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馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究
包郵 馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究
作者：莫建明,高翔著
開(kāi)本：
32開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
160
本類(lèi)榜單：經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)量榜
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馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787550426283
- 條形碼：9787550426283 ; 978-7-5504-2628-3
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究 本書(shū)特色
操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的生存和發(fā)展構(gòu)成了*致命威脅。本書(shū)全面討論了操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、分析和控制，為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一套切實(shí)可行的方案。
馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
許多銀行承認(rèn)，由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失已經(jīng)超過(guò)數(shù)百億美元，而其他未經(jīng)披露的損失事件可能更為嚴(yán)重。
馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究 目錄
1 緒論
1.1 引言
1.1.1 國(guó)際背景
1.1.2 國(guó)內(nèi)背景
1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)概念界定
1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
1.3.1 基本指標(biāo)法
1.3.2 標(biāo)準(zhǔn)法
1.3.3 高級(jí)計(jì)量法
1.4 損失分布法綜述
1.4.1 操作損失數(shù)據(jù)樣本
1.4.2 內(nèi)外部損失樣本共享問(wèn)題
1.4.3 極值模型法在尾部風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
1.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述
1.5.1 國(guó)外操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀
1.5.2 國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀
1.6 問(wèn)題提出和研究意義
1.7 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)
1.8 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量偏差的影響因素
2.1 引言
2.2 樣本異質(zhì)性對(duì)分布模型的影響
2.2.1 門(mén)檻導(dǎo)致的樣本異質(zhì)性
2.2.2 除門(mén)檻外其他因素導(dǎo)致的樣本異質(zhì)性
2.3 分布模型外推導(dǎo)致的偏差
2.3.1 樣本內(nèi)估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
2.3.2 樣本外估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
2.4 本章小結(jié)
3 重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)度量精度
3.1 引言
3.2 Pareto分布下操作風(fēng)險(xiǎn)度量的精度
3.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的精度
3.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量精度及其靈敏度
3.2.3 結(jié)論
3.3 Weibull分布下操作風(fēng)險(xiǎn)度量的精度
3.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的精度
3.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量精度及其靈敏度
3.3.3 結(jié)論
3.4 本章小結(jié)
4 重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵管理參數(shù)
4.1 引言
4.2 Pareto分布下操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵管理參數(shù)
4.2.1 Pareto分布下操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量
4.2.2 關(guān)鍵管理參數(shù)判別模型
4.2.3 示例分析
4.2.4 結(jié)論
4.3 Weibull分布下操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵管理參數(shù)
4.3.1 Weibull分布下操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量
4.3.2 關(guān)鍵管理參數(shù)判別模型
4.3.3 示例分析
4.3.4 結(jié)論
4.4 本章小結(jié)
5 操作損失強(qiáng)度分布選擇
5.1 引言
5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量
5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值靈敏度的比較分析
5.4 本章小結(jié)
6 結(jié)束語(yǔ)
6.1 總結(jié)與創(chuàng)新點(diǎn)
6.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部
馴化黑天鵝-重尾性操作風(fēng)險(xiǎn)的度量精度與管理參數(shù)研究 作者簡(jiǎn)介
莫建明：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谖C(jī)與風(fēng)險(xiǎn)管理。多年從事操作風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究，并獲得博士后基金和國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目資助，已撰寫(xiě)論文數(shù)篇，分別發(fā)表在《統(tǒng)計(jì)研究》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《系統(tǒng)工程》、《財(cái)經(jīng)科學(xué)》等學(xué)術(shù)期刊。高翔：博士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際工商管理學(xué)院副教授，美國(guó)特許另類(lèi)投資協(xié)會(huì)（Chartered Alternative Investment Analyst Association）中國(guó)分會(huì)執(zhí)行官，特許金融分析師（CFA）、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）、特許另類(lèi)投資分析師（CAIA）、國(guó)際財(cái)務(wù)顧問(wèn)資格認(rèn)證（FAIQ）。先后獲上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、香港科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位、美國(guó)Iowa State University經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，曾就職于美國(guó)AVIVA INVESTORS資產(chǎn)管理公司從事風(fēng)險(xiǎn)工作。高翔博士還是國(guó)內(nèi)首家提供操作風(fēng)險(xiǎn)事件外部數(shù)據(jù)庫(kù)的商業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)——科德中國(guó)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)（官網(wǎng)：www.cord-oprisk.com）的創(chuàng)始人。
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