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注冊國際投資分析師考試指定用書2013版:投資組合管理 版權信息
- ISBN：9787509546154
- 條形碼：9787509546154 ; 978-7-5095-4615-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
注冊國際投資分析師考試指定用書2013版:投資組合管理 內容簡介
《投資組合管理/2013注冊國際投資分析師考試指定用書》為注冊國際投資分析師考試指定用書，北京京華虎彩印刷有限公司印刷，各地新華書店經銷，2013年7月第1版，2017年5月北京第3次印刷。主要內容包括：現代投資組合理論、投資政策、資產配置、資產／負債分析及管理、投資組合管理實務等。
注冊國際投資分析師考試指定用書2013版:投資組合管理 目錄
第1章 現代投資組合理論
1．1 風險-收益框架
1．1．1 收益和收益的度量
1．1．2 風險
1．2 有效市場
1．2．1 信息有效市場
1．2．2 有效市場假說
1．2．3 市場是有效的嗎
1．2．4 市場效率與投資政策
1．2．5 市場效率性的啟示
1．3 投資組合理論
1．3．1 分散化和投資組合風險
1．3．2 馬柯威茨模型和有效邊界
1．4 資本資產定價模型
1．4．1 主要假設
1．4．2 資本市場線
1．4．3 證券市場線
1．4．4 零貝塔資本資產定價模型
1．4．5 國際資本資產定價模型
1．5 指數模型和市場模型
1．5．1 概述
1．5．2 單指數模型及其假設
1．5．3 將方差分解為系統性風險和可分散風險
1．5．4 與資本資產定價模型的聯系
1．5．5 市場模型的兩個應用
1．5．6 多指數模型
1．5．7 結語
1．6 套利定價模型
1．6．1 APT的假設
1．6．2 APT及其推導
1．6．3 APT與CAPM之間的聯系
1．6．4 APT的實證檢驗
1．6．5 預先指定因素
1．6．6 APT的一些應用
第2章 投資政策
2．1 個人投資者
2．1．1 投資目標
2．1．2 投資約束
2．1．3 基礎貨幣
2．1．4 風險厭惡
2．1．5 投資者類別
2．1．6 確定投資組合結構
2．2 機構投資者
2．2．1 養老基金與員工受益基金
2．2．2 捐贈基金
2．2．3 保險公司
2．2．4 商業銀行
第3章 資產配置
3．1 資產配置概述
3．1．1 定義
3．1．2 劃分標準
3．1．3 收益與風險
3．1．4 資產配置中的相關人員
3．1．5 戰略性資產配置的演化
3．2 資產配置的類型
3．2．1 戰略性資產配置
3．2．2 戰術性資產配置
3．2．3 動態資產配置
第4章 資產／負債分析及管理
4．1 導言
4．1．1 資產／負債管理的背景
4．1．2 養老基金的ALM
4．1．3 ALM模型的類型
4．2 負債建模
4．2．1 債務類型
4．2．2 養老金負債的估值
4．2．3 年金因子和貼現率
4．3 資產建模
4．3．1 資產類別
4．3．2 風險和收益的特征
4．4 盈余和融資比率
4．5 綜合優化
4．5．1 目標函數及權衡
4．5．2 盈余風險管理
4．5．3 養老金管理案例分析
4．6 戰略的實施
4．6．1 隨機模擬
4．6．2 積極的與消極的ALM策略
4．6．3 資產和負債的動態調整
4．7 術語表
第5章 投資組合管理實務
5．1 股票組合管理
5．1．1 股票管理原則
5．1．2 股票組合管理
5．2 衍生工具在投資組合管理中的應用
5．2．1 期權結合傳統資產
5．2．2 投資組合保險
5．2．3 股指套期保值
5．2．4 利用外匯期貨合約進行套期保值
5．2．5 利用利率期貨合約進行套期保值
