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股指期貨投資策略
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股指期貨投資策略 版權信息
- ISBN：9787504953315
- 條形碼：9787504953315 ; 978-7-5049-5331-5
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
股指期貨投資策略 本書特色
《股指期貨投資策略》：推出股指期貨，是資本市場一項重要的基礎性制度建設，對于完善市場功能，改善市場結構，健全資本市場內在穩定機制和風險對沖機制，具有十分重要的意義。
股指期貨投資策略 內容簡介
簡介 《股指期貨投資策略》：推出股指期貨，是資本市場一項重要的基礎性制度建設，對于完善市場功能，改善市場結構，健全資本市場內在穩定機制和風險對沖機制，具有十分重要的意義。
股指期貨投資策略 目錄
第1章 導論第2章 股指期貨的產生、發展及主要功能2.1 金融創新與金融衍生工具2.2 股指期貨的產生與發展2.3 股指期貨市場的主要功能2.3.1 風險規避功能2.3.2 價格發現功能2.3.3 其他附加功能2.3.4 股指期貨在我國證券市場中的特殊功能2.4 國內外股指期貨的研究現狀2.4.1 國外學者對股指期貨的研究現狀2.4.2 國內學者對股指期貨的研究現狀第3章 股指期貨交易目的、交易行為及在中國發展的特殊性3.1 不同類型投資者的交易目的、交易行為與交易策略3.1.1 套期保值者與風險規避3.1.2 投機者與面對的高風險高收益3.1.3 套利者與面對的低風險穩健收益3.2 中國金融市場結構變遷路徑與金融市場結構特點3.2.1 中國金融市場結構變遷的路徑3.2.2 中國金融市場結構的特點和存在的問題3.3 國內金融環境下股指期貨交易策略的特殊性3.3.1 交易制度差異與國內交易策略特殊性3.3.2 市場投資者結構差異與國內交易策略特殊性3.3.3 金融產品結構差異與國內交易策略特殊性3.4 改善股指期貨市場交易環境的政策建議第4章 股指期貨市場的價格發現及對現貨市場的影響4.1 股指期貨市場價格發現功能的內涵及應用4.2 股指期貨對現貨市場價格波動性的影響4.3 股指期貨交易與現貨市場波動關聯性的實證研究4.3.1 研究方法與數據4.3.2 實證分析結果4.4 股指期貨上市對不同投資者結構的現貨市場短期影響分析4.4.1 香港衍生產品市場4.4.2 臺灣衍生產品市場4.4.3 對比分析4.5 本章主要結論第5章 股指期貨套利交易與策略研究5.1 股指期貨定價理論5.1.1 完美市場條件下股指期貨定價5.1.2 不完美市場條件下股指期貨定價5.2 股指期貨套利類型與流程設計5.2.1 股指期貨套利的類型5.2.2 股指期貨套利流程設計5.3 股指期貨套利交易策略5.3.1 股指期貨期現套利的交易策略5.3.2 期現套利的交易策略分析5.3.3 股指期貨跨期套利的交易策略5.4 行業篩選與現貨組合指數跟蹤效果的實證分析5.4.1 研究方法和數據5.4.2 現貨組合的指數誤差追蹤分析5.4.3 ETF基金與股指期貨的套利過程與交易策略第6章 現貨市場風險規避與套期保值策略6.1 套期保值的概念與基本特征6.2 套期保值理論的發展6.2.1 傳統套期保值理論6.2.2 選擇性套期保值理論6.2.3 現代套期保值理論6.3 *優套期保值比率估計、預測與套保績效衡量方法6.3.1 *優套期保值比率的估計方法6.3.2 *優套期保值比率的預測方法6.3.3 套期保值績效的衡量方法6.4 基于香港恒生指數期貨*優套保比率的實證分析6.5 基于A股滬深300指數*優套保比率預測的實證分析6.5.1 樣本選擇與數據處理6.5.2 實證分析6.6 套期保值交易策略6.6.1 多頭套期保值6.6.2 空頭套期保值6.7 本章主要結論第7章 股指期貨交易風險度量與管理策略7.1 股指期貨交易風險類型與度量方法7.1.1 股指期貨交易風險類型7.1.2 股指期貨交易風險的度量方法7.2 VaR技術在股指期貨交易風險管理中的應用7.3 基于S&_PS00指數期貨和恒生指數期貨的風險管理實證研究7.3.1 研究方法和數據7.3.2 實證分析結果7.3.3 VaR估計結果7.3.4 股指期貨風險管理策略應用7.4 基于HS300指數期貨仿真交易數據的實證研究7.4.1 數據與實證分析結果7.4.2 VAR估計結果7.5 本章主要結論第8章 股指期貨在基金管理中的應用8.1 股指期貨在開放式基金中的應用8.1.1 我國開放式基金發展狀況8.1.2 我國開放式基金的風險分析8.1.3 開放式基金對股指期貨的運用與風險控制8.2 LOF基金構建Alpha組合策略研究8.3 股指期貨在封閉式基金中的應用8.3.1 封閉式基金與開放式基金8.3.2 封閉式基金與股指期貨的對沖套利策略8.4 利用股指期貨開發130／30基金8.4.1 130／30基金簡介8.4.2 130／30的投資方法：數量方法的優勢8.5 可轉移Alpha策略第9章 本書的主要結論參考文獻后記
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股指期貨投資策略 節選
《股指期貨投資策略》內容簡介：一個完整意義上的股票市場，應該包括股票發行的一級市場、股票交易的二級市場和管理股票市場風險的股指期貨市場。這三個部分有機協調，構成一個不可分割、相伴共生的統一整體。一級市場實現了籌資，二級交易市場實現了資產的定價和資源的優化配置，而股指期貨市場則實現了股票市場風險的分割、轉移和再分配，保障了股票市場健康、持續發展。從實踐上來看，全球大多數股票市場都是由這三部分組成的。有股票市場，就一定會伴生有股指期貨市場。股指期貨市場以期貨交易方式復制了股票現貨交易，建構了服務和服從于股票市場的影子市場，使股票市場風險變得可表征、可分割、可轉移、可管理。有了這樣一個虛擬的影子市場，猶如給原本單軌運行的股票市場鋪設了另一條軌道，促進股票市場穩健運行。
股指期貨投資策略 作者簡介
徐凌，高級經濟師，四川大學企業管理學博士。
先后任湖北省統計局、湖北省人事廳主任科員、交通銀行海南省分行人事教育處處長、組織部長、海通證券海口營業部總經理、海通證券成都營業部總經理，現任海通期貨有限公司總經理。長期從事金融企業的管理和經營，有著深厚的管理背景、豐富的從業經驗與良好的過往業績。曾當選為“海南省十大杰出青年”，兩次被四川省證券期貨業協會評為“優秀管理明星”，多次被海通證券評為“十佳營業部經理”。2008年9月被聘為大連商品交易所期貨學院教委委員。在《金融界》、《中國證券報》、《CCTV證券資訊頻道》、《證券之星》舉行的聯合評比中，榮膺“2008領航中國期貨卓越人物”。
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