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證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊 版權(quán)信息
- ISBN：9787504974860
- 條形碼：9787504974860 ; 978-7-5049-7486-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊 本書特色
張宗新編著的《證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊》從中國證券投資基金行為對市場質(zhì)量沖擊的市場微觀結(jié)構(gòu)視角進(jìn)行展開，應(yīng)用高頻率或超高頻率數(shù)據(jù)和基金交易賬戶數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確地捕捉基金交易行為對市場信息流、交易成本、流動性和波動性的沖擊效應(yīng)，檢驗基金行為是否達(dá)到管理層所預(yù)期的穩(wěn)定市場、提高信息效率、提供流動性的政策目的，揭示基金在市場“狂熱”和“恐慌”階段的行為策略及其市場影響，挖掘市場情緒、基金信念調(diào)整與市場質(zhì)量沖擊的內(nèi)在邏輯關(guān)系，進(jìn)而求證基金行為對市場質(zhì)量的沖擊是受市場約束下基金投資組合調(diào)整所引致還是受到基金持有人（散戶投資者）的情緒影響，進(jìn)而為規(guī)范基金投資行為和提高證券市場質(zhì)量、推動我國證券市場持續(xù)性發(fā)展提供金融學(xué)證據(jù)。
證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊 內(nèi)容簡介
張宗新編著的《證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊》從中國證券投資基金行為對市場質(zhì)量沖擊的市場微觀結(jié)構(gòu)視角進(jìn)行展開，應(yīng)用高頻率或超高頻率數(shù)據(jù)和基金交易賬戶數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確地捕捉基金交易行為對市場信息流、交易成本、流動性和波動性的沖擊效應(yīng)，檢驗基金行為是否達(dá)到管理層所預(yù)期的穩(wěn)定市場、提高信息效率、提供流動性的政策目的，揭示基金在市場“狂熱”和“恐慌”階段的行為策略及其市場影響，挖掘市場情緒、基金信念調(diào)整與市場質(zhì)量沖擊的內(nèi)在邏輯關(guān)系，進(jìn)而求證基金行為對市場質(zhì)量的沖擊是受市場約束下基金投資組合調(diào)整所引致還是受到基金持有人（散戶投資者）的情緒影響，進(jìn)而為規(guī)范基金投資行為和提高證券市場質(zhì)量、推動我國證券市場持續(xù)性發(fā)展提供金融學(xué)證據(jù)。
證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊 目錄
1 導(dǎo)論 1.1 選題動因 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展動態(tài)分析 1.3 研究框架 1.4 主要創(chuàng)新點和進(jìn)一步研究方向2 證券投資基金行為與市場質(zhì)量：內(nèi)涵與機制分析 2.1 證券投資基金行為對市場質(zhì)量的影響——金融市場微觀結(jié)構(gòu)的視角 2.2 基金行為對市場質(zhì)量的影響——基于海外市場的經(jīng)驗分析 2.3 基于中國股市交易機制的證券投資基金交易策略空間與動態(tài)模型3 基金交易行為對市場質(zhì)量沖擊：實證分析 3.1 證券市場質(zhì)量指標(biāo)與統(tǒng)計檢驗 3.2 交易成本和流動性沖擊檢驗 3.3 基金行為與證券市場質(zhì)量的實證分析4 基金投資行為與流動性：基于acd模型研究 4.1 基于acd模型的流動性研究 4.2 樣本數(shù)據(jù)與分析 4.3 基于交易持續(xù)期的流動性指標(biāo)分析 4.4 基金行為對市場微觀結(jié)構(gòu)變量的影響5 基金行為與波動性沖擊：基于小波分解和互譜模型檢驗 5.1 小波變換和互譜模型 5.2 小波分解與波動性沖擊：基于(超)高頻率數(shù)據(jù)的分析 5.3 基于小波與互譜分析的數(shù)據(jù)挖掘：基金持股季度數(shù)據(jù)分析6 基金流量與基金投資行為：基于動態(tài)面板模型的實證研究 6.1 基金流量與基金投資行為問題的提出 6.2 樣本數(shù)據(jù)與模型設(shè)計 6.3 實證檢驗與分析7 背后機制挖掘：證券投資基金行為與市場質(zhì)量作用機制分析 7.1 證券投資基金行為理性的進(jìn)一步檢驗：基于市場情緒的分析 7.2 投資者情緒、基金信念調(diào)整與市場沖擊 7.3 中國證券投資基金行為與市場質(zhì)量作用機制8 規(guī)范發(fā)展證券投資基金與提高市場質(zhì)量的政策建議 8.1 加強證券投資基金行為規(guī)范和監(jiān)管 8.2 優(yōu)化基金治理機制與機構(gòu)投資者結(jié)構(gòu) 8.3 改革與完善交易機制，進(jìn)一步優(yōu)化市場微觀結(jié)構(gòu)參考文獻(xiàn)
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證券投資基金行為與市場質(zhì)量沖擊 作者簡介
張宗新，男，1972年生，山東淄博人。1998年、2002年在吉林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院獲得經(jīng)濟學(xué)碩士、經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。2002—2004年在復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后站從事科研工作。現(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)金融研究院副教授。近年來，先后主持國家自然科學(xué)基金、中國博士后科學(xué)基金、中國證券業(yè)協(xié)會科研課題、上海證券交易所聯(lián)合研究計劃課題等多項課題。在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界經(jīng)濟》等經(jīng)濟學(xué)核心刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。
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