中圖網小程序
一鍵登錄
更方便
本類五星書更多>
-
>
價值心法
-
>
從零開始學炒股:股票入門與實戰
-
>
女人財務自由之路:女人一旦了解理財投資操作.比男人多賺5%
-
>
世界投資經驗:點石成金--投資大師煉金術
-
>
巴菲特投資經驗:跟著巴菲特學投資
-
>
日本蠟燭圖技術:古老東方投資術的現代指南
-
>
在股市大崩潰前拋出的人
外匯風險：模型、工具和管理策略 版權信息
- ISBN：7310021401
- 條形碼：9787310021406 ; 978-7-310-02140-6
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
外匯風險：模型、工具和管理策略 內容簡介
本書全面介紹了外匯衍生產品數理研究的歷史和*新發展。外匯市場是全球流動性*強的市場之一，交易是全球性的和連續性的。然而，交易的貨幣品種很少，只有美元、日元、歐元、英鎊，還有瑞士法郎、澳大利亞和加拿大元等少數幾種貨幣。
本書介紹了外匯衍生品數量研究的歷史和*新發展。我們討論了一些市場品種及其定價問題、基本數理工具、希臘符號、風險管理和相關性管理。傳統的期權定價理論是Black-Scholes-Merton模型，其數學方法簡單，被市場廣泛接受，并被視為期權定價理論的基石。
本書各章的作者都不同，但我們還是采取了一些方法使全書作為一個整體從而具有可讀性。各部分可以獨立成章。我們希望讀者喜歡本書。我們選入了本專題的*新研究成果，并將其有機地結合在一起，成為完整的體系，使各部分簡單易懂。
外匯風險：模型、工具和管理策略 目錄
序
致謝
作者簡介
**部分 市場：產品與基礎知識
第1章 香草期權
第2章 波動率管理
第3章 終止日和交割日不同的處理
第4章 非交易日對期權定價的影響
第5章 障礙期權——簡介
第6章 **代變異期權的定價
第7章 第二代變異期權的定價
第8章 雙重貨幣標價期權
第9章 無套利邊界和復合期權的靜態保值
第10章 從公司角度來看的零成本結構
第11章 概率密度函數和相關工具
第12章 關于以遠期為基礎的衍生產品的前向后向偏微
第二部分 風險管理
第13章 利用同質性和其他技巧簡化計算期權價格的敏感性參數
第14章 如何利用敏感性參數來對沖外匯期權的關聯風險
第三部分 變異期權的模型和應用
第15章 亞式期權和籃子期權定價的算術平均模型及其應用
第16章 有限差分法
第17章 蒙特卡羅模擬和方差縮減技術
第18章 準隨機序列及其在籃子期權和回顧期權定中的應用
第19章 擬蒙技術對多資產期權的定價
第20章 二叉樹法
第21章 快速傅立葉變換法對涉及幾種貨幣的期權的定價
第22章 市場波動率曲線——波動率微笑的應用
第23章 Heston隨機波動率模型在外匯期權中的應用
第24章 用有限元法在Heston隨機波動率模型框架下為期權定價
第25章 跳躍一擴散模型在外匯市場中的應用
第26章 長期外匯期權的定價模型
第27章 管理數字期權
詞匯對照表
致謝
作者簡介
**部分 市場：產品與基礎知識
第1章 香草期權
第2章 波動率管理
第3章 終止日和交割日不同的處理
第4章 非交易日對期權定價的影響
第5章 障礙期權——簡介
第6章 **代變異期權的定價
第7章 第二代變異期權的定價
第8章 雙重貨幣標價期權
第9章 無套利邊界和復合期權的靜態保值
第10章 從公司角度來看的零成本結構
第11章 概率密度函數和相關工具
第12章 關于以遠期為基礎的衍生產品的前向后向偏微
第二部分 風險管理
第13章 利用同質性和其他技巧簡化計算期權價格的敏感性參數
第14章 如何利用敏感性參數來對沖外匯期權的關聯風險
第三部分 變異期權的模型和應用
第15章 亞式期權和籃子期權定價的算術平均模型及其應用
第16章 有限差分法
第17章 蒙特卡羅模擬和方差縮減技術
第18章 準隨機序列及其在籃子期權和回顧期權定中的應用
第19章 擬蒙技術對多資產期權的定價
第20章 二叉樹法
第21章 快速傅立葉變換法對涉及幾種貨幣的期權的定價
第22章 市場波動率曲線——波動率微笑的應用
第23章 Heston隨機波動率模型在外匯期權中的應用
第24章 用有限元法在Heston隨機波動率模型框架下為期權定價
第25章 跳躍一擴散模型在外匯市場中的應用
第26章 長期外匯期權的定價模型
第27章 管理數字期權
詞匯對照表
展開全部
外匯風險：模型、工具和管理策略 作者簡介
Annette Andreas在法蘭克福Hessen-thuringen土地銀行工作。他在法蘭克福的Goethe大學完成其數學專業的畢業論文《展期期權定價方法的比較》，研究方向是隨機過程和金融。
書友推薦
- >
我從未如此眷戀人間
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
朝聞道
- >
煙與鏡
- >
經典常談
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
自卑與超越
- >
我與地壇
本類暢銷
