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買過本商品的人還買了
金融經濟學原理 版權信息
- ISBN：9787543227996
- 條形碼：9787543227996 ; 978-7-5432-2799-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融經濟學原理 本書特色
本書作者重點討論金融經濟學和一般均衡理論之間的聯系，而不是孤立地考慮金融市場，為讀者提供了金融經濟學基本思想的高程式化版本。相對于*版來說，本書做了許多簡化和推廣。除了對本書的框架結構進行了調整之外，作者對個別章節（如第8章、第11章、第15章和第28章）進行了大量修訂，補充了許多更細致的討論。此外，作者還增加了新的第10部分（共3個章節），主要討論無限時間證券市場。這部分內容的補充，將前面章節中的所討論的內容擴展到無限時間的情景中，使讀者可以更好地理解前文中所討論的各種模型和結論。
金融經濟學原理 內容簡介
本書作者重點討論金融經濟學和一般均衡理論之間的聯系，而不是孤立地考慮金融市場，為讀者提供了金融經濟學基本思想的高程式化版本。相對于**版來說，本書做了許多簡化和推廣。除了對本書的框架結構進行了調整之外，作者對個別章節（如第8章、第11章、第15章和第28章）進行了大量修訂，補充了許多更細致的討論。此外，作者還增加了新的第10部分（共3個章節），主要討論無限時間證券市場。這部分內容的補充，將前面章節中的所討論的內容擴展到無限時間的情景中，使讀者可以更好地理解前文中所討論的各種模型和結論。
金融經濟學原理 目錄
第1篇 均衡和套利
1 證券市場中的均衡
1.1 引言
1.2 證券市場
1.3 個體
1.4 消費和投資組合選擇
1.5 一階條件
1.6 收益矩陣的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和唯一性
1.9 代表性個體模型
1.10 注解
參考文獻
2 線性定價
2.1 引言
2.2 一價定律
2.3 收益定價泛函
2.4 線性均衡定價
2.5 完備市場中的狀態價格
2.6 重述*優化問題
2.7 注解
參考文獻
3 套利和正定價
3.1 引言
3.2 套利和強套利
3.3 圖形表示
3.4 收益定價泛函的正性
3.5 正狀態價格
3.6 套利和*優投資組合
3.7 正均衡定價
3.8 注解
參考文獻
第2篇 估值
4 估值
4.1 引言
4.2 金融學基本定理
4.3 未定權益取值的界
4.4 推廣
4.5 估值泛函的唯一性
4.6 注解
參考文獻
5 狀態價格和風險中性概率
5.1 引言
5.2 狀態價格
5.3 Farkas—Stiemke引理
5.4 圖形表示
5.5 狀態價格和取值的界
5.6 無風險收益
5.7 風險中性概率
5.8 注解
參考文獻
第3篇 投資組合約束
6 投資組合約束
6.1 引言
6.2 賣空約束
6.3 賣空約束下的投資組合選擇
6.4 一價定律
第4篇 風險
第5篇 *優投資組合
第6篇 均衡價格和配置
第7篇 均值一方差分析
第8篇 多期證券市場
第9篇 證券價格的鞅性質
第10篇 無限時間證券市場
展開全部
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