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應用時間序列分析 版權信息
- ISBN：7301063474
- 條形碼：9787301063477 ; 978-7-301-06347-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
應用時間序列分析 內容簡介
時間序列分析是概率統計學科中應用性較強的一個分支，在金融經濟、氣象水文、信號處理、機械振動等眾多領域有著廣泛的應用。本書是高等院校“應用時間序列分析”課程的教材，較系統講授應用時間序列分析的基本理論、方及其應用。本書以時間序列的線性模型和平穩序列的譜分析為主線，介紹平穩時間序列的基本知識、常用的建模和預測方法，目的是使學生對時間序列的應用理論和方法有基本的了解，能夠用時間序列的基本方法處理簡單的時間序列數據。全書共分九章，內容包括：時間序列的分解、平穩序列、線性平穩序列、arma模型、時間序列的預報、加窗譜估計和多維平穩序列介紹。每節配有適量習題和部分計算機作業，可供教師和學生選用。
本書可作為綜合性大學、工科大學和高等師范院校本科生或研究生的“應用時間序列分析”課程的教材或教學參考書，也可以作為工程技術人員和應用工作者的參考書。學習本書的先修課程是高等數學和概率統計。
應用時間序列分析 目錄
**章 時間序列
§1.1 時間序列的分解
§1.2 平穩序列
§1.3 線性平穩序列和線性濾波
§1.4 正態時間序列和隨機變量的收斂性
§1.5 嚴平穩序列及其遍歷性
§1.6 hilbert空間中的平穩序列
§1.7 平穩序列的譜函數
§1.8 離散譜序列及其周期性
第二章 自回歸模型
§2.1 推移算子和常系數差分方程
§2.2 自回歸模型及其平穩性
§2.3 ar(p)序列的譜密度和yule—walker方程
§2.4 平穩序列的偏相關系數和levinson遞推公式
§2.5 ar(p序列舉例
第三章 滑動平均模型與自回歸滑動平均模型
§3.1 滑動平均模型
§3.2 自回歸滑動平均(arma)模型
§3.3 廣義arma模型和arima(p，d，q)模型介紹
第四章 均值和自協方差函數的估計
§4.1 均值的估計
§4.2 自協方差函數的估計
§4.3 白噪聲檢驗
第五章 時間序列的預報
§5.1 *佳線性預測的基本性質
§5.2 非決定性平穩序列及其wold表示
§5.3 時間序列的遞推預測
§5.4 arma(p，q)序列的遞推預測
第六章 arma模型的參數估計
§6.1 ar(p)模型的參數估計
§6.2 ma(q)模型的參數估計
§6.3 arma(p，g)模型的參數估計
§6.4 求和arima(p，d，q)模型及季節arima模型的
參數估計
第七章 潛周期模型的參數估計
§7.1 潛周期模型的參數估計
§7.2 混合自回歸潛周期模型的參數估計
§7.3 二維隨機場的潛周期模型及其參數估計
第八章 時間序列的譜估計
§8.1 平穩序列的譜表示
§8.2 平穩序列的周期圖
§8.3 加窗譜估計
§8.4 加窗譜估計的比較
第九章 多維平穩序列介紹
§9.1 多維平穩序列
§9.2 多維平穩序列的均值和自協方差函數的估計
§9.3 多維ar(聲)序列
§9.4 多維平穩序列的譜分析
附錄a 部分定理的證明
附錄b 時間序列數據
部分習題答案和提示
索引
符號說明
參考文獻
§1.1 時間序列的分解
§1.2 平穩序列
§1.3 線性平穩序列和線性濾波
§1.4 正態時間序列和隨機變量的收斂性
§1.5 嚴平穩序列及其遍歷性
§1.6 hilbert空間中的平穩序列
§1.7 平穩序列的譜函數
§1.8 離散譜序列及其周期性
第二章 自回歸模型
§2.1 推移算子和常系數差分方程
§2.2 自回歸模型及其平穩性
§2.3 ar(p)序列的譜密度和yule—walker方程
§2.4 平穩序列的偏相關系數和levinson遞推公式
§2.5 ar(p序列舉例
第三章 滑動平均模型與自回歸滑動平均模型
§3.1 滑動平均模型
§3.2 自回歸滑動平均(arma)模型
§3.3 廣義arma模型和arima(p，d，q)模型介紹
第四章 均值和自協方差函數的估計
§4.1 均值的估計
§4.2 自協方差函數的估計
§4.3 白噪聲檢驗
第五章 時間序列的預報
§5.1 *佳線性預測的基本性質
§5.2 非決定性平穩序列及其wold表示
§5.3 時間序列的遞推預測
§5.4 arma(p，q)序列的遞推預測
第六章 arma模型的參數估計
§6.1 ar(p)模型的參數估計
§6.2 ma(q)模型的參數估計
§6.3 arma(p，g)模型的參數估計
§6.4 求和arima(p，d，q)模型及季節arima模型的
參數估計
第七章 潛周期模型的參數估計
§7.1 潛周期模型的參數估計
§7.2 混合自回歸潛周期模型的參數估計
§7.3 二維隨機場的潛周期模型及其參數估計
第八章 時間序列的譜估計
§8.1 平穩序列的譜表示
§8.2 平穩序列的周期圖
§8.3 加窗譜估計
§8.4 加窗譜估計的比較
第九章 多維平穩序列介紹
§9.1 多維平穩序列
§9.2 多維平穩序列的均值和自協方差函數的估計
§9.3 多維ar(聲)序列
§9.4 多維平穩序列的譜分析
附錄a 部分定理的證明
附錄b 時間序列數據
部分習題答案和提示
索引
符號說明
參考文獻
展開全部
應用時間序列分析 作者簡介
何書元 博士、北京大學數學科學學院教授，從事時間序列分析、應用隨機過程和概率極限定理的教學和科研工作。近年的研究方向是不完全數據的統計分析。
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