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金融數學引論 內容簡介
本書是高等院校金融數學方向本科生的專業基礎課教材。本書著重于提煉和綜合金融計算分析中的基本數學模型和方法。
本書由八章組成。**章介紹利息計算的基本概念和方法；第二章介紹年金現金流模式的計算；第三章介紹一般性投資收益率計算的基本方法；第四、五和六章圍繞金融中的一些基本問題介紹相應的計算方法；第七章介紹利率風險分析的基礎；第八章對隨機情形的金融收益計算問題進行基礎性的介紹。本書內容選取貼切實際，敘述清楚，通俗易懂；例題典型、豐富，且與實際相結合，具有一定的實際應用價值。另外，本書力求對常見的和基本的金融計算給出一致的和內在的數學表態，注重訓練讀者的定量分析和計算能力，并適當地給出這些計算的金融背景。根據教學的需要，本書每章配置了適量的練習題，并在書末附有部分練習題答案與提示，便于教師和學生使用。
本書可作為高等院校應用數學和金融學專業的金融數學、精算學和金融工程方向本科生的相關基礎課教材，也可用作金融從業人員在定量金融方法和數理金融方面的培訓教材，同時又可作為其他相關人員在數理金融方面的入門讀物。本書的內容涵蓋了北美精算師協會精算師考試的課題2中利息理論部分的內容，也可以作為參加各種精算師考試的參考用書。
金融數學引論 目錄
**章 利息基本計算
1.1 利息基本函數
1.2 利息基本計算
1.3 實例分析
練習題
第二章 年金
2.1 基本年金
2.2 廣義年金
2.3 變化年金
2.4 實例分析
練習題
第三章 投資收益分析
3.1 基本投資分析
3.2 收益率計算
3.3 資本預算
3.4 實例分析
練習題
第四章 本金利息分離技術
4.1 攤還法
4.2 償債基金法
4.3 償債基金法與攤還法的比較
4.4 其他償還方式分析
4.5 實例分析
練習題
第五章 固定收益證券
5.1 固定收益證券的類型和特點
5.2 債券基本定價
5.3 廣義債券定價與收益分析
5.4 實例分析
練習題
第六章 實際應用
6.1 抵押貸款分析
6.2 固定資產折舊分析
6.3 資本化成本計算
6.4 實例分析
練習題
第七章 利率風險分析
7.1 利率風險的一般分析
7.2 利率期限結構
7.3 資產負債管理
練習題
第八章 隨機模型
8.1 隨機利率基本模型
8.2 資本資產定價模型
8.3 期權定價模型
練習題
附錄 復利函數表
練習題答案與提示
名詞索引
符號索引
參考文獻
1.1 利息基本函數
1.2 利息基本計算
1.3 實例分析
練習題
第二章 年金
2.1 基本年金
2.2 廣義年金
2.3 變化年金
2.4 實例分析
練習題
第三章 投資收益分析
3.1 基本投資分析
3.2 收益率計算
3.3 資本預算
3.4 實例分析
練習題
第四章 本金利息分離技術
4.1 攤還法
4.2 償債基金法
4.3 償債基金法與攤還法的比較
4.4 其他償還方式分析
4.5 實例分析
練習題
第五章 固定收益證券
5.1 固定收益證券的類型和特點
5.2 債券基本定價
5.3 廣義債券定價與收益分析
5.4 實例分析
練習題
第六章 實際應用
6.1 抵押貸款分析
6.2 固定資產折舊分析
6.3 資本化成本計算
6.4 實例分析
練習題
第七章 利率風險分析
7.1 利率風險的一般分析
7.2 利率期限結構
7.3 資產負債管理
練習題
第八章 隨機模型
8.1 隨機利率基本模型
8.2 資本資產定價模型
8.3 期權定價模型
練習題
附錄 復利函數表
練習題答案與提示
名詞索引
符號索引
參考文獻
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金融數學引論 作者簡介
吳嵐，北京大學數學科學學院金融數學系副教授，博士。研究方向為精算學、金融風險管理的統計方法。1993年開始精算方向的教學，承擔“利息理論與應用”、“風險理論”和“金融統計方法”等課程的課程建設及教學工作。
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