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隨機波動率LIBO市場模型及其利率衍生產品定價 版權信息
- ISBN：9787516192931
- 條形碼：9787516192931 ; 978-7-5161-9293-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
隨機波動率LIBO市場模型及其利率衍生產品定價 本書特色
由馬俊海*的《*波動率LIBOR市場模型及其利率衍生產品定價》基于LIBOR市場模型核心要素和利率衍生證券價值結構特征，運用金融資產無套利定價原理、數值計算與*分析析等方法，對利率衍生證券定價及其應用問題進行分析與探討。核心內容包括三個方面：一是將*波動率與跳躍擴散雙重驅動引入標準化LIBOR市場模型框架，建立一類有效的非標準化LIBOR市場模型；二是運用高階迭代近似逼近技術，針對利率互換期權、CMS價差期權(CMSSO)等重要利率衍生產品，建立有效理論定價和數值模擬模型；三是運用理論研究成果對外匯結構性產品定價進行研究探討。本書主要適合從事金融工程理論方法研究工作學者和金融學、應用數學、統計學專業高年級本科生、研究生使用，也可以為從事證券投資分析的實業界人士提供科學理論指導。
隨機波動率LIBO市場模型及其利率衍生產品定價 內容簡介
本書基于LIBOR市場模型核心要素和利率衍生證券價值結構特征，運用金融資產無套利定價原理、數值計算與隨機分析等方法，對利率衍生證券定價及其應用問題進行分析與探討。核心內容包括三個方面：一是將隨機波動率與跳躍擴散雙重驅動引入標準化LIBOR市場模型框架，建立一類有效的非標準化LIBOR市場模型；二是運用高階迭代近似逼近技術，針對利率互換期權、CMS價差期權（CMSSO）等重要利率衍生產品，建立有效理論定價和數值模擬模型；三是運用理論研究成果對我國具有贖回權和回購權的外匯結構性產品定價進行深入研究探討，為我國商業銀行進行資產定價和風險管理活動提供科學理論決策依據。
隨機波動率LIBO市場模型及其利率衍生產品定價 目錄
**章 導論**節 研究背景一 LIBOR利率衍生產品的快速發展二 利率衍生產品定價方法相對滯后三 我國利率市場化進程迅速推進第二節 研究意義一 理論意義**章 導論**節 研究背景一 LIBOR利率衍生產品的快速發展二 利率衍生產品定價方法相對滯后三 我國利率市場化進程迅速推進第二節 研究意義一 理論意義二 現實意義第三節 國內外研究現狀一 LIBOR市場模型的非標準化改進與拓展方法研究二 主要利率衍生產品定價方法研究三 研究局限及未來發展動態分析第四節 主要研究內容框架一 移動擴散uBOR市場模型(DDSV-LIBOR)市場模型及其結構化債券定價二 SV一LIBOR市場模型及其外匯結構化存款定價三 jDSV-LIBOR市場模型的CMS差價區間型債券定價四 SABR-LIBOR市場模型及其CMS差價區間型產品定價五 RSSV-LIBOR市場模型及其CMS價差期權定價六 ICvy-SV-LIBOR市場模型的參數校準與估計第五節 本書撰寫工作說明
第二章 基本模型方法與定價工具**節 金融市場中的隨機波動率一 Hull-White模型二 Stein-Stein模型三 Heston模型四 SABR模型第二節 Levy跳躍模型一 Levy過程概念內涵及規范表述二 金融市場中的基本Levy跳躍模型第三節 隨機波動率模型的常用參數估計方法一 傳統參數估計方法二 模型參數的MCMC方法及其改進第四節 LIIBOR市場模型的有效校準的基本工具與方法一 重要利率二 基本校準工具
第三章 Heston-LIBOR市場模型及其外匯結構性存款定價**節 背景及意義一 研究背景二 理論價值與實踐意義三 近期研究分析第二節 外匯結構性存款定價的基本理論分析一 價值確定的基本要素二 基本價值構成分析三 附息債券部分的定價理論與方法四 可提前贖回權和回售權的定價方法五 *小二乘蒙特卡羅方法(LSM)第三節 Heston-LIBOR市場模型的參數估計一 利率模型選擇二 局部波動率校正三 遠期利率相關系數矩陣四 基于MCMC方法的隨機波動率過程參數估計五 實證分析第四節 范圍累積外匯結構性存款定價分析一 定價過程的理論分析二 定價實證分析三 外匯結構性存款的敏感性分析四 基于敏感性分析的對策建議第五節 結論與展望一 研究結論二 研究展望
