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巨災再保險/債券定價模型分析與實證研究 版權信息
- ISBN：9787520306089
- 條形碼：9787520306089 ; 978-7-5203-0608-9
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
巨災再保險/債券定價模型分析與實證研究 本書特色
康晗彬、邢天才著的《巨災再保險債券定價模型分析與實證研究》首先以我國歷年地震、洪水為代表的巨災損失歷史數據為基礎，綜合利用經濟學、保險學、管理學、概率論與數理統計等相關理論與方法，按照“風險度量——模型分析-保費厘定-機制研究”的邏輯順序展開，在對地震、洪水損失進行數理分析的基礎上，從整體上評估了我國巨災的損失風險，建立我國巨災累計損失模型；其次，在風險分析基礎之上，從一個全新的視角-保險公司資產負債管理視角，采用蒙特卡洛模擬對多風險因素作用下我國巨災再保險和巨災債券定價進行了實證研究，對違約風險、道德風險、基差風險等多風險因素對巨災再保險和巨災債券定價的影響規律進行了度量研究；*后，在供給與需求、效益與公平等原則指導下，提出了發展我國巨災再保險和債券市場的政策建議以及我國巨災風險分散機制架構和發展構想。
巨災再保險/債券定價模型分析與實證研究 內容簡介
康晗彬、邢天才著的《巨災再保險債券定價模型分析與實證研究》首先以我國歷年地震、洪水為代表的巨災損失歷史數據為基礎，綜合利用經濟學、保險學、管理學、概率論與數理統計等相關理論與方法，按照“風險度量——模型分析-保費厘定-機制研究”的邏輯順序展開，在對地震、洪水損失進行數理分析的基礎上，從整體上評估了我國巨災的損失風險，建立我國巨災累計損失模型；其次，在風險分析基礎之上，從一個全新的視角-保險公司資產負債管理視角，采用蒙特卡洛模擬對多風險因素作用下我國巨災再保險和巨災債券定價進行了實證研究，對違約風險、道德風險、基差風險等多風險因素對巨災再保險和巨災債券定價的影響規律進行了度量研究；*后，在供給與需求、效益與公平等原則指導下，提出了發展我國巨災再保險和債券市場的政策建議以及我國巨災風險分散機制架構和發展構想。
巨災再保險/債券定價模型分析與實證研究 目錄
**章 導論 ……………………………………………………………… 1
**節 選題背景與問題的提出 …………………………………… 1
第二節 文獻綜述 …………………………………………………… 3
一 巨災風險分散機制研究綜述 ……………………………… 3
二 巨災保險研究綜述………………………………………… 11
三 巨災風險證券化研究綜述 ……………………………… 13
四 資產負債管理研究綜述 ………………………………… 19
第三節 研究目標、內容與方法 ………………………………… 27
一 研究目標…………………………………………………… 27
二 研究內容…………………………………………………… 27
三 研究方法…………………………………………………… 28
第四節 研究框架設計與創新不足之處 ………………………… 29
一 框架設計…………………………………………………… 29
二 創新與不足之處…………………………………………… 30
第二章 巨災保險、再保險定價理論模型與數值模擬方法 ………… 32
**節 構成巨災保險定價模型的基本因素 …………………… 32
一 巨災保險初始資本金及積累途徑 ……………………… 32
二 巨災保險計數過程的刻畫 ……………………………… 33
三 巨災保險的賠付額與分布 ……………………………… 33
四 巨災保險的安排途徑……………………………………… 34
第二節 巨災保險、再保險定價理論研究 ……………………… 34
一 國外巨災保險、再保險定價理論研究 ………………… 34
二 國內巨災保險、再保險定價理論研究 ………………… 37
第三節 基于資產負債管理的巨災再保險定價模型 …………… 37
一 巨災再保險發行人的資產、負債動態模型 …………… 37
二 巨災累計損失動態模型 ………………………………… 40
三 巨災再保險定價估值模型 ……………………………… 40
第四節 基于蒙特卡羅模擬的巨災再保險定價參數含義與
計算步驟…………………………………………………… __________42
一 參數定義賦值……………………………………………… 42
二 數值模擬方法計算步驟 ………………………………… 44
第五節 本章小結…………………………………………………… 45
第三章 基于資產負債管理的洪水再保險定價實證研究 …………… 46
**節 不發行洪水債券的洪水再保險定價 …………………… 48
第二節 發行洪水債券的洪水再保險定價 ……………………… 49
一 觸發機制對洪水再保險定價的影響 …………………… 49
二 基差風險對洪水再保險定價的影響 …………………… 51
第三節 洪水再保險合同中免賠額的影響 ……………………… 54
第四節 發行洪水債券情形下，考慮再保險公平定價費率、
債券面值與負債占比和基差風險相關系數的
相互關系…………………………………………………… 54
第五節 基于損失分布的巨災再保險償付規模與定價
研究 ………………………………………………………… 58
第六節 本章小結…………………………………………………… 60
第四章 基于資產負債管理的地震再保險定價實證研究 …………… 62
**節 不發行地震債券的地震再保險定價 …………………… 64
第二節 發行地震債券的地震再保險定價 ……………………… 65
