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狀態(tài)空間時間序列分析導(dǎo)論 版權(quán)信息
- ISBN：9787504970534
- 條形碼：9787504970534 ; 978-7-5049-7053-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
狀態(tài)空間時間序列分析導(dǎo)論 本書特色
《狀態(tài)空間時間序列分析導(dǎo)論》提供了應(yīng)用于不可觀測的時間序列模型的狀態(tài)空間方法，也被稱為結(jié)構(gòu)時間序列模型的介紹。是康曼德在**次學(xué)習(xí)狀態(tài)空間模型時，他個人所發(fā)現(xiàn)和理解的筆記的匯集。之后康曼德的同事和朋友發(fā)現(xiàn)這些筆記非常有用，因此就形成了把它公布于眾的想法。庫普曼開始與康曼德合著作這本書，作為荷蘭萊岑丹swov學(xué)院道路安全研究聯(lián)合作項目的一部分。
狀態(tài)空間時間序列分析導(dǎo)論 內(nèi)容簡介
這本書提供了應(yīng)用于不可觀測的時間序列模型的狀態(tài)空間方法，也稱之為結(jié)構(gòu)時間序列模型的介紹。這本書起初是康曼德在**次學(xué)習(xí)狀態(tài)空間模型時，他個人所發(fā)現(xiàn)和理解的筆記的匯集。當(dāng)他的同事和朋友發(fā)現(xiàn)這些筆記非常有用，因此就形成了把它公布于眾的想法。庫普曼開始與康曼德合著作這本書，作為荷蘭萊岑丹SWOV學(xué)院道路安全研究聯(lián)合作項目的一部分。這本書的目標(biāo)讀者是實務(wù)工作者和非統(tǒng)計領(lǐng)域的研究者，他們?nèi)粘Ｊ褂玫臅r間序列僅基于社會科學(xué)、計量歷史學(xué)、生物學(xué)和醫(yī)藥學(xué)。這本書提供了循序漸進(jìn)的方法來逐步分析時間序列主要的特征，如趨勢、季節(jié)和不規(guī)則成分，以及實際中主要遇到的問題，例如預(yù)測和觀測值缺失如何處理的細(xì)節(jié)。這本書也可作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)中的基本時間序列課程的伴讀教科書，定位于非研究生水平。
狀態(tài)空間時間序列分析導(dǎo)論 目錄
1.介紹 2.局部水平模型 2.1確定水平模型 2.2隨機(jī)水平模型 2.3局部水平模型與挪威交通死亡 3.局部線性趨勢模型 3.1確定水平與斜率模型 3.2隨機(jī)水平與斜率模型 3.3隨機(jī)水平與確定斜率模型 3.4局部線性趨勢模型與芬蘭交通死亡 4.季節(jié)局部水平模型 4.1確定水平與季節(jié)模型 4.2隨機(jī)水平與季節(jié)模型 4.3隨機(jī)水平與確定季節(jié)模型 4.4局部水平與季節(jié)模型和英國通貨膨脹 5.帶解釋變量的局部水平模型 5.1確定水平和解釋變量模型 5.2隨機(jī)水平與解釋變量模型 6.帶干預(yù)變量的局部水平模型 6.1確定水平與干預(yù)變量模型 6.2隨機(jī)水平與干預(yù)變量模型 7.英國安全帶和通貨膨脹模型 7.1確定水平與季節(jié)模型 7.2隨機(jī)水平與季節(jié)模型 7.3隨機(jī)水平與確定季節(jié)模型 7.4英國通貨膨脹模型 8.單變量狀態(tài)空間模型的一般處理 8.1單變量的狀態(tài)空間模型表達(dá) 8.2狀態(tài)方程加入回歸效應(yīng) 8.3置信區(qū)間 8.4濾波與預(yù)測 8.5診斷檢驗 8.6預(yù)測 8.7觀測值缺失 9.多變量的狀態(tài)空間分析 9.1多變量的狀態(tài)空間模型表達(dá) 9.2多變量趨勢回歸效應(yīng) 9.3共同水平和斜率 9.4多變量的狀態(tài)空間分析演示 10.時間序列分析的狀態(tài)空間和博克斯—詹金斯方法 10.1平穩(wěn)過程和相關(guān)概念 10.2非平穩(wěn)的arima模型 10.3不可觀測成分和arima 10.4狀態(tài)空間與arima方法 11.狀態(tài)空間建模實務(wù) 11.1stamp程序和ssfpack 11.2ssfpack的狀態(tài)空間表達(dá) 11.3組合回歸和干預(yù)效應(yīng) 11.4使用ssfpack估計模型 11.5預(yù)測、濾波和平滑 12.結(jié)論 12.1進(jìn)一步閱讀 附錄 附錄a：英國司機(jī)死亡或重傷人數(shù)和汽油價格 附錄b：挪威和芬蘭道路交通死傷 附錄c：英國前排乘客和后排乘客死傷人數(shù) 附錄d：英國價格變化 參考文獻(xiàn)
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