掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
極值理論及其在滬深股市風險度量中的應用研究 版權信息
- ISBN：9787030315762
- 條形碼：9787030315762 ; 978-7-03-031576-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
極值理論及其在滬深股市風險度量中的應用研究 內容簡介
本書詳述了極值理論的原理及方法，探討了其在金融風險領域應用中的若干亟待解決的問題，并對我國滬深股票市場的極端風險進行了測度分析。
極值理論及其在滬深股市風險度量中的應用研究 目錄
前言
1 緒論
1．1 問題提出及研究意義
1．1．1 問題提出
1．1．2 研究意義
1．2 研究方法及結構安排
1．2．1 研究方法
1．2．2 結構安排
1．3 本書的主要貢獻和創新
2 國內外研究現狀綜述
2．1 國外研究現狀
2．1．1 極值理論發展脈絡
2．1．2 極值理論在金融領域中的應用
2．2 國內研究現狀
2．3 本章小結
3 極值概念、性質及類型
3．1 極值概念與性質
3．2 極值類型定理
3．3 極值分布的*大值穩定性
3．4 極值分布的*大值吸引場
3．5 本章小結
4 區間極值模型
4．1 廣義極值分布
4．2 區間極大值與極小值模型
4．3 區間極值模型參數及高分位數估計
4．3．1 參數估計
4．3．2 高分位數的估計
4．4 滬深股市極端風險實證分析
4．4．1 指標與樣本數據的選取
4．4．2 BMM模型條件檢驗
4．4．3 擬合檢驗及參數估計
4．4．4 極值VaR計算及預測
4．5 本章小結
5 閾值模型
5．1 廣義帕累托分布
5．2 閾值模型
5．3 閾值選取
5．3．1 圖解法
5．3．2 基于Hill估計的選擇方法
5．3．3 厚尾分布與正態分布相交法與峰度法
5．4 閾值模型參數及高分位數估計
5．4．1 參數估計
5．4．2 高分位數估計
5．5 滬深股市極端風險實證分析
5．5．1 漲跌停板制度后滬深股市極端風險實證
5．5．2 漲跌停板制度前滬深股市極端風險實證
5．6 本章小結
6 極值序列的相關性分析
6．1 金融時間序列的集聚現象
6．2 金融時間序列的漸近獨立性
6．3 極值指標
6．4 極值除串
6．5 滬深股市極值風險序列相關性處置實證分析
6．6 本章小結
7 極值模型回測
7．1 極值模型回測技術簡析
7．2 Kupiec似然比檢驗
7．3 Christofferson有條件覆蓋模型
7．4 滬深股市極值風險模型回測及分析
7．4．1 滬深股市極值風險模型回測
7．4．2 滬深股市極值風險模型回測分析
7．5 本章小結
8 結論
8．1 主要研究結論
8．2 未來研究展望
參考文獻
附錄
展開全部
書友推薦
- >
月亮與六便士
- >
推拿
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
唐代進士錄
- >
月亮虎
本類暢銷
