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基于業務結構的我國證券公司風險研究 版權信息
- ISBN：9787513636667
- 條形碼：9787513636667 ; 978-7-5136-3666-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于業務結構的我國證券公司風險研究 本書特色
證券公司作為直接融資中介，現階段業務不斷多元化、技術高度工程化，為客戶提供了優質高效的直接金融服務，逐漸成為現代金融的核心力量。現代金融的穩定離不開證券行業的穩定，離不開證券公司的風險管理。美國“次貸危機”中雷曼兄弟公司倒閉及其巨大沖擊，再次提醒我們必須正視證券公司的風險與金融行業穩定問題。 證券業務是證券公司經營的根本，是證券公司不斷發展壯大的前提，是證券公司增強自身實力、做大做強的基本條件。現階段國內外證券業務創新不斷，證券公司整體風險出現新的特征，證券公司風險管理面臨新的挑戰。 基于業務創新發展與風險測度管理兩方面的考慮，本書從證券公司業務發展出發，分析業務發展對證券公司風險的影響，探討在風險可控的情況下證券公司的業務發展路徑，以期能夠指導我國證券公司的業務發展以及風險管理實踐。
基于業務結構的我國證券公司風險研究 內容簡介
證券公司作為直接融資中介，現階段業務不斷多元化、技術高度工程化，為客戶提供了優質高效的直接金融服務，逐漸成為現代金融的核心力量。現代金融的穩定離不開證券行業的穩定，離不開證券公司的風險管理。美國“次貸危機”中雷曼兄弟公司倒閉及其巨大沖擊，再次提醒我們必須正視證券公司的風險與金融行業穩定問題。 證券業務是證券公司經營的根本，是證券公司不斷發展壯大的前提，是證券公司增強自身實力、做大做強的基本條件。現階段國內外證券業務創新不斷，證券公司整體風險出現新的特征，證券公司風險管理面臨新的挑戰。 基于業務創新發展與風險測度管理兩方面的考慮，本書從證券公司業務發展出發，分析業務發展對證券公司風險的影響，探討在風險可控的情況下證券公司的業務發展路徑，以期能夠指導我國證券公司的業務發展以及風險管理實踐。
基于業務結構的我國證券公司風險研究 目錄
**章緒論**節問題提出第二節研究對象一、證券公司二、證券公司業務三、證券公司業務分類四、證券公司業務結構五、證券公司風險六、基于業務的證券公司風險第三節研究思路和方法一、研究思路二、研究方法第四節研究意義一、理論意義二、實踐意義三、本書創新第二章文獻綜述**節業務結構研究一、產品生命周期理論二、金融業務創新理論三、業務組合研究第二節金融風險測度研究一、基于方差的風險測度研究二、基于VaR的風險測度研究三、金融風險的VaR研究第三節證券公司業務結構的風險效應研究一、證券公司業務風險研究二、金融業務多元化的風險效應研究第四節Copula技術與金融風險整合研究一、Copula理論研究二、金融風險整合研究第三章證券公司業務結構及其風險理論**節證券公司業務結構理論一、業務結構演變綜述二、證券公司業務結構測度三、證券公司業務的收入結構四、證券公司業務的資產結構第二節證券公司風險測度理論一、風險測度理論概述二、證券公司風險測度——方差與標準差三、證券公司風險測度——VaR四、本書使用的兩類風險測度的比較分析第三節基于業務結構的證券公司風險研究必要性一、金融企業風險分類比較二、金融業務合作與核心業務風險三、“次貸危機”后證券公司風險反思第四節業務結構視角下的證券公司風險研究一、研究概述二、研究思路與內容第四章我國證券公司業務結構歷史與現狀**節業務發展歷史一、單一業務階段二、多元化階段三、業務發展危機階段四、分類監管下的業務發展階段第二節業務發展現狀一、經紀業務二、證券投資咨詢業務三、財務顧問業務四、證券承銷與保薦業務五、證券自營業務六、資產管理業務第三節證券行業結構一、業務結構概況二、行業業務結構變革原因分析第五章證券公司業務結構發展趨勢**節發展環境分析一、證券業內的業務競爭二、其他機構業務競爭三、美國投資銀行倒閉反思四、外部監管第二節證券公司業務結構發展趨勢特征一、業務創新二、風險管理第六章證券公司業務結構與風險關系研究**節研究背景第二節數據、變量與模型一、業務收入結構變量二、風險變量三、控制變量四、研究模型五、樣本與數據第三節實證結果一、證券公司傳統業務比重與風險關系二、細分下的業務結構與風險關系對比三、證券公司資產規模的風險特征分析四、業務收入結構的風險特征差異分析第四節結論與啟示第七章證券公司不同業務風險的整合研究**節研究背景第二節金融業務風險整合模型一、Copula技術與金融業務風險整合二、業務收益率邊際分布擬合三、Copula函數性質及其選擇四、研究過程第三節數據處理及統計一、基于資產的證券公司業務結構劃分二、業務資產收益率計算三、數據來源及異常處理第四節實證過程及結果一、邊際分布的估計二、Copula函數選取三、業務組合收益模擬四、實證結果解釋說明第五節結論與啟示第八章考慮風險收益的證券公司*優業務資產配置研究**節研究背景第二節研究模型一、業務資產權重與企業風險關系模型二、考慮風險收益的業務資產*優配置模型三、邊際分布與Copula連接函數選擇第三節業務權重決定的證券公司VaR模擬一、不同Copula假設下的業務權重與VaR二、不同假設下的業務權重與風險VaR關系對比第四節考慮風險收益的業務資產*優配置模擬一、基于Copula的業務資產配置有效邊界二、考慮收益和風險的業務資產*優權重模擬第五節結論與啟示第九章結論及展望**節基本結論第二節研究展望參考文獻后記致謝
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基于業務結構的我國證券公司風險研究 作者簡介
趙偉，男，1979年生于湖北宜昌。2005年畢業于電子科技大學管理學院，獲數量經濟學碩士學位；2013年畢業于西南財經大學中國金融研究中心，獲金融學博士學位。2005年至今在西南民族大學經濟學院任教，先后任助教、講師，主要從事金融風險管理、數據分析與建模等領域的教學與研究工作。 主要研究方向為量化投資、程序化交易以及互聯網金融。從教至今，主持省部級科研課題1項，參與國家及省部級科研項目5項，參與的項目獲得省部級科研獎勵1項，在核心期刊發表論文十余篇。
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