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現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300083391
- 條形碼：9787300083391 ; 978-7-300-08339-1
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)概括了高盛資產(chǎn)管理公司定量資源小組為了實(shí)現(xiàn)有利的和一致性的收益所使用的現(xiàn)代投資理論。通過(guò)深刻的分析和專家的建議，你將學(xué)到一個(gè)均衡的框架，能夠幫助你構(gòu)建期望收益*大交東路風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算約束的資產(chǎn)組合，以及學(xué)會(huì)如何識(shí)別均衡和利用偏離均衡的機(jī)會(huì)。
全書(shū)共分6部分：**部分對(duì)過(guò)去學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立的投資管理原理進(jìn)行一些簡(jiǎn)單和實(shí)際的介紹；第二部分關(guān)注*大的機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合所面臨的問(wèn)題；第三部分從定義風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算到協(xié)方差矩陣的估計(jì)等不同方面來(lái)討論風(fēng)險(xiǎn)；第四部分著眼于諸如股票和債券等傳統(tǒng)資產(chǎn)類(lèi)別，以及經(jīng)理人選擇所面臨的挑戰(zhàn)；第五部分考慮諸如貨幣、其他覆蓋（overlay）、套期保值基金、私人股票戰(zhàn)略等非傳統(tǒng)投資；第六部分探索私人投資者的特殊問(wèn)題，諸如稅收考慮、不動(dòng)產(chǎn)計(jì)劃。
現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 目錄
**部分 理論
第1章 導(dǎo)論：為什么是一種均衡方法
第2章 現(xiàn)代投資組合理論的洞察力
第3章 風(fēng)險(xiǎn)度量
第4章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第5章 股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第6章 全球均衡預(yù)期收益
第7章 超越均衡——布萊克－李特曼方法
第二部分 機(jī)構(gòu)基金
第8章 市場(chǎng)組合
第9章 戰(zhàn)略資產(chǎn)分配中的問(wèn)題
第10章 有不確定負(fù)債的戰(zhàn)略資產(chǎn)分配
第11章 國(guó)際化分散與貨幣套期保值
第12章 不相關(guān)回報(bào)來(lái)源價(jià)值
第三部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算編制
第13章 建立*優(yōu)積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
第14章 根據(jù)積極風(fēng)險(xiǎn)系列編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
第15章 風(fēng)險(xiǎn)管理和總基金水平的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
第16章 協(xié)方差矩陣估計(jì)
第17章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和績(jī)效度量
第18章 獨(dú)立估價(jià)的需要
第19章 收效歸屬
第20章 證券風(fēng)險(xiǎn)因子模型
第四部分 傳統(tǒng)投資
第21章 經(jīng)理人選擇的資產(chǎn)管理方法
第22章 投資計(jì)劃的實(shí)施：現(xiàn)實(shí)和*好的實(shí)踐
第23章 股票組合管理
第24章 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益
第五部分 可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)類(lèi)別
第25章 全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
第26章 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和對(duì)沖基金
第27章 對(duì)沖基金資產(chǎn)組合管理
第28章 私有股投資
第六部分 私有財(cái)產(chǎn)
第29章 實(shí)際稅后投資
第30章 1926-2001年，美國(guó)股票、債券和國(guó)庫(kù)券的實(shí)際稅后回報(bào)
第31章 資產(chǎn)配置和定位
第32章 股票資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)
第1章 導(dǎo)論：為什么是一種均衡方法
第2章 現(xiàn)代投資組合理論的洞察力
第3章 風(fēng)險(xiǎn)度量
第4章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第5章 股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第6章 全球均衡預(yù)期收益
第7章 超越均衡——布萊克－李特曼方法
第二部分 機(jī)構(gòu)基金
第8章 市場(chǎng)組合
第9章 戰(zhàn)略資產(chǎn)分配中的問(wèn)題
第10章 有不確定負(fù)債的戰(zhàn)略資產(chǎn)分配
第11章 國(guó)際化分散與貨幣套期保值
第12章 不相關(guān)回報(bào)來(lái)源價(jià)值
第三部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算編制
第13章 建立*優(yōu)積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
第14章 根據(jù)積極風(fēng)險(xiǎn)系列編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
第15章 風(fēng)險(xiǎn)管理和總基金水平的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
第16章 協(xié)方差矩陣估計(jì)
第17章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和績(jī)效度量
第18章 獨(dú)立估價(jià)的需要
第19章 收效歸屬
第20章 證券風(fēng)險(xiǎn)因子模型
第四部分 傳統(tǒng)投資
第21章 經(jīng)理人選擇的資產(chǎn)管理方法
第22章 投資計(jì)劃的實(shí)施：現(xiàn)實(shí)和*好的實(shí)踐
第23章 股票組合管理
第24章 固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益
第五部分 可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)類(lèi)別
第25章 全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
第26章 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和對(duì)沖基金
第27章 對(duì)沖基金資產(chǎn)組合管理
第28章 私有股投資
第六部分 私有財(cái)產(chǎn)
第29章 實(shí)際稅后投資
第30章 1926-2001年，美國(guó)股票、債券和國(guó)庫(kù)券的實(shí)際稅后回報(bào)
第31章 資產(chǎn)配置和定位
第32章 股票資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)
展開(kāi)全部
現(xiàn)代投資管理(一種均衡方法) 作者簡(jiǎn)介
安德魯·奧爾福德（Andrew Alford），副主席，領(lǐng)導(dǎo)全球定量股票研究（GQE）團(tuán)隊(duì)進(jìn)行基礎(chǔ)定量投資戰(zhàn)略研究。他也是GQE投資政策委員會(huì)的成員。在加入高盛資產(chǎn)管理公司（GSAM）以前，他是賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院以及麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)的教授。奧爾福也曾是華盛頓證券和交易委員會(huì)經(jīng)濟(jì)辦公室的學(xué)術(shù)成員。他的文章曾發(fā)表在《公司理財(cái)雜志》、（Journal of Corporate）《會(huì)計(jì)研究雜志》（Journal of Accounting Re-search）、《會(huì)計(jì)與經(jīng)濟(jì)雜志》（Journal of Accounting & Economics）和，《會(huì)計(jì)學(xué)回顧》（Accounting Review）上。奧爾福德在加利福尼亞大學(xué)的埃爾文學(xué)院（Irvine）獲得信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位（1984），在芝加哥大學(xué)商業(yè)研究生院獲得工商管理碩士（MBA）和博士學(xué)位（1986年和1990年）。
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