設(shè)置的原理 675.3MC EGARCH VaR模型的原理 685.4基于MC EGARCH VaR的期貨保證金設(shè)置 695.5實(shí)證分析 725.6本章結(jié)論 74參考文獻(xiàn) 75第6章 多個(gè)期貨合約組合風(fēng)險(xiǎn)的保證金模型 766.1本章 內(nèi)容提要 766.2多元GARCH VaR模型的理論基礎(chǔ) 766.3期貨組合保證金確定的原理 796.4基于多元GARCH VaR的期貨組合保證金模型的建立 806.5實(shí)證研究及對(duì)比分析 826.6本章結(jié)論 88參考文獻(xiàn) 88第四篇 期貨風(fēng)險(xiǎn)套期保值模型第7章 基于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的期貨套期保值模型 917.1本章 內(nèi)容提要 917.2研究意義和研究現(xiàn)狀 917.3期貨套期保值概述 947.4考慮結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的期貨套期保值原理 1027.5考慮結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的期貨套期保值模型 1067.6模型實(shí)證雙對(duì)比研究 1097.7本章結(jié)論 116參考文獻(xiàn) 117第8章 基于DC MSV的動(dòng)態(tài)套期保值模型 1198.1本章 內(nèi)容提要 1198.2基于DC MSV的動(dòng)態(tài)套期保值模型的原理 1198.3基于DC MSV的動(dòng)態(tài)套期保值模型的建立 1228.4應(yīng)用實(shí)例與對(duì)比分析 1258.5本章結(jié)論 133參考文獻(xiàn) 134第9章 基于協(xié)整理論的動(dòng)態(tài)期貨套期保值模型 1369.1本章 內(nèi)容提要 1369.2套期保值相關(guān)理論 1419.3基于協(xié)整理論的二元GARCH X模型的構(gòu)建 1489.4二元GARCH X模型的套期比率實(shí)證研究 1609.5本章結(jié)論 169參考文獻(xiàn) 170
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期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理理論與模型 作者簡(jiǎn)介
周穎，1966年生于吉林省長(zhǎng)春市，大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部副教授，碩士生導(dǎo)師，管理科學(xué)與工程博十。主要研究方向?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)評(píng)價(jià)。在相關(guān)研究領(lǐng)域共發(fā)表和錄用論文15篇。其中，被CSSCI收入8篇，在《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》《管理評(píng)論》等國家自然科學(xué)基金委員會(huì)認(rèn)定的重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文6篇。主持國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)(16BTJ017)，參與國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目1項(xiàng)(06&ZD039)，參與國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目3項(xiàng)(70571010，79770011，79942009)，參與國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)(71471027)，參與中期協(xié)聯(lián)合研究計(jì)劃第二期、第三期資助項(xiàng)目2項(xiàng)(GT200410，ZZ200505)。
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