第四章 DDSV-LIBOR市場模型及其結構性債券定價**節 背景及意義一 問題提出背景二 理論價值與實踐意義三 研究思路及創新點第二節 基本理論分析一 定價模型與波動偏斜二 利率衍生證券三 結構化產品價值結構四 模型選擇第三節 DDSV-LIBOR市場模型的參數估計一 隨機波動率模型的參數估計方法二 蒙特卡羅模擬三 歐拉離散化過程第四節 模擬計算一 樣本選擇及分析二 模型參數估計三 模型的利率模擬檢驗第五節 區間累積的銀行利率掛鉤結構性理財產品定價一 LIBOR掛鉤型結構化產品的定價方法二 實證模擬定價第六節 結論與展望一 研究結論二 研究展望
第五章 SABR-LIBOR市場模型及其CMS價差產品定價**節 問題提出背景及研究意義一 問題提出背景二 理論價值與實踐意義三 研究框架及創新之處第二節 SABR-LIBOR市場模型的選擇與建立一 模型選擇二 局部波動率以及瞬間波動率校正三 基于MCMC方法的隨機波動率參數估計四 數據選取與實證分析五 結論分析第三節 CMS價差區間產品的定價與參數敏感性分析一 定價過程的理論分析二 定價案例分析三 各參數的敏感度分析第四節 研究結論與展望一 研究結論二 研究展望
第六章 SVJD-LIBOR市場模型及其美式CMS價差債券定價**節 研究背景、意義及內容框架一 研究背景二 研究意義三 研究框架以及創新之處第二節 CMS價差類債券定價的基本理論分析一 基本價值構成分析二 附息債券的定價方法三 可贖回權的定價方法第三節 SVJD-LIBOR市場模型的參數估計一 選擇LIBOR市場模型的改進方法二 模型參數的校準和估計三 SVJD-LIBOR市場模型的MCMC估計方法四 實證分析五 結論分析第四節 CMS價差區間型債券定價分析一 定價過程與步驟二 實證分析三 結論第五節 結論與展望一 研究結論二 研究展望
第七章 SRSV-LIBOR市場模型及其CMS價差期權定價**節 背景、意義及內容框架一 研究背景及意義二 研究框架及創新第二節 模型的選擇與建立一 LIBOR市場模型的建立二 隨機波動率IJBOR市場模型的建立三 隨機波動率機制轉換工JBOR市場模型的建立第三節 模型的參數校準一 局部波動率與瞬時相關系數的校準二 模型的離散化三 馬爾科夫鏈蒙特卡羅模擬參數估計過程第四節 CMS價差期權定價的理論方法一 CMS及CMS價差期權二 標準互換利率市場模型下的定價公式三 隨機波動率互換利率市場模型下的定價公式四 隨機波動率機制轉換互換利率市場模型下的定價公式第五節 實證分析一 LIBOR市場模型參數的估計二 互換利率市場模型參數的估計三 CMS價差期權的定價第六節 結論與展望一 研究結論二 研究展望
第八章 隨機波動率Levy-LIBOR市場模型的參數校準與估計**節 背景、意義及內容框架一 研究背景二 研究意義三 研究局限及研究框架第二節 隨機波動率Levy-LIBOR市場模型的選擇確定一 基礎利率產品的概念內涵二 隨機波動率LIBOR市場模型構建及應用局限三 隨機波動率Ievy-IiIBOR市場模型第三節 隨機波動率levy-LIBOR模型的市場校準一 模型參數市場校準的思想原理及基本過程二 波動率和相關系數的期限結構三 校準方法研究四 實證分析第四節 隨機波動率Levy-LIBOR市場模型的MCMC估計一 自適應MCMC的基本原理二 隨機波動率Levy-LIBOR市場模型的MCMC參數估計過程三 模型參數估計結果分析四 模擬效果比較第五節 結論與展望一 研究結論二 研究展望
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隨機波動率LIBO市場模型及其利率衍生產品定價 作者簡介
馬俊海，男，1964年7月出生，山西平陸縣人。2000年7月，畢業于天津大學管理學院管理科學與工程專業，獲工學博士學位。現為浙江大學城市學院教授，浙江省高校中青年學科帶頭人，浙江省新世紀“151”人才工程第二層次人選，浙江省高校財政金融類專業教學指導委員會委員。長期以來，主要從事金融資產定價理論與方法研究。
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