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資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究
包郵 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究
作者：于文華
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
122
本類(lèi)榜單：經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)量榜
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資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787509637685
- 條形碼：9787509637685 ; 978-7-5096-3768-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究 本書(shū)特色
20世紀(jì)90年代以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，危機(jī)傳染成為金融危機(jī)的顯*特征，而美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)，*是將危機(jī)傳染的多米諾骨牌效應(yīng)展現(xiàn)得淋漓盡致。于文華、魏宇編*的《資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)度精度--基于危機(jī)傳染背景下的比較研究》將以金融傳染為一條貫穿始終的研究主線，以時(shí)變copula-evt模型為主要技術(shù)手段，刻畫(huà)市場(chǎng)間的尾部極值動(dòng)態(tài)相依關(guān)系，并通過(guò)進(jìn)一步構(gòu)建var模型和es模型作為核心研究方法，從不同角度對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的測(cè)度精度進(jìn)行全方位的對(duì)比分析，*后結(jié)合金融市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，提出相應(yīng)的對(duì)策和政策建議。
資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)將以金融傳染為一條貫穿始終的研究主線，以時(shí)變Copula-EVT模型為主要技術(shù)手段，刻畫(huà)市場(chǎng)間的尾部極值動(dòng)態(tài)相依關(guān)系，并通過(guò)進(jìn)一步構(gòu)建VaR模型和ES模型作為核心研究方法，從不同角度對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的測(cè)度精度進(jìn)行全方位的對(duì)比分析，*后結(jié)合金融市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，提出相應(yīng)的對(duì)策和政策建議。
資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究 目錄
第1章 緒論 1.1 選題背景及文獻(xiàn)綜述 1.1.1 關(guān)于金融相關(guān)性的研究 1.1.2 關(guān)于尾部極值風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)的研究 1.1.3 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型 1.1.4 關(guān)于組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)度效果的對(duì)比研究 1.1.5 關(guān)于金融危機(jī)傳染的研究 1.2 問(wèn)題的提出及擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題 1.2.1 問(wèn)題的提出 1.2.2 擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題 1.3 本書(shū)的主要研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu) 1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容 1.3.2 本書(shū)結(jié)構(gòu)安排第2章 金融時(shí)間序列的特征分析及檢驗(yàn)方法 2.1 金融時(shí)間序列的特征分析方法 2.1.1 偏度(skewness) 2.1.2 峰度(kurtosis) 2.2 有關(guān)金融時(shí)間序列的檢驗(yàn)方法 2.2.1 j-b(jarque-bera)檢驗(yàn) 2.2.2 ljung-boxq(·)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 2.2.3 l-m檢驗(yàn) 2.2.4 kolmogorov-smirnov檢驗(yàn) 2.2.5 bds檢驗(yàn) 2.3 本章小結(jié)第3章 構(gòu)建時(shí)變copula-evt模型的數(shù)理基礎(chǔ) 3.1 copula理論 3.1.1 時(shí)變copula函數(shù) 3.1.2 copula函數(shù)的參數(shù)估計(jì)方法 3.1.3 copula模型的檢驗(yàn)方法與評(píng)價(jià)方法 3.2 極值理論 3.2.1 pot模型 3.2.2 gpd的門(mén)檻值選擇 3.3 時(shí)變copula-evt模型的構(gòu)建過(guò)程 3.4 本章小結(jié)第4章 金融危機(jī)傳染對(duì)極值風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的影響 4.1 股指收益序列的描述性統(tǒng)計(jì) 4.2 構(gòu)建時(shí)變copula-evt模型 4.2.1 獲取各股指收益的標(biāo)準(zhǔn)殘差序列 4.2.2 evt極值模型的參數(shù)估計(jì)及邊緣分布檢驗(yàn)結(jié)果 4.2.3 四類(lèi)時(shí)變copula函數(shù)的參數(shù)估計(jì)結(jié)果 4.3 運(yùn)用格蘭杰因果檢驗(yàn)分析股市風(fēng)險(xiǎn)傳遞的方向 4.4 危機(jī)傳染對(duì)股市尾部極值風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)的影響分析 4.5 本章小結(jié)第5章 資產(chǎn)組合var測(cè)度值的計(jì)算及后驗(yàn)分析 5.