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中國股市價格泡沫研究-泡沫度量及其影響因素分析 版權信息
- ISBN：9787310038961
- 條形碼：9787310038961 ; 978-7-310-03896-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國股市價格泡沫研究-泡沫度量及其影響因素分析 本書特色
首先，股票基礎價格的界定。與其他所有商品一樣，股票的市場價格也會圍繞其價值或基礎價格而波動，當市場價格遠遠超過基礎價格時，泡沫隨即產生，由此不難看到，對股票基礎價格的測定是對其泡沫進行度量的基礎。孟慶斌所著的《中國股市價格泡沫研究——泡沫度量及其影響因素分析》將從不同的角度入手，構建理論模型，對股票的基礎價格進行確定。 其次，股價泡沫的度量。當從股票價格中分離出基礎價格后，就需要對剩余的殘差部分進行分析，從而度量出股價泡沫的程度，由于殘差往往體現出非線性特征，因此使用傳統的線性計量模型進行泡沫度量就存在較大的問題，為此，本書將利用門限回歸、馬氏域變等非線性計量模型對股價泡沫進行度量。 *后，宏觀經濟因素與境外股市對我國股市的影響。為了防范和治理股價泡沫，我們必須對股市的影響因素進行分析，本書將對利用宏觀經濟變量、市場制度和股市擴容對我國股價泡沫的防范和治理效應進行研究。
中國股市價格泡沫研究-泡沫度量及其影響因素分析 內容簡介
《中國股市價格泡沫研究：泡沫度量及其影響因素分析》將由如下幾個部分構成：**部分首先對世界歷史上影響深遠的法國密西西比泡沫、英國南海泡沫、美國1929年股災以及20世紀末日本、中國臺灣股市泡沫和美國互聯網泡沫進行了回顧，并對我國股市從各階段的股市泡沫狀況進行了總結；接著，對泡沫的定義和分類進行了介紹，并對股市價格泡沫的危害進行了總結；*后對與本文的研究相關的前人成果進行了總結。該部分為本書的后續研究提供必要的背景知識。第二部分首先在前人工作的基礎上，根據本書實證的需要，建立起股價泡沫的理論框架，其中包括兩分法的股價泡沫理論、三分法的隨機股價泡沫理論以及周期破滅的股價泡沫理論；在此基礎上，分別利用馬氏域變模型和門限自回歸模型對相應的股價泡沫進行了度量。第三部分首先對股價泡沫的影響因素進行了分析，并分別利用馬氏域變向量自回歸模型以及*小描述長度方法對實體宏觀經濟的發展、境外股市以及股市自身有效性對股價泡沫的影響進行了研究。*后，第四部分結合我國股市的實際情況提出了預防和應對股市價格泡沫的政策建議。
中國股市價格泡沫研究-泡沫度量及其影響因素分析 目錄
**章 引言 **節 研究的目的和意義 第二節 問題的提出 第三節 本書擬解決的主要問題 第四節 本書的創新點 第五節 本書的組織結構第二章 境外泡沫事件回顧及我國股市泡沫情況簡述 **節 早期泡沫事件 第二節 近期泡沫事件第三章 泡沫的定義和分類 **節 泡沫的定義 第二節 泡沫的分類 第三節 股市價格泡沫的危害第四章 文獻綜述 **節 理性股價泡沫理論 第二節 股價泡沫的檢驗 第三節 股價泡沫的影響因素第五章 理論模型 **節 直接度量下的隨機利率模型 第二節 股價泡沫間接度量理論模型 第三節 爆炸型和周期破滅型股價泡沫第六章 兩分法下我國股價泡沫的檢驗 ――基于馬爾可夫域變模型 **節 馬爾可夫域變模型的構建 第二節 我國股價泡沫檢驗 ――間接度量框架下的齊次馬氏域變方法 第三節 我國股價泡沫檢驗 ――直接度量框架下的齊次馬氏域變方法 第四節 基于非齊次馬氏域變模型的我國股價泡沫檢驗 ――直接和間接度量框架第七章 我國股市周期型價格泡沫的檢驗 ――基于門限自回歸方法 **節 TAR模型的建立 第二節 直接度量框架下的周期型破滅泡沫的檢驗 第三節 間接度量框架下的周期型破滅泡沫的檢驗第八章 股價泡沫影響因素分析 **節 股市收益與宏觀經濟發展及經濟政策 第二節 境外股市對中國股市的影響 第三節 基于MDL方法的中國股市有效性檢驗第九章 政策建議 **節 應對股市價格泡沫重在預防 第二節 股價泡沫的應對第十章 總結和展望 **節 本書的研究總結 第二節 進一步的研究工作參考文獻后記
展開全部
中國股市價格泡沫研究-泡沫度量及其影響因素分析 作者簡介
孟慶斌,1980年生,河北省蔚縣人,中國人民大學商學院財務與金融系講師,美國金融協會（AFA）會員。2009年獲南開大學經濟學博士學位,方向為金融工程。此前分別于2006年和2003年獲得南開大學數學學院概率統計系碩士和天津大學理學院應用數學系學士學位。目前的主要研究領域為資產定價理論,包括股市異象、資產價格泡沫和股市危機傳染等。在國內外學術期刊發表多篇論文,還多次參與國內外金融領域學術會議并做報告。
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