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經(jīng)濟分析中的時間序列模型 版權(quán)信息
- ISBN：9787310039067
- 條形碼：9787310039067 ; 978-7-310-03906-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
經(jīng)濟分析中的時間序列模型 本書特色
趙國慶編著的《經(jīng)濟分析中的時間序列模型》內(nèi)容介紹：通過考察經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性質(zhì)把握經(jīng)濟現(xiàn)象背后內(nèi)在的數(shù)據(jù)生成過程是經(jīng)濟時間序列分析的主要工作，其目的在于通過對歷史數(shù)據(jù)變化規(guī)律的考察提高經(jīng)濟趨勢預(yù)測的精度。20世紀(jì)70年代Box與Jenkins系統(tǒng)研究了時間序列的建模步驟，奠定了時間序列方法在經(jīng)濟分析中的地位。眾所周知，大多數(shù)經(jīng)濟時間序列含有很強的趨勢成分，對于趨勢的處理與研究一直是時間序列方法發(fā)展中重要組成部分。
經(jīng)濟分析中的時間序列模型 內(nèi)容簡介
趙國慶編著的《經(jīng)濟分析中的時間序列模型》內(nèi)容介紹：通過考察經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性質(zhì)把握經(jīng)濟現(xiàn)象背后內(nèi)在的數(shù)據(jù)生成過程是經(jīng)濟時間序列分析的主要工作，其目的在于通過對歷史數(shù)據(jù)變化規(guī)律的考察提高經(jīng)濟趨勢預(yù)測的精度。20世紀(jì)70年代box與jenkins系統(tǒng)研究了時間序列的建模步驟，奠定了時間序列方法在經(jīng)濟分析中的地位。眾所周知，大多數(shù)經(jīng)濟時間序列含有很強的趨勢成分，對于趨勢的處理與研究一直是時間序列方法發(fā)展中重要組成部分。
經(jīng)濟分析中的時間序列模型 目錄
**章 平穩(wěn)時間序列及性質(zhì)
1.1 經(jīng)濟時間序列的基本概念
1.2 ar（autoregressive）模型及性質(zhì)
1.3 偏自相關(guān)（partial autocorrelation）函數(shù)
1.4 ma（moving average）模型及性質(zhì)
1.5 arma（autoregressivemovingaverage）模型及性質(zhì)
1.6 ar（p）模型的估計
1.7 ma（g）與arma模型的估計
1.8 平穩(wěn)時間序列的建模過程
參考文獻
第二章 單位根與協(xié)整分析
2.1 單位根與偽回歸
2.2 ar模型的單位根檢驗
2.3 ma模型的單位根檢驗
2.4 arima模型的單位根檢驗
2.5 向量自回歸與誤差修正模型
2.6 時間趨勢與協(xié)整關(guān)系
2.7 協(xié)整關(guān)系的實證研究
本章附錄
參考文獻
第三章 時間序列的因果性檢驗
3.1 平穩(wěn)時間序列的granger因果性檢驗
3.2 協(xié)整關(guān)系與granger因果性
3.3 非平穩(wěn)時間序列的granger因果性檢驗
3.4 蒙特卡洛模擬結(jié)果
3.5 granger因果性檢驗的一些新發(fā)展
本章附錄
參考文獻
第四章 通貨膨脹預(yù)期與granger因果性
4.1 granger因果性與糧價及通貨膨脹之關(guān)系
4.2 模型的設(shè)定與檢驗
4.3 向*誤差修證模型的估計
本章附錄
參考文獻
第五章 貨幣供給與收入間因果性的單位根分析
5.1 arma模型的設(shè)定
5.2 arma模型的單位根檢驗
5.3 貨幣供給與收入間的因果性檢驗
5.4 存在滯后階數(shù)與結(jié)構(gòu)變化時的因果性研究
5.5 sims檢驗與sims濾波
本章附錄
參考文獻
第六章 貨幣需求函數(shù)與弱外生性檢驗
6.1 非平穩(wěn)性分析
6.2 長期關(guān)系的估算
6.3 弱外生性
6.4 貨幣需求函數(shù)的估計
本章附錄
參考文獻
第七章 貨幣長期中性與單位根檢驗
7.1 fisher與seater的貨幣長期中性檢驗
7.2 中國貨幣長期中性研究
7.3 日本貨幣長期中性研究
本章附錄
參考文獻
第八章 面板數(shù)據(jù)分析
8.1 面板數(shù)據(jù)模型
8.2 動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
8.3 基于動態(tài)面板模型的實證分析
本章附錄
參考文獻
附錄
a.eviews軟件使用手冊
b.統(tǒng)計表
展開全部
經(jīng)濟分析中的時間序列模型 作者簡介
趙國慶，1996年獲日本京都大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，現(xiàn)任中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。兼任浙江大學(xué)教授、日本關(guān)西學(xué)院大學(xué)客座教授、中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事、學(xué)術(shù)委員。
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