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國際資產價格的一般均衡理論 版權信息
- ISBN：9787516190685
- 條形碼：9787516190685 ; 978-7-5161-9068-5
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
國際資產價格的一般均衡理論 本書特色
郭路編*的《國際資產價格的一般均衡理論》在動態一般均衡的框架下分析了國際資產的定價，并在這個定價的基礎上得到了投資者的資產*優配置及三個主要定理：投資收益－風險等價定理、國際基金分離定理（4 S基金分離定理）、動態利率平價定理。在貨幣經濟的分析中，這三個定理仍然有效，這印證了Markowitz和Sharpe等人的思想。動態利率平價定理把經典的靜態利率平價定理擴展為一個動態定理，并得出匯率的波動不僅取決于兩國之間的利率差還與一些*的因素有關，還提出在貨幣經濟中的資產配置的四個命題。所得結論，可以解釋“風險溢價”之謎和“無風險收益率”之謎。
國際資產價格的一般均衡理論 內容簡介
該書在動態一般均衡的框架下分析了國際資產的定價，并在這個定價的基礎上得到了投資者的資產*優配置及三個主要定理：投資收益－風險等價定理、國際基金分離定理（4 S基金分離定理）、動態利率平價定理。在貨幣經濟的分析中，這三個定理仍然有效，這印證了Markowitz和Sharpe等人的思想。動態利率平價定理把經典的靜態利率平價定理擴展為一個動態定理，并得出匯率的波動不僅取決于兩國之間的利率差還與一些隨機的因素有關，還提出在貨幣經濟中的資產配置的四個命題。所得結論，可以解釋“風險溢價”之謎和“無風險收益率”之謎。
國際資產價格的一般均衡理論 目錄
**章 導論**節 選題意義與研究的問題第二節 相關文獻綜述一 資產定價與有效市場二 行為金融三 金融衍生物四 CⅡR模型評價第三節 主要結論與不足
第二章 國際資產定價**節 國際資產定價模型的形式：鞅方法證明第二節 國際資產定價模型的形式：隨機控制證明一 投資收益一風險等價定理二 國際基金分離定理(“4 S”基金分離定理)三 動態利率平價定理四 一個例子附錄I Matlab程序附錄Ⅱ 資產選擇是*優時，國內外實物投資收益率、國內外資產投資收益率、匯率變化、財富變化程序
第三章 帶有貨幣的國際資產定價**節 帶有貨幣的經濟中的資產價格第二節 帶有貨幣的資產定價一 對“風險溢價之謎”和“無風險利率之謎”的解釋二 貨幣經濟中固定匯率和自由浮動匯率對定價的影響第三節 帶有貨幣的國際資產定價：隨機控制證明一 貨幣經濟中的投資收益一風險等價定理二 貨幣經濟中的投資收益一風險等價與無貨幣經濟中的投資收益一風險等價比較三 相對風險溢價一一對風險溢價之謎的解釋四 *優組合五 帶有貨幣的動態利率平價定理六 一個例子附錄I附錄Ⅱ
第四章 一般均衡：國際資產均衡價格存在性與唯一性**節 模型第二節 資產均衡價格存在性與唯一性一 存在映射到同一個C(S)空間的算子T二 算子滿足布萊克韋爾條件第三節 資產選擇的*優條件
第五章 總結及研究展望**節 總結第二節 研究發展與展望
參考文獻
后 記
展開全部
國際資產價格的一般均衡理論 作者簡介
郭路：經濟學博士，中國社會科學院經濟研究所經濟增長室助理研究員，研究興趣：宏觀經濟學。發表論文20多篇，參與國家社會科學基金項目、中國社會科學院課題等課題研究多項。
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