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2018年中國公募基金研究報告 版權信息
- ISBN：9787514192414
- 條形碼：9787514192414 ; 978-7-5141-9241-4
- 裝幀：一般銅版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
2018年中國公募基金研究報告 本書特色
《2018年中國公募基金研究報告》：本書系統地分析了我國公募基金行業自1991年至2017年的發展概況，探討主動管理的股票型公募基金能否戰勝被動管理的指數型基金，深入評估公募基金經理的選股能力和擇時能力，以及基金經理們業績的持續性。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，研究我國公募基金行業的重大問題，以期為關注公募基金行業的各界人士提供參考。
2018年中國公募基金研究報告 內容簡介
繼《2017年中國公募基金研究報告》和《2017年中國私募基金研究報告》取得良好反響之后，2018年，清華大學五道口金融學院民生財富管理研究中心傾情奉獻—— 《2018年中國公募基金研究報告》 《2018年中國私募基金研究報告》
2018年中國公募基金研究報告 目錄
**章 中國公募基金行業發展概覽
一、簡要歷程
二、2017年公募基金行業的新動態
（一）“資管新規”對公募基金行業的影響
（二）基金中基金（FOF）的發展
（三）公募基金踩雷“樂視網”
三、發展現狀
（一）基金數量
（二）基金資產管理規模
（三）基金分類
（四）基金費率
四、小結
第二章 主動管理與被動管理——股票型公募基金能否戰勝大盤指數
一、絕對收益分析
（一）年度收益率的比較
（二）基金超越大盤指數的比例
（三）累計收益率的比較
二、風險調整后收益分析
（一）夏普比率（Sharpe Ratio）
（二）索丁諾比率（Sortino Ratio）
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁諾比率的相關性
四、小結
第三章 基金經理的業績歸因——主動管理股票型公募基金的投資才能
一、選股能力分析
（一）樣本空間
（二）選股能力模型
（三）選股能力分析
二、擇時能力分析
（一）樣本空間
（二）擇時能力模型
（三）擇時能力分析
三、選股能力與擇時能力的穩健性分析
四、區分基金經理的優秀業績是源于能力還是運氣
五、基金自身業績比較基準下基金經理的選股擇時能力評價
（一）樣本空間
（二）選股能力分析
（三）擇時能力分析
六、小結
第四章 基金業績的持續性
一、收益率持續性的Spearman相關性檢驗
二、收益率持續性的績效二分法檢驗
三、收益率持續性的描述統計檢驗
四、夏普比率持續性的描述統計檢驗
五、小結
附錄一 股票型公募基金近五年業績描述統計表（按年化收益率排序）：2013—2017年
附錄二 股票型公募基金經理近五年的選股能力（按年化α排序）：2013—2017年
附錄三 收益率在排序期位于前5％的基金在檢驗期的排名（排序期為一年）：2007—2017年
附錄四 收益率在排序期位于前5％的基金在檢驗期的排名（排序期為三年）：2007—2017年
附錄五 收益率在排序期和檢驗期分別位于前5％的基金排名（排序期為一年）：2007—2017年
附錄六 收益率在排序期和檢驗期分別位于前5％的基金排名（排序期為三年）：2007—2017年
附錄七 夏普比率在排序期位于前5％的基金在檢驗期的排名（排序期為一年）：2007—2017年
附錄八 夏普比率在排序期位于前5％的基金在檢驗期的排名（排序期為三年）：2007—2017年
參考文獻
后記
展開全部
2018年中國公募基金研究報告 作者簡介
曹泉偉教授現任美國賓夕法尼亞州立大學商學院金融系講席教授及博士生導師, 兼任清華大學五道口金融學院民生財富研究中心主任。他的研究方向包括對沖基金 (陽光私募基金)、公募基金、金融衍生品定價，金融市場微觀結構和信用風險。迄今為止，他在國際金融學術刊物上發表論文近30篇，這些刊物包括 Journal of Finance, Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics等。
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