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var的計(jì)算及其特征 5.2 dcc-garch-var 5.3 基于時(shí)變copula-evt模型的資產(chǎn)組合動(dòng)態(tài)極值var測(cè)度方法 5.4 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值var的后驗(yàn)分析 5.5 二元資產(chǎn)組合動(dòng)態(tài)極值var測(cè)度結(jié)果及后驗(yàn)分析 5.5.1 二元組合多頭頭寸的var測(cè)度后驗(yàn)分析 5.5.2 二元組合空頭頭寸的var測(cè)度后驗(yàn)分析 5.6 多元資產(chǎn)組合動(dòng)態(tài)極值var測(cè)度的后驗(yàn)分析結(jié)果 5.7 本章小結(jié) 5.7.1 次貸危機(jī)爆發(fā)后，時(shí)變copula-evt-var風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)度精度的變化狀況 5.7.2 dcc-garch-var模型與時(shí)變copula-evt-var模型的比較 5.7.3 邊緣分布對(duì)時(shí)變copula-var模型的影響 5.7.4 不同類(lèi)型時(shí)變copula函數(shù)對(duì)var風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型的影響第6章 資產(chǎn)組合es測(cè)度值的計(jì)算及后驗(yàn)分析 6.1 預(yù)期損失es風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 6.2 es的后驗(yàn)分析 6.3 二元資產(chǎn)組合動(dòng)態(tài)極值es測(cè)度及后驗(yàn)分析 6.3.1 二元資產(chǎn)組合多頭頭寸的動(dòng)態(tài)極值es測(cè)度的后驗(yàn)分析結(jié)果 6.3.2 二元資產(chǎn)組合空頭頭寸的動(dòng)態(tài)極值es測(cè)度的后驗(yàn)分析結(jié)果 6.4 多元資產(chǎn)組合動(dòng)態(tài)極值es測(cè)度的后驗(yàn)分析結(jié)果 6.5 本章小結(jié) 6.5.1 dcc-garch-es模型與時(shí)變copula-evt-es模型的比較 6.5.2 次貸危機(jī)爆發(fā)后時(shí)變copula-evt-es風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)度精度的變化狀況 6.5.3 邊緣分布對(duì)時(shí)變copula-evt-es模型的影響 6.5.4 不同類(lèi)型時(shí)變copula函數(shù)對(duì)es風(fēng)險(xiǎn)模型的影響第7章 危機(jī)傳染背景下的金融風(fēng)險(xiǎn)管理建議 7.1 對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示 7.1.1 密切關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)特征 7.1.2 根據(jù)金融實(shí)際科學(xué)選擇投資組合及其風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型 7.1.3 var模型與es模型結(jié)合運(yùn)用 7.2 對(duì)防范金融危機(jī)傳染的建議 7.2.1 健全國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、監(jiān)控和防范體系 7.2.2 加強(qiáng)中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀審慎監(jiān)管 7.2.3 推進(jìn)金融與貿(mào)易的適度多元化 7.2.4 促進(jìn)金融監(jiān)管的國(guó)際交流與合作 7.3 本章小結(jié)第8章 本書(shū)結(jié)論 8.1 主要研究工作和結(jié)論 8.2 研究意義及應(yīng)用價(jià)值 8.3 創(chuàng)新點(diǎn)參考文獻(xiàn)后記
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資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度-于危機(jī)傳染背景下的比較研究 作者簡(jiǎn)介
于文華，博士，成都理工大學(xué)商學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。目前已有數(shù)篇論文為《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國(guó)管理科學(xué)》等國(guó)家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部認(rèn)定的管理科學(xué)A級(jí)重要期刊所采用。 魏宇，博士，教授，博士生導(dǎo)師，西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融與財(cái)務(wù)學(xué)系主任。霍英東教育基金會(huì)高等院校青年教師獎(jiǎng)獲得者、詹天佑鐵道科技發(fā)展基金青年獎(jiǎng)獲得者、四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人后備人選、中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)復(fù)雜系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事、四川省科技青年聯(lián)合會(huì)理事。先后主持國(guó)家自然科學(xué)基金課題4項(xiàng)、教育部博士點(diǎn)博導(dǎo)類(lèi)基金1項(xiàng)，作為主要研究人員參與國(guó)家自然科學(xué)基金重大研究項(xiàng)目、教育部長(zhǎng)江學(xué)者與創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金杰出青年基金和國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目各1項(xiàng)。目前已在各類(lèi)期刊發(fā)表論文100余篇，其中在國(guó)家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部認(rèn)定的重要管理學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文60余篇。另外在SSCl、SCI檢索的國(guó)際期刊發(fā)表論文20余篇。
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