一 觸發機制對地震再保險定價的影響 …………………… 65
二 基差風險對地震再保險定價的影響 …………………… 67
2 巨災再保險／債券定價模型分析與實證研究
第三節 地震再保險合同中免賠額的影響 ……………………… 70
第四節 發行地震債券情況下，考慮再保險公平定價費率、
債券面值與負債占比和基差風險相關系數的
相互關系…………………………………………………… 70
第五節 基于損失分布的地震再保險償付規模與定價
研究 ………………………………………………………… 74
第六節 本章小結…………………………………………………… 76
第五章 巨災債券定價理論模型與數值模擬方法 …………………… 77
**節 巨災債券定價的影響因素與一般框架 ………………… 77
一 巨災債券定價的影響因素 ……………………………… 77
二 巨災債券定價的一般框架 ……………………………… 78
第二節 巨災債券定價理論模型研究 …………………………… 79
一 國外巨災債券定價理論模型研究 ……………………… 79
二 國內巨災債券定價理論模型研究 ……………………… 85
第三節 基于資產負債管理的巨災債券定價模型 ……………… 90
一 巨災債券發行人的資產、負債動態模型 ……………… 90
二 巨災累計損失動態模型 ………………………………… 92
三 巨災債券定價模型………………………………………… 93
第四節 基于蒙特卡羅模擬的巨災債券定價參數賦值與
計算步驟…………………………………………………… 96
一 參數賦值…………………………………………………… 96
二 數值模擬方法計算步驟 ………………………………… 97
第五節 本章小結…………………………………………………… 99
第六章 基于資產負債管理的地震債券定價實證研究 ……………… 100
**節 不考慮風險因素的地震債券定價 ……………………… 102
第二節 只考慮違約風險的地震債券定價 ……………………… 103
第三節 考慮違約風險、道德風險的地震債券定價 …………… 104
第四節 考慮違約風險、基差風險的地震債券定價 …………… 106
目 錄 3
第五節 考慮違約風險、基差風險、地震債券面值與
負債占比的相關分布 …………………………………… 110
第六節 利率參數對巨災債券定價的敏感性分析 ……………… 113
第七節 本章小結 ………………………………………………… 116
第七章 基于資產負債管理的洪水債券定價實證研究 ……………… 117
**節 不考慮風險因素的洪水債券定價 ……………………… 119
第二節 只考慮違約風險的洪水債券定價 ……………………… 120
第三節 考慮違約風險、道德風險的洪水債券定價 …………… 121
第四節 考慮違約風險、基差風險的洪水債券定價 …………… 123
第五節 考慮違約風險、基差風險、洪水債券面值與負債
占比的相關分布 ………………………………………… 127
第六節 利率參數對巨災債券定價的敏感性分析 ……………… 130
第七節 本章小結 ………………………………………………… 133
第八章 我國巨災風險分散機制建設構想及供求分析 ……………… 134
**節 我國巨災風險管理歷程回顧及現狀分析 ……………… 135
一 我國巨災風險管理發展歷程回顧 ……………………… 137
二 我國巨災風險管理現狀分析 …………………………… 138
第二節 我國巨災風險分散機制構建的理論基礎及指導
原則 ……………………………………………………… 139
一 巨災風險分散機制的理論基礎 ………………………… 139
二 我國巨災風險分散機制建設的目標和指導原則……… 141
第三節 我國巨災風險分散機制架構及供求分析 ……………… 142
一 建立政府主導下的巨災風險分散機制架構 …………… 142
二 我國巨災再保險供求分析及相關建議 ………………… 144
三 我國巨災債券供求分析及策略建議 …………………… 146
第四節 我國巨災風險分散機制發展策略 ……………………… 148
一 采取低保障強制險與高保障商業險相結合的原則…… 148
二 先期建立地震災害保險分散機制，逐步積累經驗…… 149
4 巨災再保險／債券定價模型分析與實證研究
三 進行洪水保險試點，探索再保險模式 ………………… 151
第五節 構建我國巨災風險分散機制的政策建議 ……………… 152
一 積極培育我國巨災保險和再保險市場 ………………… 152
二 普及提高國民的巨災風險和保險意識 ………………… 153
三 加快巨災保險機制建設 ………………………………… 154
四 加強對保險、再保險公司監管 ………………………… 154
五 建立發行巨災債券的相關法律環境 …………………… 155
第六節 本章小結 ………………………………………………… 155
第九章 結論與研究展望 ……………………………………………… 157
**節 結論 ……………………………………………………… 157
第二節 研究展望 ………………………………………………… 159
參考文獻 ………………………………………………………………… 160
展開全部
巨災再保險/債券定價模型分析與實證研究 作者簡介
康晗彬，東北財經大學應用經濟學博士，現為青島大學講師。主要研究方向：巨災保險研究。承擔青島市、山東省社科項目課題多項，曾在《預測》、《保險研究》、《財經問題研究》等核心期刊發表論文多篇。
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