5．2．6 互換在投資組合管理中的應用'
5．2．7 利用期貨進行資產配置
5．3 房地產組合管理
5．3．1 房地產指數
5．3．2 房地產的收益率與風險
5．3．3 各類資產收益率之間的相關性
5．3．4 在*優組合中確定房地產投資的份額
5．3．5 結論
5．4 另類資產／私人資本
5．4．1 未上市的非房地產證券及私人資本
5．4．2 對沖基金
5．5 國際投資
5．5．1 國際風險分散
5．5．2 外匯風險套期保值
5．5．3 國際股票
5．5．4 國際固定收益
5．5．5 管理國際投資組合
5．6 在險價值
5．6．1 例子
5．6．2 定義
5．6．3 在險價值的解釋
5．6．4 在險價值的計算
5．6．5 危險與缺陷
第6章 績效度量與評價
6．1 風險-收益度量
6．1．1 確定和度量收益率
6．1．2 確定和度量風險
6．1．3 現金流進／現金流出與績效度量
6．2 風險調整績效指標
6．2．1 夏普比率
6．2．2 特雷諾比率
6．2．3 詹森a
6．2．4 估價比率
6．2．5 格雷厄姆和哈維績效衡量指標
6．2．6 實際應用中的問題與局限
6．3 相對投資績效
6．3．1 管理人"域"比較
6．3．2 指數和基準
6．3．3 風格基準比較
6．4 績效歸因分析
6．4．1 運用回歸模型進行歸園分析
6．4．2 使用代數方法的歸因分析
6．4．3 由布里森等人提出的單一貨幣歸因分析模型
6．5 特殊問題
6．5．1 國際投資的績效度量
6．5．2 多元貨幣歸因和利率差異
6．5．3 衍生品投資的績效評價
6．5．4 成本效應（包括稅收、傭金、激勵費用等）
6．6 結論
第7章 投資機構管理
7．1 評估和挑選投資經理
7．2 風格分析
7．3 風格分析的方法
7．4 風格分析：應用于不同資產類型
7．4．1 原始模型
7．4．2 巴朗公司與共同基金
7．4．3 對沖基金案例
7．5 風險、控制與審慎問題：組織結構問題
7．6 風險、控制與審慎問題：費用結構
7．6．1 共同基金費用結構
7．6．2 案例：UBS基金
7．6．3 美國基金費用結構的分析框架
7．6．4 近期的發展趨勢
現代投資組合理論練習：問題
現代投資組合理論練習：答案
投資組合管理練習：問題
投資組合管理練習：答案
詞匯對照表
后記
1．1 風險-收益框架
1．1．1 收益和收益的度量
1．1．2 風險
1．2 有效市場
1．2．1 信息有效市場
1．2．2 有效市場假說
1．2．3 市場是有效的嗎
1．2．4 市場效率與投資政策
1．2．5 市場效率性的啟示
1．3 投資組合理論
1．3．1 分散化和投資組合風險
1．3．2 馬柯威茨模型和有效邊界
1．4 資本資產定價模型
1．4．1 主要假設
1．4．2 資本市場線
1．4．3 證券市場線
1．4．4 零貝塔資本資產定價模型
1．4．5 國際資本資產定價模型
1．5 指數模型和市場模型
1．5．1 概述
1．5．2 單指數模型及其假設
1．5．3 將方差分解為系統性風險和可分散風險
1．5．4 與資本資產定價模型的聯系
1．5．5 市場模型的兩個應用
1．5．6 多指數模型
1．5．7 結語
1．6 套利定價模型
1．6．1 APT的假設
1．6．2 APT及其推導
1．6．3 APT與CAPM之間的聯系
1．6．4 APT的實證檢驗
1．6．5 預先指定因素
1．6．6 APT的一些應用
第2章 投資政策
2．1 個人投資者
2．1．1 投資目標
2．1．2 投資約束
2．1．3 基礎貨幣
2．1．4 風險厭惡
2．1．5 投資者類別
2．1．6 確定投資組合結構
2．2 機構投資者
2．2．1 養老基金與員工受益基金
2．2．2 捐贈基金
2．2．3 保險公司
2．2．4 商業銀行
第3章 資產配置
