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期權投資實務 版權信息
- ISBN：9787302486572
- 條形碼：9787302486572 ; 978-7-302-48657-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
期權投資實務 本書特色
本書不同于其他期權書籍，本書基于華夏上證50ETF期權上市以來的實踐經驗總結，不糾結于晦澀難懂的期權定價相關公式，旨在以實踐中的真實案例與運行效果向讀者介紹期權實務投資技巧。 本書主要包括五章，*章介紹期權基礎知識，主要對期權定義、定價及希臘字母（Greeks）作介紹和講解；第二章介紹期權風險管理工具，包括各類壓力測評工具；第三章介紹期權的保險與收益增強策略，主要講解期權簡單保險策略、期權黑天鵝保險策略、期權備兌增強策略的實踐技巧；第四章介紹基于價格預期的期權組合策略，主要講解趨勢/震蕩行情中基于Delta判斷的期權組合，包括牛/熊市差價、蝶式/鷹式組合等策略的實踐技巧；第五章介紹基于波動率預期的期權組合策略，主要講解Vega Trade、Gamma Trade策略實踐技巧，以及Volatility判斷技巧和基于各期權約束的期權無風險套利策略。
期權投資實務 內容簡介
本書不糾結于晦澀的公式，旨在以真實案例與運行效果介紹期權投資實務的技巧
期權投資實務 目錄
第1章期權基礎知識1
1.1期權概述與定價基礎1
1.2期權的四個基本交易策略9
第2章期權風險管理工具15
2.1期權的風險管理參數——Greeks15
2.2期權風險管理工具23
第3章期權的保險與收益增強策略33
3.1期權的保險策略33
3.2期權的收益增強策略46
第4章基于價格預期的期權組合策略56
4.1趨勢行情預期下的期權組合策略56
4.2無趨勢行情預期下的期權組合策略79
第5章基于波動率預期的期權組合策略99
5.1波動率的計算與判斷99
5.2波動率交易策略104
5.3基于定價約束的期權無風險套利策略116
展開全部
期權投資實務 作者簡介
張翔，金融博士，副教授，博士生導師，西南財經大學金融學院金融工程系主任，加州大學伯克利分校哈斯商學院高級訪問教授。主要研究領域為：實證資產定價，應用金融計量，金融風險管理，機器學習，區塊鏈技術在金融工程與金融監管中的應用等，同時關注影子銀行，科技金融，大數據FOF等。2014年初加入西南財經大學金融學院，2015年被破格評為副教授，博士生導師，擔任金融工程系主任，負責金融工程系本科、研究生的教學、科研和未來特色發展。2017年成立西南財經大學中國基金業數據中心并任中心主任，主要負責私募基金數據庫建設，具有自主知識產權并開展在科技金融方向的應用：大數據打分系統、私募基金評價系統、深度學習、文本分析和高頻數據微觀結構。同時，一直致力于培養企業能用的金融工程后備人才，結合科技金融的發展，為地方經濟、政府和實體企業服務。2014年至今，在金融管理類國內外頂尖雜志《金融研究》《管理科學學報》，China Accountind and Finance Review等技表論文數篇，省市級橫向課程數個，著有《量化交易與Python語言》等兩本著作，2016年獲得西南財經大學本科優秀教學成果一等獎。
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