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滬深300股指期貨市場結構與功能研究 版權信息
- ISBN：9787514178067
- 條形碼：9787514178067 ; 978-7-5141-7806-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
滬深300股指期貨市場結構與功能研究 本書特色
*部分：緒論。這部分主要介紹本書的研究背景、研究意義，并綜述國內外的相關研究現狀，分析現有研究成果并發現其中的可以改進的地方，對本書研究意義予以支持。
第二部分：股指期貨市場特征描述。這部分先后從理論層面與實證分析層面研究我國股指期貨市場的基本特征。在理論分析部分，首先對我國股指期貨市場的產生和發展做一介紹，然后就國內外期貨市場之間的差異做比較分析。在實證分析的部分，首先，研究了我國股指期貨市場的日內特征，并與國外成熟市場比較、與現貨市場比較，發現共性與差異。然后，本部分又研究了股指期貨的收益率、交易量及持倉量之間的實時互動關系，分析股指期貨的價格與交易量之間的因果關系和領先滯后關系。
第三部分：期現貨市場聯動性研究。這部分從價格、收益率、波動性研究與價格研究兩等多個角度分析股指期貨市場與股指現貨市場之間的互動關系。首先對股指期貨推出前、推出后及全樣本的數據建立模型，分析股指期貨的推出對現貨市場的影響、變化、及異同，以及市場對利多利空消息的非對稱性影響。然后通過對股指期貨與股指現貨的聯動性分析，研究股指期貨對現貨市場的影響程度有多大，影響時間有多長，以及信息是怎樣在兩個市場間傳遞的。
第四部分：市場風險研究。這部分首先研究了基于高頻數據的股指期貨市場和現貨市場的波動率的估計，從而計算兩個市場在*風險下的在險價值(VaR)，然后研究了兩個市場之間的各*風險溢出方向，判斷股指期貨市場對*風險信息的反應能力與傳遞能力。
第五部分：流動性調整的風險研究。這部分首先對流動性及其各種衡量指標進行分析，給出了適用于我國訂單驅動型市場的流動性指標。然后從兩個不同方面研究了將流動性納入市場風險的方式。
第六部分：總結。這部分對本書的重要研究結果進行總結歸納。
滬深300股指期貨市場結構與功能研究 內容簡介
**部分：緒論。這部分主要介紹本書的研究背景、研究意義，并綜述國內外的相關研究現狀，分析現有研究成果并發現其中的可以改進的地方，對本書研究意義予以支持。第二部分：股指期貨市場特征描述。這部分先后從理論層面與實證分析層面研究我國股指期貨市場的基本特征。在理論分析部分，首先對我國股指期貨市場的產生和發展做一介紹，然后就國內外期貨市場之間的差異做比較分析。在實證分析的部分，首先，研究了我國股指期貨市場的日內特征，并與國外成熟市場比較、與現貨市場比較，發現共性與差異。然后，本部分又研究了股指期貨的收益率、交易量及持倉量之間的實時互動關系，分析股指期貨的價格與交易量之間的因果關系和領先滯后關系。第三部分：期現貨市場聯動性研究。這部分從價格、收益率、波動性研究與價格研究兩等多個角度分析股指期貨市場與股指現貨市場之間的互動關系。首先對股指期貨推出前、推出后及全樣本的數據建立模型，分析股指期貨的推出對現貨市場的影響、變化、及異同，以及市場對利多利空消息的非對稱性影響。然后通過對股指期貨與股指現貨的聯動性分析，研究股指期貨對現貨市場的影響程度有多大，影響時間有多長，以及信息是怎樣在兩個市場間傳遞的。第四部分：市場風險研究。這部分首先研究了基于高頻數據的股指期貨市場和現貨市場的波動率的估計，從而計算兩個市場在極端風險下的在險價值(VaR)，然后研究了兩個市場之間的各極端風險溢出方向，判斷股指期貨市場對極端風險信息的反應能力與傳遞能力。第五部分：流動性調整的風險研究。這部分首先對流動性及其各種衡量指標進行分析，給出了適用于我國訂單驅動型市場的流動性指標。然后從兩個不同方面研究了將流動性納入市場風險的方式。第六部分：總結。這部分對本書的重要研究結果進行總結歸納。
滬深300股指期貨市場結構與功能研究 目錄
**部分 緒 論
第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 相關文獻綜述
1．3 本書研究內容及結構安排
1．4 本書創新之處
第二部分 中國股指期貨市場特征
第2章 股指期貨市場概述
2．1 股指期貨市場的產生與發展
2．2 中國股指期貨市場
2．3 中國股指期貨市場對證券市場的影響
2．4 中國股指期貨市場發展存在的問題
2．5 國內外主要股指期貨市場的異同
2．6 結論
第3章 中國股指期貨市場的日內效應
3．1 引言
3．2 日內特征分析
3．3 實證分析
3．4 比較分析
3．5 結論與建議
第4章 中國股指期貨價量實時互動關系研究
4．1 引言
4．2 方法
4．3 實證分析
4．4 結論
第三部分 市場聯動關系研究
第5章 股指期貨的推出對股票市場的影響
5．1 引言
5．2 收益波動率模型
5．3 實證分析
5．4 結論與建議
第6章 基于日內高頻數據的股指期貨價格發現功能
6．1 引言
6．2 方法
6．3 實證分析
6．4 比較分析
6．5 結論與建議
第四部分 極端風險及風險溢出研究
第7章 已實現波動率和在險價值VaR
7．1 引言
7．2 波動率模型
7．3 在險價值VaR
7．4 實證分析
7．5 結論
第8章 股指期、現貨市場的極端風險溢出效應
8．1 引言
8．2 格蘭杰因果關系檢驗方法
8．3 實證分析
8．4 比較分析
8．5 結論
第五部分 流動性調整風險研究
第9章 流動性風險度量
9．1 引言
9．2 流動性概念
9．3 流動性度量指標
9．4 結論及建議
第10章 基于BDSS模型的流動性調整的風險
度量——La-VaR
10．1 引言
10．2 BDSS模型及其改進
10．3 基于改進的BDSS模型的La-VaR估計
10．4 實證研究
10．5 結論
第11章 基于流動性調整收益率的風險度量——L-VaR
11．1 引言
11．2 模型綜述
11．3 L-VaR模型構建
11．4 實證研究
11．5 流動性風險及模型比較
11．6 結論
第六部分 總結與展望
第12章 全書總結與展望
12．1 主要研究結論
12．2 展望
參考文獻
后記
展開全部
滬深300股指期貨市場結構與功能研究 作者簡介
劉向麗，1996年畢業于山西大學數學系，獲理學學士學位；1999年畢業于北京膠東大學理學院，獲理學碩士學位；2008年畢業于中國科學院研究生院管理學院，獲管理學博士學位。2009年至今，在中央財經大學金融學院金融工程系任教。研究領域為，金融工程，計量分析，金融市場微觀結構。。
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