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微觀審慎和宏觀審慎結合視角下的風險管理研究 版權信息
- ISBN：9787010190044
- 條形碼：9787010190044 ; 978-7-01-019004-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
微觀審慎和宏觀審慎結合視角下的風險管理研究 本書特色
本書系統研究了整合風險管理與系統管理問題。在微觀審慎視角下，給出商業銀行的信用風險、市場風險和操作風險的整合風險管理方法，并以信用風險為例給出了商業銀行信貸的動態管理策略；在宏觀審慎視角下，構建了系統風險的預警模型，研究了系統性風險的傳染機制、傳染過程及度量方法，以中國金融市場為例進行系統的實證模擬分析，同時給出宏觀審慎監管中系統重要性金融機構的評估方法。本書可以作為高等院校金融學、金融工程、風險管理等相關專業高年級學生和研究生的風險管理教材， 也可以作為實際風險管理者的參考書
微觀審慎和宏觀審慎結合視角下的風險管理研究 內容簡介
本書的研究具有如下三點創新： 1.基于存在多種風險時組合投資既可能分散風險又可能放大風險，研究能夠實現風險分散效應的資產配置策略。 2.基于金融系統固有的順周期問題，研究系統風險的預警方法，實現逆周期的宏觀審慎監管。 3.基于個體穩健并不代表系統安全，研究各金融機構的系統重要性評估方法，對解決“大而不能到問題”提供理論支撐。
微觀審慎和宏觀審慎結合視角下的風險管理研究 目錄
緒
論1
**節
微觀審慎和宏觀審慎相結合的監管框架…1
第二節
研究方法7
第三節
研究意義14
整合風險管理篇
**章
整合風險管理技術:Copula理論與方法23
**節 Copula函數的定義及常用Copula函數…23
第二節 Copula函數的估計方法…33
第三節 Copula函數的檢驗方法…39
第四節 Copula函數的模擬算法…41
第二章
商業銀行的風險識別與度量46
**節
商業銀行風險識別46
第二節
信用風險及其度量方法…47
第三節
市場風險及其度量方法…55
第四節
操作風險及其度量方法… 70
第三章
商業銀行的整合風險度量———基于14家上市銀行的實證研究……83
**節
整合風險度量的內涵和研究方法83
第二節
常用的整合風險度量方法86
第三節
整合風險的Copula-VaR方法及分散化效應……89
第四節
整合風險的實證分析91
第四章
商業銀行風險的動態管理策略
———以信用風險為例104
**節
信用等級轉移矩陣105
第二節
基于信用等級轉移矩陣的企業貸款收益率和損失率……106
第三節
動態均值-CVaR優化模型
……108
第四節
實證分析112
系統性風險管理篇
第五章
系統風險的預警模型構建125
**節
金融風險的內涵126
第二節
系統風險預警方法128
第三節
我國金融風險預警模型的實證分析……143
第六章
系統性風險及其傳染分析153
**節
系統性風險的定義154
第二節
系統性金融風險成因的理論分析156
第三節
系統性風險的主要特征 159
第四節
系統性風險的來源161
第五節
系統性風險傳染分析
… 165
**節
系統性風險度量的研究現狀……169
第二節
基于雙邊風險敞口的測量方法…172
第三節
單個金融機構的邊際風險貢獻…178
第四節
實證分析182
第八章
系統重要性金融機構的衡量與分析191
**節
系統重要性金融機構的界定……191
第二節
系統重要性金融機構的衡量方法193
第三節
衡量系統重要性金融機構的實證分析…198
第四節
結論和政策建議203
參考文獻…205
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