3．1 資產配置概述
3．1．1 定義
3．1．2 劃分標準
3．1．3 收益與風險
3．1．4 資產配置中的相關人員
3．1．5 戰略性資產配置的演化
3．2 資產配置的類型
3．2．1 戰略性資產配置
3．2．2 戰術性資產配置
3．2．3 動態資產配置
第4章 資產／負債分析及管理
4．1 導言
4．1．1 資產／負債管理的背景
4．1．2 養老基金的ALM
4．1．3 ALM模型的類型
4．2 負債建模
4．2．1 債務類型
4．2．2 養老金負債的估值
4．2．3 年金因子和貼現率
4．3 資產建模
4．3．1 資產類別
4．3．2 風險和收益的特征
4．4 盈余和融資比率
4．5 綜合優化
4．5．1 目標函數及權衡
4．5．2 盈余風險管理
4．5．3 養老金管理案例分析
4．6 戰略的實施
4．6．1 隨機模擬
4．6．2 積極的與消極的ALM策略
4．6．3 資產和負債的動態調整
4．7 術語表
第5章 投資組合管理實務
5．1 股票組合管理
5．1．1 股票管理原則
5．1．2 股票組合管理
5．2 衍生工具在投資組合管理中的應用
5．2．1 期權結合傳統資產
5．2．2 投資組合保險
5．2．3 股指套期保值
5．2．4 利用外匯期貨合約進行套期保值
5．2．5 利用利率期貨合約進行套期保值
5．2．6 互換在投資組合管理中的應用'
5．2．7 利用期貨進行資產配置
5．3 房地產組合管理
5．3．1 房地產指數
5．3．2 房地產的收益率與風險
5．3．3 各類資產收益率之間的相關性
5．3．4 在*優組合中確定房地產投資的份額
5．3．5 結論
5．4 另類資產／私人資本
5．4．1 未上市的非房地產證券及私人資本
5．4．2 對沖基金
5．5 國際投資
5．5．1 國際風險分散
5．5．2 外匯風險套期保值
5．5．3 國際股票
5．5．4 國際固定收益
5．5．5 管理國際投資組合
5．6 在險價值
5．6．1 例子
5．6．2 定義
5．6．3 在險價值的解釋
5．6．4 在險價值的計算
5．6．5 危險與缺陷
第6章 績效度量與評價
6．1 風險-收益度量
6．1．1 確定和度量收益率
6．1．2 確定和度量風險
6．1．3 現金流進／現金流出與績效度量
6．2 風險調整績效指標
6．2．1 夏普比率
6．2．2 特雷諾比率
6．2．3 詹森a
6．2．4 估價比率
6．2．5 格雷厄姆和哈維績效衡量指標
6．2．6 實際應用中的問題與局限
6．3 相對投資績效
6．3．1 管理人"域"比較
6．3．2 指數和基準
6．3．3 風格基準比較
6．4 績效歸因分析
6．4．1 運用回歸模型進行歸園分析
6．4．2 使用代數方法的歸因分析
6．4．3 由布里森等人提出的單一貨幣歸因分析模型
6．5 特殊問題
6．5．1 國際投資的績效度量
6．5．2 多元貨幣歸因和利率差異
6．5．3 衍生品投資的績效評價
6．5．4 成本效應（包括稅收、傭金、激勵費用等）
6．6 結論
第7章 投資機構管理
7．1 評估和挑選投資經理
7．2 風格分析
7．3 風格分析的方法
7．4 風格分析：應用于不同資產類型
7．4．1 原始模型
7．4．2 巴朗公司與共同基金
7．4．3 對沖基金案例
7．5 風險、控制與審慎問題：組織結構問題
7．6 風險、控制與審慎問題：費用結構
7．6．1 共同基金費用結構
7．6．2 案例：UBS基金
7．6．3 美國基金費用結構的分析框架
7．6．4 近期的發展趨勢
現代投資組合理論練習：問題
現代投資組合理論練習：答案
投資組合管理練習：問題
投資組合管理練習：答案
詞匯對照表
后記
展開全部
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